空间动态面板模型的时间滞后效应检验

空间面板数据模型由于考虑了经济变量间的空间相关性,其优势日益凸显,已成为计量经济学的热点研究领域。将空间相关性与动态模式同时扩展到面板模型中的空间动态面板模型,不仅考虑了经济变量之间的空间相关性,还考虑了时间上的滞后性,是空间面板模型的发展,增强了模型的解释力。考虑一种带固定个体效应、因变量的时间滞后项、因变量与随机误差项均存在空间自相关性的空间动态面板回归模型,提出了在个体数n和时间数T都很大,且T相对地大于n的条件下空间动态面板模型中时间滞后效应存在性的LM和LR检验方法,其检验方法包括联合检验、一维及二维的边际和条件检验;推导出这些检验在零假设下的极限分布;其极限分布均服从卡方分布。通过模拟试验研究检验统计量的小样本性质,结果显示其具有优良的统计性质。     

面板数据模型设定的一般方法

在经典计量经济学模型中,作为样本观测值的要么是截面数据,要么是时间序列数据。随着计量经济学理论方法的发展和应用领域的拓展,经常需要同时分析截面数据与时间序列数据,面板数据模型正是针对这种需要应运而生的,所谓面板数据指的就是截面数据和时间序列数据的综合。面板数据模型已成为仅次于经典单方程模型和时间序列模型被广泛使用的模型。在实际分析中,要建立较好面板数据模型,最为关键的一步是模型的设定。若模型设定有误,则其后的估计必定存在较大的偏差,导致模型建立失败,或者得出错误的结论。本文拟详细介绍面板数据模型设定的一般过程,以期对应用型读者提供若干启示。     

二元选择面板模型的设定检验

 本文将RESET检验扩展到二元选择面板数据模型的设定,考察了固定效应Probit模型和Logit模型的设定检验,包括异方差、遗漏变量和分布误设的检验。模拟结果表明Logit模型的RESET设定检验显示良好的水平和功效,而Probit模型的RESET检验可能由于估计方法的选择导致在某些方面的功效表现不好。但总体说来,在二元选择面板数据模型的设定检验上,RESET检验仍然是一个较好的选择。     

空间计量经济学理论体系的解析及其展望

随着空间经济理论研究出现重大突破,空间计量经济学也从边缘走向现代计量经济学的主流。重点对空间计量经济模型的设立包括空间横截面数据模型、空间面板数据模型以及空间离散数据模型进行讨论,对模型参数估计方法包括最大似然估计法、两阶段最小二乘法和矩估计法等进行分析,对模型检验方法包括Moran’s I方法和LM/RS方法等内容进行总结,最后展望了该理论研究未来的发展趋势。     

双效应面板ELES模型的构建与实证研究

本文在拓展ELES模型传统假设的基础上,将ELES模型推广到面板数据模型。构建同时包含时间效应和个体效应的双效应面板ELES模型,提出实证研究中模型形式的识别检验流程,并利用面板ELES模型实证研究了2002-2012年期间我国城镇居民消费结构的变动特征。     

面板数据模型的设定、统计检验和新进展

在介绍面板数据及其优势与局限的基础上,首先,从异质性、时变性和相关性的观点对静态面板数据计量模型的设定、动态面板数据模型的估计方法和Granger因果检验进行系统的讨论。其次,按照假设检验的零假设进行分类,系统阐述面板单位根检验和协整检验理论。最后,介绍面板数据计量经济学的一些新进展。     

农业保险对农业产业的空间影响效应分析

文章基于2012—2019年我国31个省份的面板数据，采用面板数据模型和空间计量模型实证分析了农业保险对农业产业的影响。结果表明，农业产业具有显著的空间聚集性，而农业保险能够促进农业产业化发展水平的提升，并且存在一定的空间溢出效应。在影响农业产业的微观变量中，用电量、灌溉面积、薄膜使用量对农业产业具有正向影响，化肥使用量具有负向影响，在外部宏观变量中，城镇化率与进出口总额对农业产业具有促进作用。     

中国省级地区R&D溢出效应研究

文章借助空间计量经济学的分析方法,对中国31个省级地区1998～2009年期间地区之间的R&D空间溢出效应进行研究。通过设定一个同时包含经济发展水平距离和地理空间距离因素的空间加权矩阵,从空间和时间两个维度,发现两种途径下地区之间的R&D空间溢出效应都十分显著,地区专业化和市场化程度都促进了对这一效应的吸收,但是人口流动便利性还不足以促进吸收这种效应。     

预防性储蓄的空间探索

本文在假设我国省域居民消费存在空间依赖性的前提下,对原有预防性储蓄模型进行空间计量改造,建立了我国居民预防性储蓄的空间计量模型,并选择面板数据模型进行实证研究。结果表明：（1）我国城镇居民消费存在显著的空间依赖性;（2）空间效应的存在可以缓减不确定性、流动性约束以及潜在流动性约束等对居民消费行为的影响,长期来看,可以平和居民一生的消费。     

基于贝叶斯理论的空间面板计量模型遴选框架——以中国电信服务外溢性分析为例

空间计量经济学发展了一系列空间面板计量模型,但如何根据实际问题选用最佳模型,尚无统一筛选框架。既有文献中针对模型选择的检验大都依赖大样本条件,但现实并非总能满足。将模型贝叶斯遴选框架拓展到空间面板模型情形,并以此对中国电信服务外溢性计量模型进行分析。此筛选框架的突出优势在于能整合处理空间面板计量模型簇中的嵌套情形与非嵌套情形,指标可直接计算,不需借助模拟,且结果具有稳健性。实证结果表明：整合了技术发展和经济结构关联的空间误差自回归面板模型适于中国电信服务外溢性的研究。     

城市化的经济发展效应——基于经济增长效应和空间溢出效应的分解分析视角

基于城市化经济运行理论,创新性地将城市化划分为"城"、"市"、"城市化"三个层次,并分别构建这三个层次的城市化的经济增长效应测度模型和空间溢出效应测度模型;借助于面板数据和空间面板数据的经济计量学分析方法,分别测度2001—2010年期间,中国35座副省级以上城市的城市化经济增长效应和空间溢出效应。结果表明:每个层次下各指标的这两种经济发展效应各不相同,城市化空间溢出效应多为"被动传导型",故应充分认识各城市化层次的经济增长效应和空间溢出效应的差异性,从中把握城市化经济发展效应的真实发挥状况,找到提升城市化效率的针对性途径,促进增长效应和空间溢出效应的发挥,带动城市协同发展。     

空间计量理论与应用研究综述

文章首先从模型识别、估计、检验、预测等方面介绍了空间计量经济学的最新研究现状。选取空间计量经济学应用最多的知识溢出、区域金融领域从实证角度进行文献综述。最后指出空间计量理论与应用领域的研究方向。     

中国碳排放的环境库兹涅茨曲线分析——基于空间面板模型的实证研究

在环境库兹涅茨曲线理论的基础上,选用30个省域2000—2009年数据,运用空间面板计量经济模型研究碳排放与经济增长的关系,结果表明:利用空间相关性指标检验出经济发展与碳排放之间存在显著的空间效应;利用空间面板自回归和误差模型发现,中国碳排放与经济增长存在倒U形关系,转折点在8.167亿元至11.025亿元人均GDP之间;工业结构比重对碳减排有消极影响,而技术进步、FDI与碳排放之间存在显著的正效应,这说明通过降低工业结构比重、促进新能源技术的革新以及引进外资等能减少中国的碳排放。     

空间回归模型选择的反思

空间计量经济学存在两种最基本的模型:空间滞后模型和空间误差模型,这里旨在重新思考和探讨这两种空间回归模型的选择,结论为:Moran’s I指数可以用来判断回归模型后的残差是否存在空间依赖性;在实证分析中,采用拉格朗日乘子检验判断两种模型优劣是最常见的做法。然而,该检验仅仅是基于统计推断而忽略了理论基础,因此,可能导致选择错误的模型;在实证分析中,空间误差模型经常被选择性遗忘,而该模型的适用性较空间滞后模型更为广泛;实证分析大多缺乏空间回归模型设定的探讨,Anselin提出三个统计量,并且,如果模型设定正确,应该遵从Wald统计量>Log likelihood统计量>LM统计量的排列顺序。     

空间误差自相关随机前沿模型及其估计

将空间计量经济学的思想引入随机前沿分析，构建了基于横截面数据的空间误差自相关随机前沿模型，推导出模型的似然函数以求得参数估计，并给出了各生产单元技术效率的估计。     

公共卫生投资的空间计量经济分析

运用空间计量经济学方法研究了1997-2004年30个省的政府卫生投资的空间特征，结果显示：政府卫生投资具有空间溢出作用，这种作用在逐年增强；政府卫生投资在空间上存在着显著的互补效应，说明地方政府之间有“邻里模仿”行动；政府卫生支出不是“奢侈品”。     

计量经济学和统计学视角下的线性回归模型——再议线性回归模型的设定

从属性、构建方法及意义等方面,分析研究线性回归模型在计量经济学和统计学两学科视角下的差异,并根据这种差异进一步提出回归模型的基本设定思路。研究表明:识别这种差异是完成模型设定工作的基础性和必要性举措,有助于实现线性回归模型的正确设定。以经典例证对计量经济学和统计学回归模型在应用中的区别以及模型设定问题进行进一步展示和分析。