相依结构及其在构建投资组合中的运用

传统的单指数模型主要用Beta考察个股和市场间的关系,而在现实中存在着具有相同Beta的两只股票A和B,在市场上升时,A上涨的概率大于B上涨的概率,而在市场下跌时,A下跌的概率小于B下跌的概率.这是由本文所研究的相依结构的形状所决定的,因此研究相依结构能够为构建投资组合更好的服务.本文所采用的Copula方法是近年来出现用以捕捉随机变量之间相依结构的方法,在风险控制,金融衍生产品定价中的应用颇受重视.本文首先简介Copula的概念和一些基本定理,然后用Copula的方法对国内几只较具代表性的个股和大盘指数之间的相依结构做出实验实证研究,最后给出结论.     

因子模型在风险预算分析中的应用

风险预算在国外正赢得学术界、养老基金和资产管理领域等许多方面的广泛关注,并认为是组合管理的一种创新。国内投资者日益认识到投资组合管理与风险控制的重要意义,并近乎成为他们的第一要务。本文利用因子模型,通过风险预算这一投资管理和风险控制技术与方法,讨论投资组合因子风险分解并进行实证分析。     

论平路小说中的性别与政治——以《东方之东》为中心

平路从首部小说《玉米田之死》创作以来,其浓烈的台湾情结与政治关切贯彻始终,20世纪90年代以来,不断涉及性别书写,在《行道天涯》《百龄笺》《何日君再来》《婆娑之岛》等小说中不断实现从私领域到公领域的跨越。《东方之东》中细腻挖掘女性空间、呈现女性不断书写的意义及描摹复杂的两性关系,通过故事、信件、简报、小说等不同形式的叙事话语,众声喧哗,在古与今的虚实交错中呈现性别关系、父子关系、台海关系等诸多复杂的纠葛,平路始终如一的台湾关怀跃然纸上。     

GPS/BDS/INS紧组合测量系统实现以及性能分析

推导了GPS/BDS/SINS紧组合Kalman滤波模型,并且使用C语言编制了相应的紧组合程序,通过跑车试验验证算法的可靠性。跑车结果表明GPS/BDS/INS紧组合能够增加可观测卫星的数量,并且能够有效改善单系统的观测精度。跑车实测结果表明GPS/BDS/INS紧组合的结果在北东天3个方向的RMS为2. 7,2. 1,2. 1 m,试验结果验证了算法的正确性。     

从素朴的平等到马克思主义妇女观的确立——中国社会性别观的形成与变迁

早期人类社会的性别分工基于生理差异,两性之间是一种素朴的平等。随着婚姻制度的变迁、封建礼教的完善,男尊女卑的社会性别等级制度形成,压制并束缚着女性。"五四"新文化运动是中国妇女解放运动的真正起点。以此为界,之前属于中国资产阶级女权革命阶段,此阶段主要受西方女权思想的影响,着力于批驳传统封建性别秩序,争取妇女平权;之后,主要受马克思主义妇女观影响,追求妇女解放、男女平等。中国共产党将争取妇女权融入到争取民族权与争取国家主权的目标中,将妇女解放运动纳入到民族解放运动中去。中国的妇女解放,不是女权主义运动的结果,而是新民主主义革命和社会主义革命胜利的产物。     

构建具有性别视阈的中国古代文学史

中国古代文学演进的历史证明,中国古代女作家数量众多,创作质量颇高,她们始终是中国古代文学创作不可或缺的重要生力军。然而,在我国现当代中国古代文学史撰述中,被书写的中国古代女作家只有蔡文姬、薛涛、李清照、朱淑真等不多的几人,我国古代众多值得被历史铭记的女作家以及她们的创作文本被悬置屏蔽。随着中国古代文学史研究的不断深入,未来新的中国古代文学史写作应该也必须从两性视阈出发,构建自己的历史书写体系。如此,中国古代文学史书写将变得更加丰富与完整。那种缺乏性别视阈,以致遮蔽重大社会群体与历史史事的文学史我们没有理由再继续写下去。     

基于累积前景理论的多资产投资组合优化与实证研究

基于CPT视角的多风险资产投资组合模型,探讨投资者面对不同投资风险时的心理变化以及心理变化对其投资策略的影响。通过选取不同超额收益率及波动率水平的股票,测试投资策略对于风险态度指标的敏感度。研究表明,投资者面对不同风险具有明显地心理变化,并且其心理变化对投资策略具有显著的影响。具体表现在几个方面：投资者面对不确定收益时,表现出风险厌恶,面对不确定损失时,表现出风险偏好;投资者将无风险资产的投资收益作为心理参考点,所做的投资决策与相对于此参考点的相对财富水平的变化有关,而不是与传统理论中的绝对财富变化量相关。     

技术发明的组合模式探析——兼论大飞机C919属于中国创新

任何一项发明都是已有的技术原理、技术部件、技术功能和技术模块的组合。发明通常是发明人在各类需要的刺激下,借助已有的技术原理在头脑中形成一个能满足需求的心理模型,然后再选择恰当的技术部件将心理模型表达出来而成为真实的发明。借助发明的组合模式和创新的发展特点进行分析,国产大飞机C919毫无疑问是属于中国创新。     

现代夫妻关系对妇女男孩偏好的影响

在影响妇女男孩偏好的因素中，夫妻关系是非常重要的一个方面。文章利用中国人民大学人口与发展研究中心2010年在浙江、湖北和河北3个省份开展的“农村妇女家庭及生育状况”专题调查数据，运用回归模型分析了现代夫妻关系对妇女男孩偏好的影响。研究发现，目前我国的夫妻关系表现出明显的现代特征，而且现代夫妻关系对妇女的男孩偏好起着弱化的作用。家庭地位高、权力资源丰富、对丈夫家依赖程度较低的妇女，她们的男孩偏好比较弱。     

大学生性别角色群体对同性恋态度的研究

同性恋是当今社会无法回避且必须正视的问题之一,高校校园中的同性恋状况更值得关注。对1288名大学生的调查发现,大学生中的未分化角色和双性化角色比例较高,大学生群体的性别角色与其对同性恋的态度具有一定关联性。同性恋在高校校园具有一定的比例,但大学生对同性恋的态度总体比较客观和宽容,同时也发现现有性别教育不能满足现实需要,应该通过防艾知识教育、心理健康教育、性别角色教育加强大学生的性别教育。