基于混合遗传算法的鲁棒双层规划求解

文章针对双层规划系数的不确定性问题提出了鲁棒双层规划模型,以上下两层决策者均需获得鲁棒解为前提假设,将模型转化为下层含有二阶锥约束的确定性问题;根据转化后模型特点,将基于单个牛顿方程的非内部连续化算法引入到遗传算法,设计了一种混合遗传算法对其进行求解,从而获得鲁棒解;最后通过算例验证了该算法的可行性及有效性。     

科技进步定量统计测度的研究

文章在总结分析国内外关于定量测度科技进步有关理论方法优缺点的基础上,主要论述了以下几方面内容:放弃了传统的“R.M.Solow 速度方程”与“时间序列数据回归法”;改进了“基本增量方程”;引入了“抵抗性算法”的概念与一种优秀的抵抗性算法——“三组抵抗线拟合法”,并给出了“横截面数据回归法”的一个改进方案;提出了“新分配份额法”     

不平衡数据分类问题的FL逻辑回归算法

针对不平衡数据的分类问题，文章利用焦点损失函数可以挖掘困难样本的特性，提出了一种新的逻辑回归算法。首先，定义逻辑回归模型新的损失函数；其次，基于牛顿迭代法，设计FL逻辑回归算法；最后，在比较实验中，运用随机森林进行特征选择，以阈值优化逻辑回归模型为分类模型进行实验。实验结果表明，与传统逻辑回归算法相比，改进后的算法提高了少数类样本的分类精度，增强了模型的整体分类性能。     

NLOS环境下基于Bootstrap方法的改进TOA定位算法研究

复杂的非视距传播(NLOS)环境带来的误差会严重影响定位算法的精度和稳健性,单纯的迭代优化算法面对大量的NLOS误差表现得并不理想。针对经典的TOA算法对非视距传播误差的敏感性问题,引入Bootstrap抽样及蒙特卡罗思想,提出了一种改进的TOA算法。利用随机化的思想对误差分布进行更加精确的识别,并通过随机模拟还原直线传播数据,结合牛顿迭代法对移动终端进行精确定位。实证分析证明,这种改进的TOA算法具有更高的精确性和稳健性。     

拟适应再加权分类随机森林

综合Adaboost算法的自适应再加权和随机森林算法的未修剪随机变量划分树基模型,文章提出了用于自适应随机森林算法。通过实验数据发现,在训练集较大、贝叶斯误差较小时,模拟自适应再加权会起作用,从而,拟自适应随机森林算法会优于随机森林算法。     

基于连续混合正态分布的期货定价偏差研究

挖掘期货理论价格和实际价格之间的关系有助于提高期货市场定价效率、发挥期货价格发现功能。基于持有成本定价模型计算期货定价偏差,利用连续混合正态分布模型对定价偏差的分布进行拟合,先采用基于牛顿迭代的极大似然估计法对未知参数进行估计,再进一步利用模拟退火算法对牛顿迭代的结果进行优化。结果发现,模拟退火算法可以有效提高估计精度,连续混合正态分布模型能够更好地拟合期货定价偏差分布。     

关于城乡割分标准若干主要问题的说明

关于城乡划分标准自—九五三年年底拟订了新的标准以来,曾经作过反复研究和多次讨论,对原拟方案作了修改和补充.今将现拟方案中有关的主要问题说明如下:     

两个潜变量的模糊PLS-结构方程模型算法求解

文章对传统的结构方程引入模糊变量,给出了两个潜变量的模糊PLS-结构方程的迭代模型;通过引入模糊期望、模糊事件可信性的概念,运用模糊模拟的方法开发了实现程序,根据该算法的特性,可以优化传统的结构方程模型,以获得更好的模型解释与预测能力。文章还通过算例验证了该算法的有效性。     

CGE模型求解算法研究评述

 CGE模型求解算法是模型从一般均衡理论走向实际应用的基础,亦是经济工作者在应用CGE模型时所面对的重要问题.本文通过对现有的求解算法进行综述,包括传统的Scarf不动点算法、牛顿迭代法、Tatonnement算法、Johanson-Euler法、投影拉格朗日(projected Lagrange)算法,以及近期兴起的遗传(GA)算法和模拟退火(SSA)算法,扼要说明它们的求解原理及存在的问题,指出各自的优缺点并作了详尽的比较分析与探讨,对于致力于推进CGE建模与仿真求解技术瓶颈突破的研究者们具体重要的参考意义.     

计算累计法平均发展速度方法的探讨

本刊今年第3期发表了《全期总量逼近法简介》一文后,读者纷纷来稿,对累计法平均发展速度的简便算法各抒己见.江苏省扬州市统计局的邵泽富,周仁广两位同志认为,根据累计法平均发展速度的定义,运用微分学中的牛顿迭代法,可推导出简便公式     

结构方程在确定现金流风险指示权重问题中的应用

我们知道,企业的现金流风险是一个模糊的概念,现金流风险度量模型中测量误差的发生,会导致常规回归模型参数估计产生偏差,并且现金流风险受众多因素的影响,这些因素之间可能存在多重共线性,把这些因素不加剔除全部纳入模糊综合评判模型,可能导致模型的失效.虽然传统的路径分析允许对潜变量设立标识,并可处理测量误差,但不能分析潜变量之间的关系,而结构方程方法的特点在于,它既能在分析中处理测量误差,又可分析潜变量之间的结构关系,并且,结构方程模型能根据模型和数据之间的拟合程度,来决定如何删除、增加或修改模型的变量和参数,对模型进行修正,最后得到的模型中只保留了对因变量有显著影响的自变量.因此,我们拟采用结构方程模型来解决权重的确定问题,并进行实证研究以证明此方法的适用性.     

对三点预测法中两个问题的认识

三点预测法，是我国统计学界提出的估计二次曲线方程参数的一种简化方法，由于该方法具有计算简便的优点，在实践中得到了较广的应用，并且还被推广到对直线、指数曲线等趋势方程中未知参数的求解，成为一种独立的拟合趋势方程的方法，本文拟就这一预测方法中存在的两个问题谈谈我们的看法。一、“三点法”中三个点的坐标问题国内已版的许多统计预测方面著作在介绍“三点法”求解二次曲线方程的三个未知数时，都认为：从时间数列的首、中、尾各取五项或三项数据，分别计算出各组的时间变量加权算术平均数（分别记为）和实际观察值加权算术平…     

基于拟蒙特卡罗方法的可转债VaR和ES风险度量

文章通过使用随机Faure序列和方差减小技术并结合Moro算法,提出了基于Faure序列和Moro算法的拟蒙特卡罗(FMQMC)方法。基于该方法,给出了中国可转债的风险值VaR和ES的度量模型。最后,选取了燕京可转债进行了实证分析,从可转债的VaR和ES估计值、方差以及计算效率几个方面将该方法与普通蒙特卡罗方法(PMC)进行了比较,结果显示FMQMC方法在计算燕京可转债的风险值VaR和ES时不仅方差更小,计算效率更高,而且其估计值也更加接近实际损失。     

明瑟收入方程的若干改进和思考

明瑟收入方程自明瑟1974年提出以来,由于方程的简洁性、可控性及易操作性,被学者广泛运用于人力资本对收入影响的研究,明瑟方程在实际运用过程中也得到了不断发展。基于众多学者对明瑟方程的改进和思考,本文从截面数据和跨时期数据两个角度提出一些对明瑟方程进一步改进的思路,以期使明瑟方程得到更为广泛的运用。     

基于Agent的电子商务在线议价研究

针对电子商务中交易双方的议价问题,引入Agent,建立了通用的基于多Agent的在线议价模型。通过构造Agent报价策略的概率密度函数,并考虑议价双方的下一步期望价格和保留价格,构建了基于价格的议价算法,该算法考虑了Agent的偏好、议价时间约束等参数,而且该议价算法能动态地修改可能的报价区间范围,并具有一定的学习能力,使议价过程能够较好地反映交易双方的心智态度,可模拟传统交易中的议价过程。     

牛顿—莱布尼兹公式的证明

根据定积分的定义,利用和式的极限来计算定积分的值是很复杂的运算过程,有时甚至是不可能的。而牛顿一莱布尼兹公式为计算定积分提供了简便的途径。《统计数学基础知识》电视讲座教材(以下简称教材) 中较详细地介绍了牛顿一莱布尼兹公式的内容,并从逻辑上论证了定积分与不定积分的关系,即牛顿一莱布尼兹公式的核心。本文将从数学上对这一公式     

欧美反倾销与反规避措施及对我国“入世”后的影响与对策

20世纪80年代中期以来,以欧美为代表的发达国家纷纷修改其反倾销立法,增加了反倾销规避(下文简称“规避”)与反规避的内容。这对众多的非欧美国家的生产、投资、贸易等活动产生了重大影响。本文拟从分析和评价欧美反规避措施出发,探讨倾销与反倾销、规避与反规避问题对我国“入世”后的对外贸易、对外投资及国内产业发展的影响,并结合我国的《反倾销和反补贴条例》提出相应的对策。     

关于实施服务业统计制度的一点思考

本文介绍了现行科技服务业统计的缺陷,并提出了一些修改方案。     

高频数据驱动的连续时间模型估计

现代金融经济学中连续时间模型能够更方便地描述重要经济变量的动态过程如股价、汇率和利率等。为连续时间模型提出了一种高频数据驱动的二阶段估计方法,增强了连续时间扩展模型的弹性和可操作性。以Vasicek模型为例给出了该方法的应用实例,首先在第一阶段使用实现波动率方法估计出模型的扩散项参数,然后使用实际数据的稳态分布的前向方程估计漂移项参数。此方法对模型初始设定和优化算法依赖程度低,结果较为稳定可靠。     

数据随机缺失下分位数回归模型的诱导光滑估计法

在数据随机缺失的分位数回归模型中,运用诱导光滑思想构造光滑的估计方程,得到了回归参数的诱导光滑估计及渐近协方差估计。接着证明了诱导光滑估计的渐近正态性质,并给出诱导光滑估计及其渐近协方差估计的算法。模拟研究表明新方法在有限样本中表现出色。