对商业银行规模经济的思考

由于经营货币资金的特殊性,银行业成了典型的规模递增性质的产业。经营管理成本的存在,决定了银行规模不能无限制扩张。从银行规模经济形成的原因及其影响因素看。我国商业银行目前存在一些问题。为此,建立了银行适度规模的数理模型。     

我国商业银行规模经济研究分析

商业银行经营规模是影响银行业运行效率的重要因素之一。利用生存检验法与利润成本比较法对中国商业银行经营情况2000~2002年进行实证分析,得出中国国有商业银行存在着规模不经济的状况,而股份制银行在一定程度上存在规模经济。在此基础上分析了我国国有商业银行规模不经济的根本原因在于商业银行的行政性垄断,提出了我国商业银行在进一步改革中的政策建议。     

中国上市银行的经营能力与风险能力提升研究——基于管理策略的非径向DEA方法

研究利用结合管理策略的自然可处置和管理可处置非径向DEA方法测度了中国16家上市银行2006-2012年期间的规模报酬(returns to scale,RTS)和规模损害(damages to scale,DTS)程度.测度结果表明:除平安银行、华夏银行和光大银行可通过扩大投入规模改善经营能力外,中信银行、浦发银行和所有国有上市银行应通过压缩投入规模或改善管理水平提高经营能力,改善目前管理水平是其他股份制上市银行提高经营能力的最佳策略;南京银行、北京银行、宁波银行和平安银行可在扩大投入规模经营时保持较高的风险能力,其他上市商业银行应通过减少投入或改善风险管理水平提高风险能力.总体而言,国有上市银行存在投入过度的情况,其过多的投入不仅抑制其提升经营能力,还阻碍其改进风险能力.     

我国银行业规模效率的实证分析——基于超对数的方法

入世后,我国银行业面临着将要到来的国外银行的冲击,急需提高自身的竞争力。是否需要扩大规模,已有的银行是否存在规模经济,文章运用传统的超越对数的成本函数分析法,对2000-2004年我国商业银行的规模经济效率进行实证分析得出,我国银行业整体呈现出规模不经济状态的结论。从而提出我国的商业银行不能一味追求规模,而应坚持科学发展的观念,走出一条集约型发展道路。     

我国国有商业银行规模经济的实证分析

从银行规模经济的角度出发,运用实证方法,对国内四大国有商业银行规模和资产状况,以及银行市场集中度和资产利润率进行了分析,从而反映出国有商业银行的规模经济状况.通过对国有商业银行的规模经济实证分析得出结论:国有商业银行的市场集中度高,资产利润低,所以国有商业银行的规模不经济.对国有商业银行的规模不经济现状提出了银行的创新策略,策略关键点在于确立银行的最佳经营规模.     

中国银行业效率的实证研究

效率是银行竞争力的集中体现。我国目前股份制银行的技术效率明显高于国有商业银行。国有商业银行技术效率损失几乎全部来自规模效率的损失 ,股份制银行的技术效率损失中有一多半来自规模效率损失。国有商业银行的规模报酬递减 ,股份制银行的规模报酬以不变或递增的居多。因此 ,国有商业银行应该撤除或并购无赢利的分支机构 ,降低经营管理费用 ,以充分发挥规模效率。而股份制银行应注意抑制规模扩张的冲动 ,充分享受规模经济的好处     

我国商业银行规模经济实证研究

随着我国银行业的逐步开放,我国商业银行正面临着越来越严峻的考验,在激烈的竞争中赢得规模优势,对提升银行的整体竞争力来说显得尤为重要,因此银行的规模经济问题成为理论界和实业界共同关注的焦点。本文利用超越对数成本函数模型判断和分析了2000年-2006年我国商业银行规模经济情况。实证结果表明,我国大型银行一直处于规模不经济状态,中型商业银行自2004年以后规模经济状况普遍处于规模报酬递减区域,而小型银行则不断接近规模经济的有效边界,规模经济效率逐步提高。针对这种现状本文提出了目前我国商业银行规模发展的相关政策建议。     

收入多元化对中国商业银行安全性的影响研究

中国商业银行追求收入多元化所引发的经营风险性问题已得到广泛重视。考虑银行规模与收入多元化对商业银行安全性的交叉影响问题,建立交叉影响实证模型,分析中国商业银行收入多元化进程中的银行规模、收入结构、资本充足性等因素对银行安全性的影响。发现银行规模对银行非利息业务开展中经营风险的抑制效用,中国大型商业银行应注重资产规模的稳定而非收入多元化程度,中小银行则应重视提高资产规模与收入多元化交叉影响对银行风险的控制效用。     

基于组合赋权法的商业银行规模效率评价研究

商业银行的规模效率一直是学术界研究的热点。选取2015年19家商业银行为研究对象,通过主客观组合赋权法对我国商业银行的规模和效率进行了评价。结果显示:单纯从规模和效率来看,样本银行分别可以按照一定区间分为四个梯度。但是,规模和效率两者各自排名却表明商业银行的规模和效率存在不匹配现象。根据研究结果,就优化商业银行资源配置以提高效率和加强商业银行风险管理以控制规模两个方面提出政策建议。     

中国商业银行经营效率测评

2006年底入世保护期结束后我国银行业进入新发展阶段,本文运用DEA方法对2007-2008年国内22家商业银行经营效率进行测算,结果表明典型城市商行平均效率最高,全国性股份制银行稍低,四大国有控股银行最低.其中,规模无效是引起我国银行效率较低的主要原因.在此基础上,利用回归模型对影响银行效率的微观因素进行了分析,得出成本收入比、资产质量、盈利能力、资产结构、总资产规模与银行效率显著相关,从而提出优化银行经营规模,加快银行业全面创新和技术进步,降低成本收入比,提高盈利能力和风险控制能力等提高银行效率的对策.     

中国商业银行的规模经济与X效率实证研究——基于随机前沿成本方法

运用随机前沿成本方法对我国14家商业银行1994-2008年的规模经济与X效率进行实证分析,结果发现工商银行和农业银行在样本期内绝大多数年份呈现出规模不经济现象.国有商业银行的规模经济指数总体上大于股份制商业银行的规模经济指数,而10家股份制商业银行在样本期内基本上呈现出规模经济现象;4大国有商业银行的平均X非效率大于10家股份制商业银行的平均X非效率.因此建议:4大国有商业银行应适度控制资产规模、转变经营管理方式、提高银行的X效率.10家股份制商业银行应通过公平竞争,适度扩大其资产规模和市场业务份额,实现银行的规模经济,同时提高银行的X效率.     

我国商业银行效率评价的DEA模型

将数据包络分析法(dataenvelopmentanalysis,DEA)引入商业银行的效率评价,建立了基于DEA的商业银行效率评价模型,并应用该模型对我国四家国有商业银行和九家股份制商业银行 2001年的运营效率进行对比分析。结果表明,我国商业银行效率普遍低下,四大国有商业银行相比于股份制商业银行效率更低。对于国有商业银行而言,提高运营效率的关键在于提高技术水平。国有商业银行应努力提高金融产品和服务的科技含量及经营管理水平,切实加强信息化和网络化建设,依靠科技进步推动其经营效率的提高。对于中小型股份制商业银行而言,在提高技术水平的同时,更应注重拓展业务范围,扩大经营规模,积极稳妥地推进银行间的战略合作与兼并收购,实现资本的优化配置和运营成本的下降,提高规模经营效率。     

中国股份制商业银行的绩效评价

采用基于投入的DEA方法,评价了加入WTO之前中国股份制商业银行以效率为核心的绩效。把 存款分别当作投入和产出,选取2001年10家全国性股份制商业银行为样本,计算出银行的技 术效率作为绩效评价指标,并将技术效率分解为纯技术效率和规模效率,确定银行的规模报 酬变化。同时,根据效率值大小对银行进行排序,识别出绩效最好的以及相对较差的银行, 并分析了导致银行绩效评价低的原因。最后讨论了由于存款的不同定义而导致的银行绩效的 差别并给出合理解释。     

EVA在我国上市银行经营业绩评价中的应用

根据Stem Stewart公司的EVA(经济增加值)定义,结合我国国情与银行的特殊性建立EVA模型。选取2010年16家上市银行的财务数据,分别采用EVA与EVA回报率进行分析,研究结果显示:国有商业银行的EVA较高,2家股份制商业银行的经营业绩居前;再对16家银行的传统财务指标和EVA进行比较,结果表明:EVA和EVA回报率结合起来综合考察指标,更能反映银行的经营业绩,EVA和传统财务指标之间有一定的关联性,但是相对于后者,EVA更能真实地反映银行一定期间的经营业绩,有助于投资者作出更好的判断。     

因子分析在银行业绩评价中的应用

采用多元统计中的因子分析法对国内 1 1家商业银行 2 0 0 1年度的经营业绩进行了分析 ,兼顾盈利性、风险性和发展指标 ,力图对商业银行业绩进行全面评价。通过分析发现 ,股权结构和经营规模是影响我国商业银行业绩的主要因素 ,并根据分析结果提出了政策建议。     

西方大银行贷款倾向的研究

商业银行兼并,组建大规模银行是近年来发展趋势。然而,随银行规模扩大,它们对小企业的贷款出现减少的倾向。小企业在国民经济中的地位十分重要,减少对小企业的贷款会使其发展萎缩,国民经济增长速度下降,失业率上升,高新技术的增长基础受损,导致很大的社会成本。西方国家正在对此进行调整,重建金融体系以保障小企业的融资渠道,我国金融体制也应重视和改善这种状况。     

基于安全性角度的中国商业银行效率的实证研究

以国际上较流行的效率测度工具—数据包络方法为工具,利用由CCR模型以及由其衍变而来的VRS及NIRS效率模型,从运营安全性角度,对我国商业银行1997-2005年的技术效率、规模效率、纯技术效率以及规模报酬区间进行了实证研究。研究结果表明,从安全性角度来看,我国商业银行效率值总体偏低,多年来没有提升,而且银行之间差距很大。这说明我国银行业虽然盈利能力逐步提高,但却存在严重的安全性隐患。尤其是股份制银行在追求规模扩张的同时,忽视了银行资本的补充。