| 基于简约型方法的商业银行信用贷款定价研究 |
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| 引用本文： | 么向华,蒋东明.基于简约型方法的商业银行信用贷款定价研究[J].北方交通大学学报(社会科学版),2007,6(3):59-63. |
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| 作者姓名： | 么向华 蒋东明 |
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| 作者单位： | [1]天津大学管理学院,天津300072 [2]中信银行计划财务部,北京100027 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（70573076） |
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| 摘 要： | 本文研究了利率市场化背景下的商业银行信用贷款定价问题。通过借鉴Hughston＆Turnbull（2001）中将风险债券定价问题分解为三个基本定价模块的办法,建立了贷款定价模型。经过对算例的Monte Carlo随机模拟,实际计算出了贷款的风险升水g,得出了盈亏平衡条件下信用贷款的风险升水主要取决于贷款客户的信用等级、贷款期限,并在满足一定假设条件下,与银行授信额度、客户实际使用额度情况无关,且应用模型可以在贷款期限内的任何时点计算出盈亏平衡利率。结论对商业银行信用贷款业务实际操作具有现实意义和推广价值。
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| 关 键 词： | 信用风险 简化型方法 贷款 定价 |
| 文章编号： | 1672-8106（2007）03-0059-05 |
| 收稿时间： | 2005-09-15 |
Research of Pricing A Credit Loan in Commercial Bank Based on Reduced form Approach |
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| Authors: | YAO Xiang-hua JIANG Dong-ming |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | credit risk reduced form approach loan pricing |
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