一类微分经济模型的非线性动力分析

本文建立了考虑借贷消费及借贷投资的经济周期模型,对模型的动力学参数进行估计,在此基础上,分析了该系统的分岔和混沌行为,讨论了参数变化时系统动力学响应的变化和转迁规律,研究发现选择合理的宏观调控力度,能够控制借贷消费率及借贷投资率,从而对我国的解决发展起到明显的促进作用。     

基于存量调整模型的中国货币需求函数

利用存量调整模型(哈奇模型)对中国货币需求的实证分析,在长期中,货币需求量、国民总收入、实际利率之间存在协整关系,通过最小二乘法对模型参数进行估计,并进行计量经济学检验,结果较好。对货币需求函数模型的研究结果进行分析并提出相应政策建议。     

基于存量调整模型的中国货币需求函数

利用存量调整模型(哈奇模型)对中国货币需求的实证分析,在长期中,货币需求量、国民总收入、实际利率之间存在协整关系,通过最小二乘法对模型参数进行估计,并进行计量经济学检验,结果较好。对货币需求函数模型的研究结果进行分析并提出相应政策建议。     

税费改革对农村居民消费的影响研究

本文以2000～2009年分省面板数据作为样本,运用连续型双重差分估计方法研究了税费改革对农村居民消费的影响。研究发现:税费改革对农村居民消费具有显著的刺激效应并且在改革的不同阶段表现出明显的差异,税费改革对消费的影响主要表现在改革的第二阶段,而且税费改革对消费的刺激作用在免除农业税的后续年份表现出较强的持续性。利用城镇样本进行反事实检验进一步印证了我们的结论,而且本文的估计结果对替代性的减税指标、函数形式的设定具有稳健性。分地区估计结果显示,税费改革对人均收入水平低、发展落后的西部地区、农业大省以及非粮食主产省的影响更大,且这种影响表现出阶段性差异。分消费类型来看,税费改革对设备用品及服务支出、交通通讯支出的影响最大。本文的研究结论为政府通过减税来扩大消费需求的政策举措提供了支持证据。     

非线性混沌经济时序的预测方法及其应用研究

主要研究由非线性混沌经济时序所确定的动力系统的预测方法及其应用 ,通过改进的最优化方法来估计模型的参数 ,并在其相空间中对时序的未来值进行预测 .给出有代表性的实例对模型和算法进行验证 ,结果发现选取最佳的模型阶数能增加预测的准确程度 ,且混沌时序不可能进行长期的预测     

我国人口老龄化对城镇居民消费影响的分析

本文利用2000~2012年中国省级面板数据,建立模型研究了我国人口老龄化对城镇居民消费的影响。发现我国老年人口抚养比越高,城镇居民平均消费倾向越高;少儿人口抚养比对城镇居民消费影响不显著。     

国有企业管理层在职消费的估计模型及实证检验

本文在明确定义在职消费经济性质的基础上,提出了一个有关在职消费的经验估计模型。借助于这一经验模型,本文对国有企业在职消费的相对水平做出估计,并以此为基础对国有企业在职消费进行实证检验,最后对如何治理国有企业的在职消费提出具体建议。     

基于过度外推的最优投资与消费策略

本文研究了在Merton最优投资消费问题中[1],行为金融学中的过度外推偏差如何影响投资者的决策和福利.运用随机动态最优控制方法和Kalman滤波技术,得到了CRRA效用函数下投资者的确定性等价财富的半闭式解,以及相应的最优投资和消费策略.通过对模型参数校准,其数值分析发现,过度外推行为会导致投资不足和消费过度,并显著增加投资者的边际消费倾向.数值结果表明,10％的外推性偏差会引致非理性投资者高达30％的福利损失.     

科技企业知识产权质押价值评估问题研究

本文就我国知识产权质押价值评估问题进行探讨,以求降低商业银行质押贷款风险。本文理论联系实际,采用定性,定量相结合的方法对科技企业质押知识产权价值建立评估模型,改进后模型考虑了知识产权质押风险系数及知识产权快速变现系数,对模型各个参数的估计方法进行探讨。     

我国城镇居民消费过度敏感性的实证检验与经验分析

本文从西方传统消费理论不能充分解释我国经济转型期居民消费行为的现实出发 ,阐释了消费过度敏感性的内涵 ,运用1978～2000年的年度数据 ,采用可变参数模型对我国城镇居民消费的过度敏感程度进行了检验 ,论证了我国城镇居民消费在经济转型期所表现出来的过度敏感性特征 ,指出为使我国拉动需求的政策更加有效 ,有必要采取一系列措施矫正居民消费的过度敏感性 ,以实现国民经济的良性循环。     

最小残差绝对和回归模型参数的递推估计方法

本文基于线性规划的修改单纯形方法,对最小残差绝对和回归模型的参数给出了一个递推的估计方法。其主要优点在于当获得新的数据后,不必对模型参数重析估计,只需在前一步的基础上进行计算。     

影响我国居民消费支出的实证分析

本文主要对影响居民消费支出的居民收入、财政收入和贷款额等因素进行实证分析。根据影响消费的主要理论观点建立模型收集相关数据,利用EVIEWS软件对模型进行估计和检验,最后据此结果分析经济意义并相应提出一些政策建议。     

利率期限结构模型估计结果影响因素经验研究

本文首先将利率期限结构模型分成了四类,并总结了国内外利率期限结构模型的估计方法。作者利用中美利率数据证明了利率市场的有效性,估计方法和数值优化算法都会对模型估计结果产生影响。实证结果表明,利用所有市场利率数据的新估计方法得到的参数会更加准确,可以消除利率市场的套利机会;遗传算法的估计结果不太稳定,单纯形法估计结果对初始值比较敏感,而矩形分割法的估计结果最为稳健。     

流动性约束与消费行为关系的实证研究

流动性约束是指资本市场的资金流动具有单向性,流动性约束的存在可以提高储蓄水 平,降低当期累积消费. 通过三阶段生命期界的最优消费模型,证明了流动性约束的定量存在, 并通过实证检验发现,我国消费总量中受流动性约束影响的比例达到83. 46 %. 因此,增强信 贷市场的流动性,对于扩张有效需求将起重要作用.     

居民持久收入研究

持久收入是影响消费的决定因素.本文研究了我国城镇居民收入分布模型,以及收入分布结构的特征、变化趋势,合理估计了未来高收入层的分布状况.从而给出了扩大我国长期消费的若干有效的建议.     

我国城镇居民收入差距与消费需求的关系研究

随着我国市场经济的发展,城镇内部高低收入群体的收入差距不断扩大,而不同的收入群体对于消费需求是不同的。本文首先介绍了居民收入、消费需求等相关概念,然后利用具体数据对我国城镇居民收入的现状进行了分析说明,其次对城镇居民收入差距与消费需求之间的关系进行了研究,并提出一定的改善建议,具有一定的借鉴意义。     

我国宏观经济非参数联立模型的局部线性广义矩估计

联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用,但以往的线性或非线性联立方程模型容易造成单方程的设定误差,致使联立方程的累积误差很大,不能很好地反映现实中的经济现象.本文将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合,首次提出了非参数计量经济联立模型的局部线性GMM估计并应用于我国宏观经济非参数联立模型且与线性联立模型进行了比较,结果表明:我国宏观经济非参数联立模型优于线性联立模型.     

金融风险管理的非线性SV模型及其应用研究

金融风险管理的非线性SV模型的优点在于用它可以检验不同函数形式的随机波动,该模型的检验仅基于一个单独参数δ.在非线性SV模型的基础上,进一步把它扩展为具有杠杆效应的非线性SV模型.本文使用上海和深圳股市的指数日收益数据进行了实证分析,借助BUGS软件,利用Gibbs取样的MCMC方法对模型进行了贝叶斯参教估计,证明了应拒绝对数正态SV模型,而使用非线性SV模型.     

多因素数据重心预测方法及应用研究

本文基于数据重心概念,通过大量的研究和推导,提出数据重心参数估计理论,并利用数据重心法估计多项式回归预测模型的参数,应用于我国钢材消费量的预测。从应用的结果看,增加了我国目前钢材预测的方法。本方法能最大限度地平滑预测模型的误差,而且应用条件比最小二乘法宽松;也不会因为个别残差较大的异常点而对预测结果产生不稳定性,从而提高了拟合和预测的稳健度,计算更简捷。     

基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度

针对中国钢铁期货市场波动率具有结构突变特征,使用MRS-GARCH模型对其波动率建模,并通过马尔科夫蒙特卡罗方法(MCMC方法)对模型参数进行估计,进而对钢铁期货市场进行VaR风险测度。结果表明:基于MCMC估计方法 MRS-GARCH模型能够准确地刻画出钢铁期货市场波动率;MRS(3)-GARCH模型下VaR方法能够有效地测度钢铁期货市场风险。