股票市场状态的动力学过程分析

就股票市场呈现的变化归纳为四种状态,即随机游走态、扩散漂移态、混沌震荡态、连贯平稳态,并对每一状态给出了动力学过程的数学描述,研究了各种"过程"下方程的解,以及各种状态下对股市价格带来的系统效应.从股市的微观结构出发,探讨了四种状态下的股市特征表现及投资者的操作策略,为实时地预测股市发展提供了辅助决策.     

基金绩效评估的新准则:推广的夏普准则

提出了用于投资基金绩效评价的新决策准则,该准则是传统的夏普准则的推广,由于该准则巧妙地解决了投资决策中的相关性问题,因而比传统的夏普准则适用范围广,进而用实例说明了采用传统的夏普准则可能做出错误的决策.     

基于相对熵的三参数区间值模糊集多属性决策方法

文章针对三参数区间值模糊集上已有决策方法的不足,引入信息论的相对熵,提出了一种新的决策方法。该方法通过定义三参数区间值模糊值间的相对熵,得到被评方案与理想方案的相对熵,据此给出一种新的贴近度进行方案排序。与已有方法相比该方法较好的保存了决策的信息,考虑了属性的权重,并提出了三参数区间值模糊值表述的语言集。最后实际算例表明了该方法的有效性和实用性。     

企业财务危机预警双基点距离比值法

本文介绍了国内外主要企业财务危机预警模型,对模型的空间几何意义进行解释。提出了企业财务危机预警双基点距离比值模型,该模型采用非线性方法对危机企业与非危机企业的财务指标集合进行分割。用112例样本实证,预警识别率达到92.8%。     

不确定环境下新技术投资策略模型研究

探讨企业关于可升级换代新技术的投资策略选择问题,建立了基于实物期权方法的投资分析模型,模型有完备的解析解.阐述分析了企业可选择的五种基本投资策略,这些策略充分考虑了隐含的期权价值,可为企业管理者提供有益的决策参考和实践指导.     

低频度事件保险产品选择谈判决策模型

本文考虑在低频度事件中保险产品选择问题,用效用理论及模糊数学知识建立了产品选择模型,并给出了算例,找到了使双方均满意的最优产品。     

投资组合均值-方差模型和极小极大模型的实证比较

本文针对传统的Markowitz均值-方差(MV)模型和Young(1998)提出的极小极大(Minimax)模型进行了实证比较研究。我们将2001年上证30指数的实际数据分成两部分,一部分作为样本数据进行优化组合分析,另一部分作为非样本数据进行模拟投资,检验绩效。结果发现:在同样的样本数据下,由两种模型的解描绘的风险-收益率有效前沿图非常相似;将两组模型的最优解分别进行模拟投资,Minimax模型的结果明显优于MV模型。本文的实证结果检验了Minimax模型的理论结论,表明其在实际投资中具有良好的可操作性和实用价值。     

招标与投标竞争系统决策模型及其应用

招投标理论所研究的首要问题是投标商的投标策略问题,其中最优报价尤为重要。本文利用两种方法-解析法和利润法,解决了独立投标中的最优报价问题。     

论文化产品的价值实现与价格形成

文化产品是其价值和使用价值的统一体。当文化产品的交换价值确切地反映价值和使用价值时,文化的开发和利用处于良好状态,反之,便造成文化产品价值的湮没。文化产品价值实现程度的高低取决于文化产品使用者的需求程度,因此,不确定性是文化产品价格的最显著特性。文化产品价格并非由某个因素单独决定,而是由效用、成本、垄断等因素共同作用、综合决定,即成本和效用共同决定文化产品的价格区间,垄断则带来了超出价格区间的特殊价格。     

航空客运收益管理的结构模型

本文分析了收益管理决策目标的组成要素以及内外主要因素;讨论了容量、价格和销售数量三个决策变量与市场需求要素之间的关系;具体地提出了达到收益管理目标可以采用的两条降低成本的途径和五种提高收入的基本方式;从系统的角度提出了集成性收益管理决策的结构模型。