一类回报率不确定的证券组合投资策略

为研究包含风险证券的证券组合投资问题,建立了回报率存在不确定性情况下的证券组合投资模型.将使总收益实现最小不确定性的证券组合投资问题转化为H∞控制问题,并运用离散时变系统的H∞状态反馈控制理论,得到证券组合投资的H∞状态反馈投资策略.仿真表明使用该投资策略可实现总资产按预期目标增长的投资目的.     

中国M2/GDP畸高影响因素的实证分析

文章利用状态空间方法,对1978年以来我国M2/GDP畸高影响因素的动态分析。通过时变参数模型分析,得出各个影响因素对M2/GDP影响的动态轨迹。从轨迹中可以发现,经济景气对M2/GDP的影响有正有负,储蓄率、债务和财政赤字都对M2/GDP有拉升的效应,货币流通速度能抑制M2/GDP上升,但效度逐渐减弱。     

金融计量新方法——有效矩方法理论研究进展

由Gallant，Tauchen（1996），Gallant，Long（1997）发展并完善的有效矩方法（Efficient Method of Moments，简记为EMM）是现代金融理论中模型设定分析的有效方法。本文对EMM理论研究进展进行了综述并指出了其中还存在的一些不完善和值得继续研究的地方。     

双参数指数分布尺度参数的区间估计

基于残缺的样本观测数据,文章讨论了双参数指数分布总体尺度参数的区间估计问题.给出了适用于残缺观测数据的构造置信区间的一种新方法,讨论了枢轴量的精确分布和大样本近似分布,得到了尺度参数的近似置信区间.这个结果还适用于样本中可能存在异常数据的情形,具有稳健性.     

BPB表构造规律的研究

通过对DOS引导扇区中BPB表的各项参数的分析，找到了BPB表的构造规律，从而解决了安全修复引导扇区软故障的关键问题。     

带通滤波器的计算新思路

用一种新的思路和方法 ,先计算低通、再计算高通滤波器的有关参数 ,然后组合成带通滤波器     

中国与国际股市波动的时变相关性检验——基于小波分析和GARCH-Copula技术

为研究中国与国际股市波动的时变相关性机制，文章通过小波分解中、美、英3国股票指数2013～2020年的收益率，运用小波相干谱、格兰杰检验和GARCH-Copula方法分析，研究发现：在低频段方面，中美、中英股指呈现长期正相关，英美股指对中国均有引领作用，英美股指互为格兰杰原因，且均是中国股指的格兰杰原因；在高频段方面，中美、中英股指呈现负相关，但2018年后中美相关性由负转正，中美股指在短时、极端共同上涨行情和中英股指在短时、极端共同下跌行情均具有可预测性。     

应用收益法评估采矿权价值参数研究

收益法建立在诸多基本假设条件之上,参数的选择具有一定的弹性,随着市场条件及宏观经济的变化,基本假设条件可能出现颠覆性的改变,影响采矿权的真实价值。     

电磁参数测试用部分填充试样矩形波导传感器

提出了一种新型的用于测试中高损耗材料电磁参数（复介电常数与复磁导率）的部分填充试样的矩形波导传感器模型。通过计算该类波导的电磁场的解和利用模式分析法，推导出被测材料的电磁参数（ε、μ）与传感器网络的Ｓ参数间的数学关系，给出了数值计算结果。     

甘蓝型油菜品种区试资料的非参数度量

应用秩次变量nij 和nij',非参数统计量Pi、Pi'、Si 和Dj 描述 1999年长江上游油菜品种区域试验资料。结果表明 :94 0 7N丰产性、稳产性最好 ,94杂 - 3、黔杂 97- 2次之。油 2 71丰产性最差 ,绵阳92 - 4 592稳产性最差。除曲靖、昆明点之外 ,其余试验点具有较好的代表性