西方消费者信心理论研究新进展

20世纪90年代以来,学者们对消费者信心的研究已经取得了重要的进展.主要包括以下三方面:消费者信心指数预测消费支出的方法,消费者信心用于预测消费支出方法的争议与反思,消费者信心与金融市场间关系研究的新进展.     

CPI季节调整中消除春节因素的实证研究

文章首先对CPI季节调整原因、方法进行说明,然后介绍X-12-ARIMA方法。考虑到中国特有的春节等移动假日效应问题,为剔除春节假日因素,笔者引入春节虚拟变量,建立了消除春节效应的模型。结果显示:消除春节因素的季节调整可更加准确地反映中国CPI的基本发展趋势。最后,利用消除春节因素的效应模型对CPI进行短期预测,预测结果与实际较为吻合。     

投资者信心的测定及实证分析

投资者信心指数是在对投资者意向进行调查的基础上,将投资者的定性判断进行量化描述,从而测度不同时期投资意向变化的相对数。投资者信心指数的编制,旨在反映一定时期投资者的信心及其对未来投资发展的预期,从预期指数的前瞻性判断未来投资取向和经济走势,从而为各方面决策提供重要的参考数据。     

产业结构调整与全要素生产率增长实证分析

文章通过编制资本服务物量指数和劳动投入指数,采用1979-2013年的样本序列数据,运用增长.核算法、脉冲响应函数和方差分解法实证检验了产业结构调整与全要素生产率(TFP)增长的互动关系.研究发现:产业结构调整所催生的TFP增长过程比较缓慢,存在较长的滞后期,但TFP对产业结构调整的冲击却非常迅速,时效性显著.产业结构调整速度、产业结构调整方向对TFP波动的贡献度约分别为6.67％和2.91％;反之,TFP对产业结构调整速度变动和产业结构调整方向的贡献度分别为1.18％和10.65％.此外,TFP与产业结构调整之间存在双向因果关系的结论也值得重视.     

地方经济增长压力、空气质量与消费者信心

公众对空气质量的关注越来越高,甚至成为评价政府环保工作的一把标尺。空气质量较好的城市,消费者更容易对未来保持乐观,进而提高消费者信心。本研究基于2018-2019年的"中国城市生活质量指数",实证检验空气质量对消费者信心的影响,并从地区经济增长速度和地方政府财政压力两个角度衡量地方经济增长压力,检验地方经济增长压力对空气质量与消费者信心两者关系的作用机理。研究发现:空气质量的恶化会降低消费者信心,即空气质量越差,消费者信心越容易降低。地区经济增长速度和地方政府财政压力都会在一定程度上缓解空气质量恶化对消费者信心的负向影响。因此,地方政府要重视空气质量对消费者信心的作用,切实做好环境保护工作,提高消费者信心,激发市场活力。     

消费者网购食品安全信心及其影响因素分析

本文以网购食品消费者的调查数据为基础,对消费者网购食品安全的信心状况及其影响因素进行了实证分析.研究结果显示,消费者对网购食品安全问题普遍较为关注,但对网购食品的食品安全状况缺乏信心;消费者网购食品的频率、网购食品的花费、对食品安全风险的态度、消费者的文化程度和收入水平等是影响消费者网购食品安全信心的重要因素.由此建议通过健全网络食品安全监管体系、完善食品安全风险交流机制、建立网购食品安全诚信体系等提升消费者网购食品安全信心.     

中国股票市场财富效应的实证研究——基于2003—2009年季度数据的分析

在总结国内外学者选用变量的基础上,加入测度消费者信心的变量,利用持久收入假说构建回归模型,对各个非平稳时间序列进行协整分析,并进行格兰杰因果检验,以确定长期中各变量之间的相互关系和影响程度,最后采用ECM模型考察股票价格与消费变动之间的短期调整状况。结果表明,现阶段中国股票市场财富效应已经初步显现,但影响力度比较微弱。     

基于神经网络的期铜价格趋势预测研究

运用X-12-ARIMA季节调整方法,对上海交易所三月期铜月平均价格进行季节性调整,消除了季节因素和不规则因素对铜价的影响。针对季节调整后序列,分别建立了BP、RBF、Elman等神经网络模型,并对期铜价格进行预测。预测效果比较说明,与传统的神经网络相比,Elman神经网络模型具有收敛速度快、预测精度高的特点,能在期铜价格预测方面取得较好的效果。     

城市房地产价格指数编制理论及方法评价

在房地产市场中，房地产价格指数对于投资者，消费者和政府来说都是一种很重要的市场信息．文章对国外流行的几种房地产价格指数编制理论进行了评述，以“中房指数”和“国房指数”为例分析了我国现有房地产指数在编制方法上存在的缺陷，并提出使之完善的若干建议．     

春节到了做什么生意好赚钱

春节前后,人们消费会形成一个高潮期,这也正是创业赚钱的黄金季节。那么,你是否也想在春节到来之际投资开店赚些钱呢?下面设计的几个项目供读者参考。     

福建高新技术产业竞争优势多指标比较研究

综述福建高新技术产业竞争优势多指标比较研究成果,依据2003-2006年福建高新技术进出口分类的月份统计数据,采用X11方法进行季节调整。在比较产业竞争优势多种指数分析的基础上,应用EV iews4进行时间序列的回归,运用解释变量显著性和序列相关程度,说明多种指标的适用性,并分析福建高新技术产业竞争优势的影响因素。最后得出福建高新技术产业竞争优势中生物技术、计算机通讯技术较强,电子技术和计算机集成技术较弱的结论,并提出相应对策。     

论网络消费者合同中的格式条款与消费者保护问题

网络消费者合同多属格式合同,且多具有跨境性质.从保护消费者权益的角度对网络消费者合同中的格式条款问题进行规制,对于树立消费者对电子商务的信心,促进电子商务的发展具有重要意义.规制应遵循使消费者在网络交易中得到与其它交易条件下同等、有效的保护的原则,根据这一原则,现行有关对消费者合同的格式条款进行规制的法律原则仍应适用于网络环境.     

2011年地区发展与民生指数(DLI)报告

为了考察地区发展的新情况,突出反映民生改善问题,根据“十八大”精神,中国统计学会组织课题组,在原《综合发展指数编制方案》的基础上,调整和补充部分指标,改进为《地区发展与民生指数编制方案》.测算结果显示,四大区域发展与民生指数平稳增长,中、西部地区增速较快,发展与民生指数的各分项指数持续提高,2011年31个省(区、市)发展与民生指数比2010年均有不同程度的提升.     

金融技术分析指标的规范化问题探讨

技术分析的指标方法就是从原始数据序列出发，通过某种变化形成一个新的序列，从而利用这个新序列的性态来预测原始序列变化趋势的分析方法。在技术分析中，最基本的变换有差分变换、n期移动平均变换、平滑系数为　（0≤　≤1）的指数平滑变换、符号变换等四种。技术分析的指标，如相对强弱指数RSI、能量潮指标OBV、平滑异同移动平均指标MACD、随机指数KDJ、趋向指数DMI等，都可以利用以上基本变换经简单算术运算而成。用基本变换形式表示的指标与其原始公式相比，不仅形式简单明了，应用方便，而且具有标准规范的优卢、。     

指数的编制与分析

阐述了综合指数、平均数指数和平均指标指数的编制方法及三种指数在编制过程中应注意的问题,并配以实例进行计算和分析.     

论我国股市成份指数的编制问题

介绍了我国股市成份指数概况 ,指出了其存在的一些问题。提出应从调整编制原则、充实指数系列、变革产生机制和注意结构调整等几个方面改进我国股市成份指数编制方法     

宏观经济预期的测度:基于行为经济学的调查方法研究

预期对于理解经济有着重要的意义,预期的形成依赖于信心、情绪或者心态等心理因素。很多国家和机构的调查系统都以行为经济学的理论为指导,设计了有关消费者或投资者心理行为的调查,并且以此开发出了诸如信心指数、情绪指数和预期通货膨胀率等行为调查数据。对这些调查系统中信心、情绪和预期等心理行为的调查方法,以及将调查结果转化为行为调查数据的处理方法的理解和运用,对我国宏观经济预警和调控具有重要意义。     

中国蔬菜价格波动与通货膨胀——基于波动来源的分解

利用Census X12季节调整和H-P滤波法,将蔬菜价格波动来源分解为趋势变动、季节变动、循环变动和不规则变动要素。利用Bootstrap因果检验与VAR模型,考察了蔬菜价格波动来源的分解因素与中国通货膨胀的关联性。结果表明,蔬菜价格波动影响消费者物价指数的主要渠道是通过季节变动和不规则变动要素;季节变动因素对消费者物价指数的影响呈季节周期性;不规则变动对消费者物价指数的冲击在最初时最显著,随后逐渐减弱。政策含义为,降低公众的通胀预期、促进蔬菜跨区域流通、控制蔬菜运输的物流成本、健全政府灾害天气应急响应机制均有利于减缓CPI上涨。     

企业家和消费者信心差异性对疫后经济复苏的影响

新冠肺炎疫情席卷全球,理顺企业家信心、消费者信心和产业发展之间关系,对疫后经济政策合理制定,推动中国经济平稳运行至关重要。基于国家统计局2001—2019年的季度统计数据,从信心和产业双重视角出发,构建向量自回归(VAR)模型,通过脉冲响应分析和方差分解,比较企业家信心和消费者信心对二、三产业影响的差异性。结果表明,企业家信心对中国第二产业的影响大于第三产业,而消费者信心短期内对第三产业的影响大于第二产业,随着时间的推移,消费者信心对第二产业的影响效果也愈发明显。相较企业家信心,消费者信心对产业发展的影响更为持久,而且消费者信心对第二产业产出的影响相对滞后。政府应注重对市场预期的引导,结合区域间产业结构差异和不同产业对信心变化的敏感度制定信心刺激政策;兼顾产业未来发展方向和疫情对产业的影响差异,改善信心对相关产业的偏向;结合企业家和消费者信心作用效果的时间特征,制定协同配合的长短期经济政策。     

投资者信心和中国宏观经济波动——基于MIDAS混频模型

将投资者信心指数引入MIDAS混频模型之中,可以考察新冠疫情背景下投资者信心对于中国宏观经济波动的影响。基于投资者信心指数和“三驾马车”对我国季度GDP增长率进行预测,通过实证发现:引入投资者信心指数的MIDAS混频模型在预测精准度方面和基准模型进行比较,预测精准度高于未加入投资者信心的模型,均方根残差比值更小;在多元MIDAS混频模型之中,加入投资者信心指数的回归模型对我国GDP的实时预报和短期预测结果更加稳定,可为决策者提供更加精确的参考区间;宏观经济的波动对投资者信心指数变化反应,和投资、消费和进出口相比是最灵敏的。这为定量追踪宏观经济波动提供了一个新的视角。