基于监管协调创新的银行资产负债比例管理的改进

原有的商业银行资产负债比例指标体系对宏观审慎和微观审慎均考虑不足,缺乏动态化的考虑,没有考虑经济资本的作用和逆周期管理的要求。通过引入经济资本约束和宏观审慎理念,对商业银行资产负债比例线性规划模型进行了改进。经过改进的管理模型适应了动态化的资本管理,使资产负债比例管理能够满足宏观审慎监管与微观审慎监管协调的新要求,在宏观审慎框架下实现商业银行资产负债比例管理与经济资本管理理念的有机结合,提高了商业银行控制风险的能力。     

货币政策调控与宏观审慎管理的协调效应研究

在货币政策调控与宏观审慎管理理论框架与协调机理的基础上,运用2008～2018年间商业银行微观数据进行实证检验.研究发现:货币政策调控与宏观审慎管理共同影响银行信贷规模时,货币政策的银行信贷总量效应较为明显,宏观审慎管理的资本比率要求显著约束了银行信贷扩张力度,直接影响银行信贷和结构变动;宏观审慎逆周期资本要求,降低了货币政策调控对银行信贷行为的影响效应;逆周期宏观审慎管理资本要求对系统重要性银行约束更为有效,货币政策调控对非系统重要性银行的影响约束作用较为明显;两者通过银行风险承担渠道影响银行信贷规模,宽松的货币政策增加了银行的风险加权资产比率,逆周期宏观审慎管理资本比率要求迫使银行增加缓冲资本,约束了银行风险承担水平.     

巴塞尔协议Ⅲ的变革及其影响分析

次贷危机后各国监管当局对巴塞尔协议Ⅱ暴露的问题纷纷提出了改进意见,短短两年内催生了巴塞尔协议Ⅲ的诞生。对巴塞尔协议Ⅲ改变内容及分阶段实施安排进行了归纳,并就巴塞尔协议Ⅲ将来对全球商业银行经营与管理以及经济的影响进行了详细分析,各国银行应在详细分析新资本协议基础上实时调整发展战略以应对未来几年新协议的实施。     

新巴塞尔资本协议研究动态

新巴塞尔资本协议在借鉴1988年巴塞尔协议基本构架的基础上,引入了三大支柱,即最低资本要求、监管当局的监管以及市场约束,为学者的研究提供了新的课题。综观已有成果,主要集中在对新巴塞尔资本协议的理论、方法及实践研究方面。理论研究上,学者们从不同角度分析了新巴塞尔协议的内容及产生的意义,指出新巴塞尔协议将信用风险、市场风险和操作风险的控制都纳入资本充足率的框架下,在外部监督和市场约束条件下进一步降低商业银行的信贷风险。同时,该协议将对相关的金融业产生重要影响。在方法的研究上,从外部评级机构和银行自身内部评级等角度提出了多种计量方法,可以看出,该领域的讨论并没有统一的定论,仍需要继续深入研究。对实践的分析可知,新巴塞尔资本协议通过对商业银行的资本充足率要求的提高,对各国银行的经营及信贷产生了不同的影响,该协议在我国的实施仍存在各种困难,我国商业银行需要在优化资本结构,强化内部管理,在对信贷评估、业务流程、信息披露等各方面向新巴塞尔协议的要求靠近,尽可能地降低信用风险、市场风险与操作风险,使我国银行业能够健康稳定发展。     

新巴塞尔协议Ⅲ市场风险标准法实施对商业银行的影响研究

新巴塞尔协议Ⅲ市场风险标准法对市场风险资本计量逻辑进行了颠覆性修订，为了解其对商业银行的影响，对其计量逻辑和难点进行了分析，并基于假设的投资组合对新旧标准法进行了测算，分析得出市场风险新标准法的实施将大幅提升商业银行市场风险资本计提水平。同时，对市场风险识别、计量、系统、限额等管理也提出了更高要求，建议相关银行结合市场风险新标准法资本计提要求加快业务结构调整，包括不限于适当提高交易账簿利率债投资占比，适当降低信用债中高风险权重债券占比，控制单边期权、单边贵金属交易业务规模等，促进提升资本利用效率。同时，建议商业银行以新巴Ⅲ实施为契机，全面提升市场风险计量和管理水平，为市场风险业务发展奠定基础。     

新巴塞尔协议和我国商业银行贷款风险管理

本文从巴塞尔新资本协议入手,分析了巴塞尔新资本协议对我国商业银行贷款风险管理的影响,剖析了我国商业银行与新资本协议接轨的障碍及成因,阐述了银监会提出的关于进一步加强贷款风险管理的七项措施的及时性和重要意义。     

商业银行经济资本计量方法及其数据基础研究

经济资本计量必须以数据积累为基础,本文将探讨数据基础对构成经济资本的三大风险(信用风险、市场风险和操作风险)进行有效计量的重要作用,这是我国大型银行在巴塞尔协议三的监管下参与国际竞争的必然选择,也是中小商业银行在利率市场化下管理转型、平衡资本配置与风险补偿、真正提高整体盈利能力的前提和策略手段。     

国有商业银行操作风险资本配置的实证分析——基于新巴塞尔协议框架

新巴塞尔协议为实现对操作风险的量化管理,建议了三种操作风险测量方法:基本指标法、标准法和高级计量法。本文运用基本指标法和标准法对我国四大国有商业银行进行操作风险资本配置的计算与分析,结果发现这两种方法并不适用于我国的国有商业银行。由此得出结论:基于我国商业银行自身业务和组织结构的特殊性,在测算操作风险所需配置的资本时需要对巴塞尔协议建议的方法进行修订,设计符合自身情况的具体方法,高级计量法是未来我国国有商业银行操作风险管理唯一的可选方法。     

巴塞尔新资本协议与我国商业银行的风险管理

随着我国加入世贸组织和金融业对外开放的加快,按照巴塞尔新资本协议所倡导的各项原则加强我国商业银行的风险管理,是我国金融业健康稳定发展的一件大事。文章在阐释巴塞尔新资本协议框架及分析我国商业银行风险管理现状的基础上,指出了与新协议的风险监管要求相比我国商业银行还存在的较大差距,并进一步提出了在新协议框架下加强我国商业银行风险管理的措施、建议。