我国商业银行信用指标体系及综合评价

通过借鉴美国骆驼评级制度,并结合我国商业银行的现状和特点,尝试构建商业银行信用评价的指标体系。运用因子分析法对商业银行的信用进行实证分析,分析结果显示,国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行的综合信用依次降低,但评价体系中的商业银行各指标得分却大不相同,各有利弊。尽管国有商业银行的经营水平较高,但股份制商业银行的社会形象等指标却远远高于国有商业银行,与此同时,城市商业银行在对风险的预防和保持资本充足性上,相对于其他类商业银行来说,却具有一定的优势。     

风险因素对我国商业银行效率影响的实证研究——基于模糊DEA模型

利用不良贷款率、资本充足率和逾期贷款额对投入产出进行风险调整,构造了模糊SBM和Super-SBM模型,并运用该模型求解出基于截集的区间效率值,以此来分析风险因素对效率的影响。结果表明:风险因素对2015年我国13家商业银行效率都有不同程度的影响,并且随着风险因素的缩小,效率变动的幅度缩小;股份制商业银行普遍比国有商业银行受风险影响程度高。     

国有商业银行操作风险资本配置的实证分析——基于新巴塞尔协议框架

新巴塞尔协议为实现对操作风险的量化管理,建议了三种操作风险测量方法:基本指标法、标准法和高级计量法。本文运用基本指标法和标准法对我国四大国有商业银行进行操作风险资本配置的计算与分析,结果发现这两种方法并不适用于我国的国有商业银行。由此得出结论:基于我国商业银行自身业务和组织结构的特殊性,在测算操作风险所需配置的资本时需要对巴塞尔协议建议的方法进行修订,设计符合自身情况的具体方法,高级计量法是未来我国国有商业银行操作风险管理唯一的可选方法。     

我国商业银行效率评价的DEA模型

将数据包络分析法(dataenvelopmentanalysis,DEA)引入商业银行的效率评价,建立了基于DEA的商业银行效率评价模型,并应用该模型对我国四家国有商业银行和九家股份制商业银行 2001年的运营效率进行对比分析。结果表明,我国商业银行效率普遍低下,四大国有商业银行相比于股份制商业银行效率更低。对于国有商业银行而言,提高运营效率的关键在于提高技术水平。国有商业银行应努力提高金融产品和服务的科技含量及经营管理水平,切实加强信息化和网络化建设,依靠科技进步推动其经营效率的提高。对于中小型股份制商业银行而言,在提高技术水平的同时,更应注重拓展业务范围,扩大经营规模,积极稳妥地推进银行间的战略合作与兼并收购,实现资本的优化配置和运营成本的下降,提高规模经营效率。     

国有商业银行风险控制能力测度模型

新巴塞尔资本协议认为，风险控制是商业银行的核心职能。商业银行的风险主要由操作风险、市场风险和信用风险构成。风险控制能力测度模型的设计是提高国有商业银行风险控制绩效的基础性前提，而设计过程既要深刻融入新巴塞尔资本协议的思想精髓，同时又要密切联系于国有商业银行现实性的风险控制实践活动。探索性因子分析和验证性因子分析可以对模型的有效性提供经验性检验，同时通过检验结果揭示了国有商业银行风险控制过程中存在的若干问题。     

基于DEA模型的我国商业银行效率分析

入世后,我国商业银行面临严峻的竞争局面,竞争的优势就是效率的优势,DEA模型可为我国商业银行的效率提供全新的分析方式,其弥补了常规指标的不足.实证分析认为,我国商业银行效率低下,国有商业银行的效率远低于股份制银行,规模不经济则是我国商业银行技术效率低下的根本原因.     

中国银行业的成本效率及影响因素分析——基于随机前沿模型的研究

采用随机前沿方法研究我国四大国有商业银行和九大股份制银行2008-2013年间的成本效率,发现我国商业银行的效率在2009年达到了最高点,商业银行效率和货币政策存在同步效应。然后采用tobit模型对影响我国银行成本效率的宏观和微观因素进行分析,发现我国商业银行应该通过控制成本和风险,提高非利息收入水平,利用外资银行的管理优势和技术溢出效应来提高自身的效率。     

中国商业银行效率比较研究--兼议国有商业银行股份制改革的合理性

运用层次分析理论和方法综合比较评价四大国有商业银行和有代表性的四家股份制商业银行的效率,综合排序结果表明,股份制商业银行的效率相对于国有商业银行要好.     

中国银行业效率的实证分析(1999-2005年)——基于投入导向DEA模型的应用

实证结果表明,我国银行业总体的技术效率呈现出先下降后上升的u型特征;股份制商业银行的效率整体上略优于国有商业银行,2003年股改后,国有商业银行的效率整体上有所上升;股份制商业银行和国有商业银行内部的管理技术水平(PTE)均优于其规模状况(SE),规模无效是导致总体技术无效的主要原因.