国有商业银行风险控制能力测度模型

新巴塞尔资本协议认为，风险控制是商业银行的核心职能。商业银行的风险主要由操作风险、市场风险和信用风险构成。风险控制能力测度模型的设计是提高国有商业银行风险控制绩效的基础性前提，而设计过程既要深刻融入新巴塞尔资本协议的思想精髓，同时又要密切联系于国有商业银行现实性的风险控制实践活动。探索性因子分析和验证性因子分析可以对模型的有效性提供经验性检验，同时通过检验结果揭示了国有商业银行风险控制过程中存在的若干问题。     

基于简约型方法的商业银行信用贷款定价研究

本文研究了利率市场化背景下的商业银行信用贷款定价问题。通过借鉴Hughston＆Turnbull（2001）中将风险债券定价问题分解为三个基本定价模块的办法,建立了贷款定价模型。经过对算例的Monte Carlo随机模拟,实际计算出了贷款的风险升水g,得出了盈亏平衡条件下信用贷款的风险升水主要取决于贷款客户的信用等级、贷款期限,并在满足一定假设条件下,与银行授信额度、客户实际使用额度情况无关,且应用模型可以在贷款期限内的任何时点计算出盈亏平衡利率。结论对商业银行信用贷款业务实际操作具有现实意义和推广价值。     

巴塞尔协议Ⅲ下的农村商业银行信用风险管理研究

随着经济全球化的发展及我国金融业对外资的开放程度不断提高,我国传统的农村商业银行信用风险管理方式已经不能满足当前形势的需要,亟需提高其风险管理能力以实现持续发展。而新巴塞尔协议的实施给我国的农村商业银行信用风险管理带来了机遇,本文以新巴塞尔协议关于商业银行信用风险为核心思想,探讨我国农村商业银行的信用风险发展状况以及新巴塞尔协议对信用风险管理的影响,从而提出完善我国农村商业银行信用风险管理的对策。     

供应链应收账款融资信用风险评价

为区别于传统流动资产授信评价,在考虑供应链整体状况的基础上,对供应链融资模式中的应收账款融资信用风险的特征进行识别,构建供应链应收账款融资的信用风险评价指标体系。利用ANP法考虑各指标之间的依存和反馈关系,使用super decision软件计算得出各指标ANP权重,然后结合灰色综合评价法,对供应链应收账款融资的信用风险进行量化。     

上市区域性股份制商业银行信用风险预警模型

信用风险特别是信贷风险,是我国上市区域性股份制商业银行当前面临的主要风险。因此,如何构建恰当的信用风险模型来预测信用风险的大小从而避免这类风险的发生,对于我国上市区域性股份制商业银行来说,这就显得尤为重要。     

再谈助学贷款和个人信用制度的建立

国家实施助学贷款己数年 ,意义重大 ,成效显著。然而随着还款高峰期的临近 ,贷款的违约率、逾期率升高 ,增大了风险 ,使助学贷款工作步履维艰。原因是多方面的。为此国家必须加快个人信用制度的建立。同时 ,商业银行、学校和个人也都要进一步提高认识 ,积极配合 ,使助学贷款这一利国利民的好事办好。     

浅述企业经营中的风险控制

企业在复杂的经济环境中运作,面对的是多变的市场环境和多样化的风险。本文就企业经营过程中常见的财务风险、人事风险及信用风险的特点、成因及规避措施进行了分析论述。     

中国发展信用衍生品市场的必要性及实施路径

信用衍生品已被证实为目前最有效的信用风险管理工具之一,并在西方发达国家获得迅猛发展。本文通过信用衍生品对我国信用风险管理的作用分析中国发展信用衍生品市场的必要性,并针对我国现实条件以及面临的障碍,提出发展中国信用衍生品市场的实施路径。     

商业银行操作风险管理四策

商业银行在运营过程中，有三大风险威胁着银行的健康运营：市场风险、信用风险和操作风险。然而，操作风险却未能引起银行业足够的重视，直到巴林银行倒闭，操作风险才成为银行关注的焦点问题。     

中国招商银行信用风险管理对策与评价

本文以招商银行为例，通过阐述中国招商银行信用风险现状、存在的主要问题，分析风险产生的成因，从而采取措施以期提高商业银行的信用风险管理水平，降低信用风险。