基于ACD模型的中国股市日内流动性研究

本文以交易量持续期(市场吸收一定交易量所需要的时间)作为股票市场日内流动性度量指标,采用五个ACD模型研究了中国证券市场中日内流动性的特性及其最佳描述模型.实证结果表明WACD(2,1)模型拟合日内流动性序列的效果最理想,可以用来描述和预测流动性;同时还发现我国证券市场的流动性存在明显的聚类现象;流动性过程是一个均值回复过程,当前时刻的流动性对未来期望流动性有影响,其影响呈Weibull形式衰减.     

建筑使用后评估的熵权优化模型研究

为了对香港学校建筑使用后进行科学客观的评估，提出了将指标的客观熵权作为评 价指标的权重系数，并与TOPSIS法整合，形成多指标决策的熵权优化模型。运用该模型对办 公室和教室进行使用后评估分析，结果表明该模型能够避免主观判断的不确定性和随意性， 并发现其中一所学校的评估结果还在可接受范围之内却仍被重建，这是一种不经济和不合理 的做法。建议政府在投资新建之前对现有建筑进行使用后评估，使得投资更有价值。     

基于DSM的产品开发进度规划模型及其应用

在复杂产品开发项目中,由于设计任务间大量耦合关系的存在使得对该类项目的进度规划管 理非常困难,而DSM为解决这种困难提供了一种工具和方法。文章在布尔DSM模型基础上,利用熵的概念构建了数值型DSM模型,并根据任务的初始完成时间和任务之间的迭代关系进一步构建了进度规划模型,最后对某机械装置设计开发过程进行了进度规划。结果显示,与传统的项目规划方法相比,该模型更符合实际的进度执行,对实际过程的指导意义更明显。     

价值工程分析方法及其在机场 项目中的应用

提出了大型项目价值工程分析方法和流程,并将其应用于北京首都第二国际机场项 目。从机场项目的建设过程及最终交付物两个方面对机场项目价值链进行了研究,得到了详 细的机场项目价值列表。以项目利益相关者价值最大化为目标,在对首都第二机场四类可供 选择的方案进行初步价值工程分析和筛选的基础上,采用改进的模糊质量功能展开法评价了 四个潜在的新机场选址方案,得到了价值最优的场址方案。     

基于信息更新的报童模型理性预期均衡分析

交易行为既是买卖双方博弈的随机过程,同时又体现了均衡的存在性和一致性。基于报童模型设计构造了信息不对称的商品交易市场,依据更新的信息属性,定义了两阶段的理性预期均衡,并分析了均衡条件下的性质,发现理性预期均衡下扩大的库存水平的收益大于非均衡条件下的收益。最后运用正态需求函数实例进行数值分析,计算信息更新产生的信息价值,验证了理性预期均衡分析报童模型的有效性。     

用组合投资理论确定最优比例再保险的一个方法

运用组合投资理论的均值方差原则,分析了保险公司规避风险的问题;针对比例再保险的不同险种,建立了多目标规划模型并求解,确定了最优自留比例,并将实行再保险后的期望收益和方差与实行前进行了比较,认为结论适合于风险厌恶型的决策者;并对风险分散在证券市场与保险市场的差别进行了比较分析.     

证券投资组合的相对极小极大方法

本文讨论了无概率假设的不确定性状态的投资组合问题.提出了不完全信息下证券投资组合的一种线性规则方法-相对极小极大方法,它是一种基于相对风险的度量方法.我们讨论了几种不完全信息下的情形,并提出了相应的投资组合相对极小极大分析原则.文中进一步阐述了相对极小极大方法与Markowitz的均值-方差方法和其它的方法之间的关系.     

两类拍卖的收益等价性和均衡投标价格排序

以收益等价原理为基础,在独立私人估价模型假设下将四类基本拍卖形式与两类全支付拍卖形式进行对比研究.依据买者的均衡期望收益、卖者的均衡期望收益和均衡期望报价这三个指标,给出了排序关系.得出了报价虽然不同,但不同拍卖形式中买卖双方期望收益等价的结论.并将收益等价原理用于均衡策略的求解.     

多人多标准决策的理想解

最近几年来,许多人致力于决策支持系统前沿课题──群体决策支持系统的理论研究。Saaty的AHP已成为决策的基本方法。但是,如何从理论上克服,或在应用时有效地量化Saaty定义之判断矩阵的不一致性,至今没有解决。本文用最小夹角对称矩阵,克服了这一障碍,并得到了一个新的多人多目标最小分歧理想解法。     

群决策与个体决策的一致性分析

本文针对群决策与个体决策的一致性问题,将负熵理论应用到集对分析理论中,给出了系统的联系熵与转换熵的概念,探讨了其性质,通过定义联系熵的势,可转换熵的势作为群体决策与个体决策一致性的度量,得到一个新的判断群集结的有效性定理。