商业银行操作风险外部数据的内生偏差研究

本文在总结目前商业银行操作风险管理现状的基础上,阐述了建立操作损失数据库的必要性和意义内部数据对商业银行至关重要,然而内部损失数据总是不足的,有必要结合外部数据度量操作风险,尤其对于中国商业银行历史操作风险损失数据奇缺的情况。本文从国际银行界的角度总结了操作风险外部损失数据库的类型,分析了不同类型外部数据存在的内生偏差及可能的修正措施,提供了处理外部数据进行操作风险度量的思路。     

商业银行个人柜面业务审计重点及方法初探

<正>商业银行个人柜面业务涉及个人金融业务的诸多领域和风险事项,是商业银行防控个人业务风险的重点部位和首要环节,商业银行内部审计部门如何卓有成效地对个人柜面业务实施审计,是其切实履行审计职责、助推个人柜面业务风险防控的重要保证。本文着重就商业银行个人柜面业务的审计重点及方法进行探讨:     

数据集中后商业银行会计面临的问题及对策

会计是商业银行业务运作的基础性平台。商业银行数据中心向一级分行及总行集中后,将对会计主体、账务组织、会计管理模式产生重大影响,并造成不同于传统会计模式的技术安全、技术选择、信用、支付结算和技术操作风险隐患。为此,必须加大开发具有自主知识产权的会计行为风险预警系统的力度,建立会计电算化系统的统一技术标准,强化会计电算化系统风险控制,在一级分行及总行建立管理会计体系等多种措施加以防范及控制。     

基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测

因为银行自身的操作失误而引发银行经济严重的损失,商业银行的操作风险正在被关注并被重视.本文重点分析了运用数据挖掘技术来预测商业银行操作风险显著性方面的研究.通过运用结合专家规则的遗传算法来说明遗传算法在预测商业银行操作风险预测的可行性.     

基于国有商业银行个人金融业务的营销思考

近年来中国个人金融业务发展迅速,但由于受到国内市场环境、银行科技发展水平的限制,个人金融业务的发展规模、业务种类和服务水平还远远不能适应市场的需求。随着金融体制改革的逐步深入,如何进一步加速我国商业银行个人金融业务的发展,已经成为金融界的重大理论与现实课题。本文通过对我国商业银行个人金融业务营销实践中存在的问题进行梳理和分析,提出了发展商业银行个人金融业务的营销对策。     

我国商业银行业操作风险状况

操作风险(Operational Risk)是指在金融机构内由于顾客、不足的内部控制、系统或控制失败以及不可控制的事件所引起的收入或者现金流的波动。操作风险很大程度受到人为因素的影响．定量分析难度大，其定量的度量和管理的研究尚在起步阶段。我国大多数银行还处在向真正的商业银行转型的过程中，内部控制机制很不完善，由于操作风险引发的损失事件时有发生，而关于我国商业银行操作风险的定量研究几近于无。本文通过作者从公开媒体报道中所有可能搜集到的国内商业银行的操作风险损失事件，从损失事件类型、业务部门、四大专业银行、区域分布等维度．对操作风险损失事件的频度和幅度进行了定量分析，试图对我国银行业目前面临的操作风险的状况给出一个初步的定量概括归纳。     

试论我国商业银行个人金融业务的拓展

本文通过对我国商业银行个人金融业务发展现状分析,阐述了拓展个人金融业务的现实意义,并提出了拓展我国商业银行个人金融业务的策略选择。     

基于贝叶斯网络的操作风险预警机制研究

鉴于商业银行的操作风险管理具有样本量小、结构复杂等特点,较难运用传统方法构建风险预警系统,本文采用贝叶斯网络.研究了商业银行操作风险预警系统的建模过程并根据我国商业银行操作风险的外部数据给出了算例.通过构建由关键风险指标和关键风险诱因组成的商业银行操作风险拓扑结构,本文分析了各类风险指标对操作风险的作用形式,在对各类节点赋值的基础上,通过贝叶斯推理,建立起商业银行操作风险的预警系统.以便在出现可能导致巨额损失时,商业银行能够及时采取措施化解操作风险.     

汇丰银行集团个人金融业务盈利能力分析

个人金融业务是商业银行的各大业务中举足轻重的业务部门,而我国商业银行的个人金融业务还不成熟。本文选择了两家英国银行和一家美国银行作为对比,通过计算三大指标,对汇丰银行集团个人金融业务的盈利能力进行了分析,总结了其优势以及有待改进之处,从而对中国商业银行有所启示。     

论贝叶斯网络法在商业银行操作风险分析中的应用

操作风险损失是商业银行业风险损失的重要来源,但是,操作风险构成很复杂,难以结构化,并难以被管理者测量与监管。利用图形与统计相结合的贝叶斯网络法可以对商业银行业务过程进行建模,帮助金融机构完善内部流程,激励业务操作质量的提升’并形成富有实效的风险控制和管理系统。因此,本文利用工学领域广泛采用的贝叶斯网络法尝试性的运用于商业银行操作风险管理当中,并给予评价。     

基于Bayesian-Copula方法的商业银行操作风险度量

本文在对损失分布法分析的基础上,将损失事件划分为内部欺诈、外部欺诈以及违规执行三种类型;引用两阶段分布拟合操作风险的损失强度分布,同时采用贝叶斯理论中的吉布斯抽样来获取参数估计值以减小低频率高损失数据不足带来的误差;考虑到操作风险各损失事件间可能存在的相关性,本文采用Copula函数对操作风险进行整合以获得联合损失分布函数,并计算出不同置信水平下我国商业银行操作风险损失的VaR值与CVaR值.实证研究的结果表明:基于贝叶斯理论的参数估计综合考虑了总体与样本等先验信息,估计出的参数值误差较小;Copula函数的引入与VaR值、CVaR值的测算,能在考虑了损失事件发生概率的同时,估测出操作风险潜在的损失大小,从而可以更准确度量操作风险.     

我国银行操作风险的分形特征

本文基于分形理论和经济弹性概念,在分析银行操作风险影响因素中引入GDP和CPI,给出了银行操作风险的弹性分维的定义,并计算了中美两国操作风险的弹性分维。中美操作风险损失数据分析结果表明,中美两国的操作风险在GDP和CPI作用下都显示出明显的多重分形特征。同时根据分维,可以得到我国数据收集的阈值,从而能够降低采集数据的难度,有利于商业银行的宏观分析和监管。本文并对模型的预测功能进行了初步探讨,对于估计我国银行操作风险的预期损失提供了进一步研究的新思路。     

商业银行的发展及经营过程中的风险分析

商业银行业务以及商业银行的发展过程中会遇到各种风险,本文以商业银行的发展历程为开端,具体分析了商业银行面临的信用风险、操作风险、通货膨胀风险等几种风险,并针对其风险提出了个人的一些建议。     

基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险:以中国商业银行为例

本文提出了采用左截尾数据的损失分布法来计算银行的操作风险资本金。基于不完全的操作风险损失数据,首先给出了频度分布和程度分布的参数估计方法;其次采用中国商业银行的操作风险损失数据进行实证分析;最后采用压力测试验证了模型的有效性。实证结果表明基于左截尾数据的损失分布方法不仅符合数据特点,而且能够很好的拟合操作风险的损失数据,同时模型具有很好的鲁棒性和敏感性。     

考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量

巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应.本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如还款不确定性,交易对手风险等.通过实证分析,得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用.     

运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例

鉴于商业银行的操作风险管理具有样本量小、结构复杂等特点,较难运用传统方法构建风险预警系统,本文采用贝叶斯网络方法,通过构建由关键风险指标和关键风险诱因组成的零售银行业务操作风险拓扑结构,分析了各类风险指标对操作风险的作用形式,在对各级指标节点赋值的基础上,运用贝叶斯网络,通过正向和逆向推理,测算了各风险诱因对操作风险的影响程度,从而建立起零售银行业务操作风险的预警系统,以便在出现可能导致巨额损失时,商业银行能够及时采取措施化解操作风险.     

商业银行操作风险分析及对策建议

近年来,操作风险给银行带来越来越大的损失,银行资产面对操作风险的严重威胁。在我国逐渐推进金融开放的环境下,越来越多的外资银行进驻我国市场展开各项业务,它们拥有相对先进的操作风险管理技术,对我国商业银行形成严峻挑战。在这种情况下,提升我国商业银行操作风险管理能力是一项十分紧迫的任务。     

基于信度理论的商业银行操作风险计量研究

操作风险日益成为商业银行风险防范的重点,但由于其厚尾性特征以及建模所需数据极其匮乏,至今仍没有普遍接受的计量方法.本文将非寿险精算的信度理论应用于操作风险测量,推导了操作风险计量的信度模型,并在此基础上采用中国商业银行1990-2010年的数据对操作风险资本进行了实证分析.研究表明,按照巴塞尔委员会规定的99.9％的置信水平,每家样本银行需配置2至5亿的操作风险资本,为监管部门和商业银行防范操作风险、有效配置资本提供了一定的参考价值.     

商业银行代理贵金属交易风险和对策

贵金属交易业务是商业银行最重要的代理业务之一。无论是个人客户还是机构客户,都可以通过商业银行的电话银行、网上银行或者是银行柜台等渠道进行贵金属的交易。但用户在进行商业银行贵金属交易业务时,因为商业银行使用的相关合同文本都是已经拟定好的,这也就造成在客户交易过程中,往往会出现其对银行之间的关系、交易规则都不尽了解,继而引发争议,出现交易风险。本文就通过对贵金属交易的法律性质、客户与商业银行之间的关系等问题进行分析,对商业银行代理贵金属交易风险及其预防对策进行了探讨。     

风险相关性下的银行非预期操作风险集成度量——基于动力学模型视角

依据我国商业银行1994年~2012年操作风险历史数据,建立考虑不同时点风险单元间相关性的动力学模型来描述操作风险损失产生、传导及演化的机制.该模型指出操作风险损失产生的机制有三种:自发产生的损失、不同事件类型之间的相互影响以及银行覆盖预期损失的资本金储备.通过对损失演化模型的仿真计算,获得具有低频高损特征的非预期操作风险损失情景模拟,并计算年度总体非预期损失的VaR.实证结果表明:动力学模型能够很好地描述不同风险事件类型间不同时点的相依性结构,并通过稳健性检验;在较高置信水平下,线性叠加VaR会高估风险,高估程度会随置信水平的提升而提升;内部欺诈已成为中国商业银行操作风险最主要的风险事件类型.