混合系数线性模型参数的t-s-K估计

混合系数线性模型在实际问题中有着广泛的应用背景,如经济分析、可靠性退化分析以及生物学等领域,因此对该模型的研究无论从理论还是从应用角度都是十分重要和必要的。在研究连续测量数据情况下混合系数线性模型的参数估计问题的基础上,利用压缩估计方法给出该模型的一类有偏估计,并研究新估计的一些优良性质,在一定条件下证明此类估计优于s-K估计。     

中国区域间贸易的本地市场效应——基于多区域模型的检验

本文在多区域框架下,对我国区域间本地市场效应(HME)进行了经验检验。为此,本文采用了Behrens et al.(2009)的线性滤波方法,并基于我国8区域间的17个行业的贸易数据进行了研究,本文研究发现:由于区位优势、比较优势和市场规模对我国区域间的贸易模式都存在重要的影响,这导致我国各行业均不能直接观察到HME,而在过滤掉区位优势和比较优势的影响后,至少有9个行业存在HME。本文认为:在我国中西部地区劳动力成本优势和自然资源优势不断削弱的背景下,注重其区域内部市场,培育相关产业的本地市场效应是经济发展的又一动力。     

不同周期视域下安徽省煤矿事故统计分析与预测

以安徽省2000年至2015年发生的139起煤矿事故案例死亡人数为数据样本,对比分析不同周期、不同季度安徽省煤矿企业事故特征。考虑到安全的系统属性,近期预测较远期预测更具有真实性,且不同周期数据的权重值也应有所迥异。据此,以季度为分类点,运用加权线性回归模型建立四个季度的回归模型,然后整合成一个加权线性回归模型组,模拟测度2016—2017年各季度煤矿事故死亡状况,并同一般的时间序列预测进行差异对比。结果表明:第四季度的煤矿事故发生率和死亡人数较其他三个季度高;加权线性回归模型组的显著水平及拟合程度明显高于时间序列。     

杨澜被任命为联合国儿童基金会中国大使

Well-known Chinese TV hostess and businesswoman Yang Lan was appointed the United Nations Children＇s Fund （UNICEF） Ambassador in China on April 22. Yang became the first ambassador to he appointed by UNICEF＇s office in China.     

中国PMI数据的实际应用——PMI的领先性分析

由于指标的同质性,单纯用PMI来预测其他经济指标的变化是不够的。在实际应用中,发现用多个指标间的力量消长变化,即拟合指标可以更提前发现经济拐点。本文从方法论和实际验证的角度,论述在PMI数据体系中,如何在拟合指标应用、领先相关分析与预测、2007年以来的经济下滑与2008-2009年恢复过程的数据验证几方面用PMI数据预先发现经济走势的变化。     

8mm LFMCW雷达实验系统

利用毫米波频段和极大时宽带宽积线性调频连续波(LFMCW)信号的优良LPI性能,完成了8mm LFMCW雷达实验系统的研制。实验系统采用了一系列高速度、大规模、可编程新型器件,信号处理速度高、     

从"现实性"范式之争看马克思与黑格尔哲学通约的限度

"现实性"范式是马克思与黑格尔哲学之争的关键.在马克思看来,黑格尔将"现实性"与"普通经验世界的定在"相区别,从而提出了一种有别于传统哲学的"现实性"概念.其内涵是,以实体的抽象形式去先行规定现实世界的丰富内容,并由此演绎出以国家的普遍目的去预设市民社会本质的先验法哲学.马克思认为,黑格尔因为颠倒了"本质"领域与"现实性"领域的真正关系,而他辩证法的"交互-中介"特性却又无法调和两极间的根本对立,这就造成了黑格尔"现实性"概念的本质缺陷.恩格斯虽然把握了黑格尔"现实性"是一个辩证运动的过程,但他却把黑格尔的辩证法错误理解为某类线性知识发展观和自然科学式的渐进真理.实际上,黑格尔提出了一种不同于自近代笛卡尔以来的自然科学和几何学式线性认知论的真理观--圆圈式的认识论.真理的理念作为一个在历史中让精神不断自我显现的过程,构成了历史与认识之间的螺旋上升和循环.黑格尔的本体论虽然加入辩证法的否定性因素,但是其内涵依然是本质决定论,但他的知识论却以反向运动的过程来揭示本体论的能动性,正是通过这样一种结合了自己本体论与知识论正反运动的双向进程,黑格尔已经不再是马克思所批判的那种意义上的实体决定论.     

因子模型门槛效应的LM和Wald检验及其统计性质研究

门槛因子模型可以有效地刻画高维度时间序列的共变特征和区制转换行为,具有良好的可解释性和预测能力。针对因子载荷矩阵存在的门槛效应,本文提出了拉格朗日乘子和沃尔德检验方法,并给出了渐近分布,相关结果表明以上检验统计量具有良好的大样本性质和有限样本表现。在实证部分,以我国股市的行业指数作为研究对象,通过构建门槛因子模型来刻画我国股票市场波动的共变性特征和非对称效应。实证结果表明基于门槛因子模型可以很好地刻画中国股市行业收益率波动的共变特征和区制转换行为。     

单指标非参数期权定价——改进的非参数定价方法

本文建立一种改进的非参数期权定价模型,称为单指标非参数期权定价模型。相比现有非参数回归期权定价模型是期权价格关于各个因素的多元回归函数,本模型通过变量变换把期权价格多个因素指标转换为一个综合变量——单指标,得到期权价格关于单指标的一元非参数回归方程。改进的模型实现了多元非参数期权定价模型的降维和简化了模型计算;还通过多个期限期权的单指标组合解决了非参数估计的样本数量问题;以及通过期限平滑解决了现有非参数定价模型中的日历效应问题。选取上证50ETF期权数据实证分析表明,无论是样本内的估计结果还是样本外的预测结果都比传统的Black-Scholes模型、半参数Black-Scholes模型和多元非参数回归期权定价模型估计效果有提高。