凸规划和模糊线性规划模型在组合投资中的应用

文章介绍凸规划和模糊线性规划模型及其求解方法,提出了基于凸规划和模糊线性规划的组合投资模型,并将模型的求解转化为参数规划应用于我国证券市场的组合投资中,最后采用相应软件求解出最优投资组合比例.     

两种修正生长曲线参数的最小二乘估计方法

文章提出了一种修正Logistic模型和修正Gompertz模型的分布参数估计方法,这种方法以最小二乘法为基础,推导求解分布参数的方程组.利用这两个曲线模型中有两个以线性形式出现的参数的特点,使同时求解四个参数的问题简化为只需要同时求解两个参数的问题,并给出求解这两个参数偶合的方程组的二重二分迭代法.预测实例表明,这种方法对于迭代初值的选取要求较低、求解速度快、精度高.此外,修正的生长模型更适合于拟合S形的数据,因而其适用范围比传统模型更广.     

基于原对偶内点算法求解投资组合优化模型

研究了标准均值方差投资组合选择模型,针对目前求解方法不具有多项式算法复杂性,文章给出了求解均值方差投资组合优化模型的原对偶内点算法.该算法具有多项式复杂性,因此可以快速求解大规模的投资组合优化模型.仿真结果表明,原对偶内点算法可以较好地应用于投资组合问题,具有较广泛的应用空间和一定的推广价值.     

基于最小一乘准则的GM（1，1）模型边值分析

针对边值修正灰色GM（1,1）模型的边值修正项求解采用最小二乘准则,而模型检验采用最小一乘准则,提出基于最小一乘准则的边值修正项求解,从而在一定程度上统一了边值修正项求解和模型精度检验的准则,并得到了最小一乘准则确定边值修正项的灰色GM（1,1）模型．实例表明,最小一乘准则确定边值修正项比最小二乘准则确定边值修正项得到的灰色GM（1,1）模型具有更高的精度。     

PSO-AHP模型在综合评价中的构建及应用

文章针对AHP在综合评价中确定权重的缺点,基于粒子群优化算法(PSO),构建了PSO-AHP模型,运用此模型求解水运业对南京市武家嘴村新农村建设作用评价的权重,并与AHP求解结果进行了比较。结果表明,PSO-AHP模型求解的权重及指标一致性均优于AHP,克服了AHP法中判断矩阵一旦给定,权重及指标一致性无法改善的缺点。     

基于fused惩罚的稀疏主成分分析

本文旨在研究基于fused惩罚的稀疏主成分分析方法，以适用于相邻变量之间高度相关甚至完全相等的数据情形。首先，从回归分析角度出发，提出一种求解稀疏主成分的简便思路，给出一种广义的稀疏主成分模型—— GSPCA模型及其求解算法，并证明在惩罚函数取1-范数时，该模型与现有的稀疏主成分模型——SPC模型的求解结果一致。其次，本文提出将fused惩罚与主成分分析相结合，得到一种fused稀疏主成分分析方法，并从惩罚性矩阵分解和回归分析两个角度，给出两种模型形式。在理论上证明了两种模型的求解结果是一致的，故将其统称为FSPCA模型。模拟实验显示，FSPCA模型在处理相邻变量之间高度相关甚至完全相等的数据集上的表现良好。最后，将FSPCA模型应用于手写数字识别，发现与SPC模型相比，FSPCA模型所提取的主成分具备更好的解释性，这使得该模型更具实用价值。     

CGE模型求解算法研究评述

 CGE模型求解算法是模型从一般均衡理论走向实际应用的基础,亦是经济工作者在应用CGE模型时所面对的重要问题.本文通过对现有的求解算法进行综述,包括传统的Scarf不动点算法、牛顿迭代法、Tatonnement算法、Johanson-Euler法、投影拉格朗日(projected Lagrange)算法,以及近期兴起的遗传(GA)算法和模拟退火(SSA)算法,扼要说明它们的求解原理及存在的问题,指出各自的优缺点并作了详尽的比较分析与探讨,对于致力于推进CGE建模与仿真求解技术瓶颈突破的研究者们具体重要的参考意义.     

物流分销网络双层规划模型

在考虑分销网络中物流宏观决策部门和客户双方利益的基础上,针对普通双层规划模型求解困难的问题,将模糊集理论引入到物流中心选址问题中,建立模糊双层规划模型,并通过一个算例对模型求解,说明此模型在解决物流中心选址问题上比已有方法更加简单、可行、有效。     

基于Copula的最优投资组合探讨

文章以马克维茨的投资组合理论为基础,在均值-方差模型中引入Copula理论,使用Copula函数导出的时变KendallΥ 来代替传统的线性相关系数对相关性进行测度,求解基于Υ的最优投资组合模型,得到最优投资组合对应的方差,并且在此基础上与均值一方差模型下求解的结果进行比较.     

模糊随机环境下考虑交易费用的投资组合模型

文章对投资市场的随机性与模糊性两种不确定性因素共存的投资组合问题进行了研究,提出了一种新的模型和求解方法.模型用均值表示收益,用绝对偏差表示风险,并考虑了交易费用的因素,给出了将模糊随机空间下的投资组合模型等价地转化为概率空间下的非线性规划模型的方法,并利用差分进化算法来求解该模型.最后通过一个例子来说明所提出方法的可行性.     

带强制性特别向下修正条款的可转债定价研究

我国市场上带有强制性特别向下修正条款的可转债中嵌套的期权具有亚式期权的性质,其定价模型中的终值条件和边界条件与普通的可转债定价模型有很大差别,模型的求解也更为困难。文章按照亚式期权的模型对其定价方法进行了详细的分析,并利用最小二乘蒙特卡罗模拟方法对此模型进行了求解,从最终的数值结果可以看出,定价结果十分理想,我国此类转债的市场价格与理论价格非常吻合。     

基于Copula函数的动态投资组合研究

文章以传统的投资组合理论为基础,将Copula理论引入到均值一方差模型中来,用Copula函数导出的时变Kendall的tau相关性测度代替线性相关系数,求解投资组合最小方差模型,得到最优投资比例和投资收益,并在此基础上与线性相关下求解的结果进行比较.     

基于欧拉法的非等间距GM(1,1)预测模型参数估计

文章提出了一种新的非等间距GM(1,1)模型参数估计方法,该方法不再构造非等间距序列背景值,而是基于欧拉公式直接求解模型参数来建立预测模型,为非等间距GM(1,1)模型参数求解提供了一条新的思路和解决方法。实例应用表明,利用该方法建立的非等间距GM(1,1)模型显著改善了模拟和预测精度,具有精度高、适用性强等特点。     

考虑分段交易费用的CVaR投资组合优化

文章针对证券市场现存的各种交易费用,引入了分段交易成本函数,建立了更符合实际的CVaR风险度量投资组合优化模型;将此类约束中含有分段函数的优化问题转换为0-1整数线性规划求解;对沪市股票进行实证分析,结果验证了该模型及求解方法的有效性。     

基于系统仿真的不确定收益博弈分析

目前就不确定收益博弈的分析只停留在对必要性的论述上,很少有针对不确定博弈模型及其均衡解的求解方法的研究。本文中对不确定收益博弈的模型进行了准确的数学描述,运用系统仿真的方法进行求解。将此模型应用到企业产品产量策略选择分析,对其进行验证。一、模型描述(一)不完全     

一种以可靠性为对象的最经济控制问题求解方法

文章在最经济控制定义的框架下,以可靠性为对象,探索了一种系统最经济控制模型的求解方法,并通过对例题的求解,对其可用性做了求证。     

人力资源随机规划模型构建及验证

文章将随机规划引入人力资源调度问题,提出了人员流动状态下项目的人力资源随机规划模型;将遗传算法、马尔科夫状态转移模型以及多阶段决策方法相结合,构建了模型的求解方法;最后,通过一个算例对模型及求解方法的有效性进行了验证.结果表明:文中提出的方法能够结合人力资源的波动特征合理选择新员工的入职时机,从而实现项目的人力资源优化.     

对高校学生考试舞弊行为的博弈分析

本文从高校学生考试舞弊现象入手,建立博弈模型,并求解模型,同时根据博弈分析结果,提出了几点建议     

冷链食品零售店选址问题的双层规划方法

为提高冷链食品物流管理绩效,文章提出一种基于双层规划的冷链食品零售店选址方法。考虑到食品企业和零售用户对零售店选址的不同要求,建立了以企业总费用最小化、销售量最大化为上层目标和以用户综合运输满意度最大化为下层目标的双层规划模型。该模型可以确定零售店的开设位置及其服务用户,更加有利于企业的销售管理。为便于模型应用,阐述了所建模型的总体求解思路,给出了将上层目标化多为少的求解步骤。通过算例验证了模型及其算法的有效性。     

基于合作对策的城市公园景区联盟收益分配

本文在分析了城市公园年卡合作联盟中各利益方理性条件的基础上,建立了基于n人合作对策理论的城市公园年卡合作联盟收益分配模型,并采用多种合作对策求解方法进行实例求解。