在带有约束的多元回归模型中共同均值参数的线性估计的可容许性(英文)

讨论共同均值参数的线性估计的Ｇ—可容许性．在约束的多元回归模型中，参数Ｈ的线性估计是Ｇ—可容许的充要条件被获得．进而，给出由于不同的线性限制所引起的不同的可容许的线性估计类之间的一种刻划     

矩阵损失下增长曲线模型中共同均值参数的线性估计的可容许性

在矩阵损失函数下，讨论多元线性模型中共同均值参数的线性估计的可容许性．在几种容许性定义下，参数ＫＨＬ的线性估计ｍｉ＝１ＤｉＹｉＦｉ（ｎｉ＝１ＤｉＹｉＦｉ＋Ｈ）在线性估计类中是可容估计的充要条件被获得     

二次损失下可估函数在非齐次估计类中的条件Minimax可容许性

在二次损失下,关于任意矩阵V讨论了一般Gauss-Markov模型在非齐次线性估计类中可估函数的条件Mimimax可容许性。得出带约束的一般Gauss-Markov模型的可估函数在非齐次估计类中Minimax可容许的充分必要条件。     

多元随机回归系数和共同均值参数的线性估计的可容许性

本文讨论随机回归系数和共同均值参数的线性组合Σｉ＝１ ＱｉＢｉ＋Ｓ（Ｈ）的线性估计的可容许性，形如Σｉ＝１ＦｉＹｉ或Σｉ＝１ＦｉＹｉ＋Ｈ的线性估计在线性估计类中是可容许的充要条件被获得。     

增长曲线模型非齐次线性估计的可容许性

讨论增长曲线模型Y =X1BX2 +ε中回归矩阵B的函数C1BC2 的估计L1YL2 +A ,在矩阵损失 (LT2 L1)Y +A - (ST2 XT2 S1X1)B (LT2 L1)Y +A - (ST2 XT2 S1X1)B T 下 ,我们得到了非齐次线性估计L1YL2 +A在非齐次线性估计类Г ={L1YL2 +A|L1:t×p ,L2 ;n×n ,A :t×s均为已知实阵 }中可容许的充要条件 :L1YL2在Г0 ={L1YL2 |L1:t×p ,L2 :n×s均为已知实阵 }中容许且当LT2 XT2 L1X1=ST2 XT2 S1X1时有A =0。     

线性回归模型的一个新的随机约束岭估计

研究带随机先验信息的线性回归模型，提出一种新的随机约束岭估计，得到新的估计在均方误差矩阵意义下优于混合估计、普通岭估计、随机混合估计（Yalian,2008）和另一随机混合估计（富月，2003）的充要条件。理论结果与数值实验都表明：新的估计在均方误差矩阵意义下的性能是优良的。     

方差分量生长曲线模型中回归系数线性估计的泛容许性

讨论了方差分量生长曲线模型:其中 Y、ε为 n×p 的随机矩阵;X_1、X_2分别为 n×k、p×q 的设计矩阵;V_i≥0,i=1,2,…,m;Σ≥0已知;B、θ_i≥0(或>0),i=1,2,…,m 都是参数。在损失函数(d-KBL)(d-KBL)′下我们给出了可估函数 KBL 的线性估计的泛(φ)容许性定义,得到了 MYN(MYN C)KBL 的泛容许性估计的充要和充分条件。     

生长曲线模型中协方差矩阵的齐次和非齐次估计的可容许性

讨论了生长曲线模型(1.1)中协差矩阵的二次型估计在齐次和非齐次估计类中的可容许性问题,并得到了相应的充要条件。     

有非负约束的线性模型

讨论有非负约束的线性模型的估计，证明了此模型可以用矩阵的消去变换来求解，主要应用于可靠性统计分析中。     

PC准则下线性无偏估计的比较

针对正态分布下线性无偏估计在PITMAN准则下的比较问题,提出了一种较简单的比较方法,解决了无法在PITMAN准则下比较线性无偏估计的问题。将线性无偏估计在PITMAN准则下的优良性转换为比较线性无偏估计在均方误差下的优良性。该方法也可用于常见的线性回归模型中几类线性无偏估计的比较。     

NOTE OF ADMISSIBILITY IN LINEAR ESTIMATION

１ＩＮＴＲＯＤＵＣＴＩＯＮＡｍｏｄｅｌｉｓｇｉｖｅｎａｓｆｏｌｏｗｓＹｎｘｍ＝ＸＢｐｘｍ＋ε;Ｂε～ΝＡΘ０,Σ△（１）ｗｈｅｒｅＹｉｓａｍａｔｒｉｘｏｆｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｓ．Ｂεｈａｓａｍａｔｒｉｘｍｏｒｍａｌｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｗｉｔｈ...     

正态回归模型中未知参数几种估计的比较分析

给出了正态回归模型中未知参数的无偏估计,最小二乘估计与极大似然估计及其求解过程,并通过数值模拟说明了异同点,验证了相应的结论。     

法医样本有效追踪和处理

为了配合法庭受理过程中的DNA鉴定,法医样品整个处理过程必须被记录,且在误差允许的范围内按照规定被精确执行。因此,一旦获得犯罪现场样本或参照样本,应该将它们立刻分装并保存在适当的样品库中。为了能成功、准确地检测鉴定样本中的每个成分,每个存储管必须清晰可辨,以消除不正确的样品处理机会。二维条形码是一种常见、有效地标识样本的方法。因此,对于已实施定期冻融循环或者其监管链被移动的样品,保持其二维条形码的可读性是非常重要的。     

中国债券市场流动性度量方法的比较

债券市场作为非集中化场外交易市场,如何准确地度量其流动性是金融市场微观结构领域中的关键问题。基于2008—2014年中国公司债券市场的高频逐笔交易数据,计算了4种交易成本和一种价格响应指标作为高频流动性基准指标,拓展了Corwin和Schultz的High-Low估计方法,综合考虑更多的矩条件,进一步提出了新的基于价格极值的有效价差估计,通过比较多种低频流动性指标与高频基准指标间的估计误差和相关系数,研究不同的低频流动性指标对中国债券市场的适用性。实证结果表明,对于低频交易成本指标,FHT估计总是具有最小的估计误差和最强的相关性,拓展的基于价格极值的High-Low估计和Roll估计次之;对于低频价格响应指标,Amihud指标的相关性最强。不同流动性实证研究对流动性低频指标的要求侧重不同:交易策略和资产配置以及市场有效性等相关研究侧重于低频流动性指标的估计精度;资产定价等相关问题侧重于流动性指标的相关性强弱。实证研究中可以根据对中国债券市场研究问题的侧重点不同,选择恰当的流动性度量指标。     

有调整因子的回归弱相关估计

针对回归分析中自变量数据间的共线性问题，本文基于降低解释变量间相关程度的弱相关思想，构造出一个新的回归估计式。并证明了估计式与最小二乘相比，具有均方差意义下 的优良性。还证明了相对于最小二乘估计，新估计式是一种模压缩。该估计式具有意义直观明了，便于分析，应用的特性。     

一种对称损失下Pareto分布参数的Bayes估计

本文讨论了给定容量n的一个Pareto样本在对称损失函数下,Pareto分布参数的Bayes估计,证明了这一估计是可容许的,并给出了Bayes的置信下限。     

千米级斜拉桥汽车荷载作用下非线性静力响应研究

随着苏通大桥的通车以及香港昂船洲大桥的建设,已步入千米级斜拉桥建设的新纪元;因此研究千米级斜拉桥的非线性影响对以后类似桥梁的设计建设有非常重要的意义。分析汽车荷载作用下千米级斜拉桥的静力非线性响应,得出了斜拉桥主梁、主塔和拉索这三个不同构件汽车荷载作用下非线性静力响应的大小;并进一步分析了跨度增大对非线性响应的影响。     

两种损失函数下心理状态数的Bayes估计

本文在刻度平方误差损失函数和Q-对称熵损失函数下,讨论了心理状态数c的Bayes估计,并且证明了估计是可容许的.     

对数正态分布参数的最大似然估计

利用最大似然估计法求出了对数正态分布两个参数的估计量,并讨论了它们的无偏性和相合性。