消费、投资与膨胀型经济波动的实证分析

改革开放以来,中国的经济波动是在经济高速增长基础上的膨胀型波动。分析表明消费需求扩张对经济持续增长的拉动作用远大于投资增长,投资波动是造成经济波动的主要原因。政府熨平经济波动的宏观政策导向应是刺激消费需求增长、抑制投资波动。     

对我国粮价波动的原因及宏观调控思考

本文着重结合我国当前粮食的改革和粮价波动的实际情况和特点，深入分析我国粮价波动的深层原因，并借鉴西方国家在市场经济中对粮价波动的宏观调控的成功经验，分析和论证我国在建立粮价市场机制的运行过程中，如何建立和完善政府的宏观调控，使粮价比较稳定，农民的比较收益有所提高，消费者比较满意     

股票的期望价格与平均价格

通过分析股票与普通商品的实质差异,阐述了股票价格的内在本质,定量地描述了股票价格的两种波动形式以及期望价格与平均价格,从而提出了股票价格运动的一种基本模式,最后还对在实际中十分重要的平均价格,给出了一种简易的估测方法。     

低温下铁磁体畴壁运动的量子效应

本文用与受迫阻尼谐振子类比的方法，将经典的铁磁体畸壁运动方程量子化，讨论了畴壁的零点起伏，定性地给出了铁磁体畴壁运动量子效应出现的条件，并发现这一条件受多种因素的影响。     

文化哲学的沉思:转型期社会文化心态变迁规律阐释

转型期社会文化心态变迁的规律,不同于社会形态更替时期大破大立的规律,也不同于社会常态时期积累渐进的规律,而是特定历史时期、特定经济、政治、文化条件下的社会文化心态嬗变的规律.主要包括:有序重组规律,即社会文化心态系统内各要素在与外部环境不断进行信息、能量和物质交换中,能够进行自组织,使某些要素的变化得以强化或抑制,使之达到有序化;涨落突变规律,即社会文化心态系统内部经常随机发生不同形式的微观涨落,当某种微观涨落被正反馈作用放大超过临界点,形成巨涨落,随之引发突变;连锁感应规律,即社会文化心态系统内各要素或子系统之间存在传感过程,其中某一个要素变化引发另一个或多个要素的变化,从而产生轰动效应.我们理解和把握这三条规律,对于发挥社会文化心态变迁的正值效应,克服其负值效应,都具有重大的理论和实践意义.     

大米市场价格波动态势及周期性特征分析

探索中国大米市场价格短期波动态势及周期性特征,以期为稳定农民的市场预期,提高其生产积极性提供参考。在对国内外大米市场价格波动分析的基础上,以2006年1月-2010年12月的中国大米市场价格周指数为样本,采用TARCH类模型,分析了中国大米市场价格的周期性特征。研究结果表明:中国大米市场价格具有显著的ARCH效应,其波动具有集簇性、非对称性、记忆性和持续性。提出政策建议:政府和相关主体可根据大米市场价格波动的特点,有针对性地对下期的大米市场价格进行预测,密切关注价格上行趋势,采取相应措施减缓中国大米市场价格短期剧烈波动。     

非线性视角下蔬菜市场价格的波动特征——基于STAR模型

基于非线性视角下的蔬菜价格波动特征研究能够有效捕捉到蔬菜价格的非线性调整过程,从而有助于进一步完善蔬菜价格的波动机制。以大宗蔬菜中的大白菜、黄瓜、四季豆为例,选取2002年1月到2013年9月的全国集贸市场价格数据,对蔬菜市场价格的非线性动态调整过程进行了分析。研究表明：蔬菜价格具有非线性波动特征,存在机制之间的平滑转换过程,门限值是其转换的转折点,可以作为国家调控蔬菜市场价格异常波动的重要依据;蔬菜前期市场价格是发生非线性波动的一个潜在的重要变量,因此有必要加强对蔬菜市场价格的监控和分析;从3类蔬菜价格的函数形式、转换速率以及门限值来看,蔬菜市场内部的异质性明显。     

基于GARCH-EWMA原理的期货交易保证金随动调整模型

在EWMA模型和GARCH模型思想的基础上,结合SPAN系统的思想,以保证金在期货交易中可以弥补最大损失额和保证交易的正常进行等作用为考虑因素,运用数理统计和VaR等风险管理方法,建立了保证金随动调整模型。在满足给定风险系数和置信水平的前提下,制定合理的保证金的收取比例,为期货交易的保证金水平的确定提供了新的计算方法。本模型的特点一是利用GARCH模型对EWMA模型中的关键参数-衰减因子进行测定,解决了以往使用EWMA模型时,对该参数人为赋值而导致模型人为因素过强的问题。二是在模型中引入波动函数,用来确定随时点t而不断变化的波动系数值。并采用大量的历史数据对大豆、豆粕两种期货品种的波动函数进行线性拟合,得到时点t与波动系数之间的连续线性函数,以代替以往波动系数与时点t之间所采用的极为粗糙的分段函数,从而大大提高了模型的灵敏性。三是采用近4500个合约价格的历史数据,对大豆和豆粕两种期货合约价格的涨跌停情况进行统计分析,得到这两类期货品种的涨跌停情况的概率分布。并分别考虑各种可能发生的情况综合计算最终单位保证金,使得保证金的计算更具全面性。     

外汇储备、货币供应量与物价波动关系实证研究*

以2001-2012年的月度数据为样本,运用ADF检验、协整检验和格兰杰因果关系检验,从实证分析的角度验证了外汇储备、货币供应量与物价三者的关系。研究结果表明,外汇储备、货币供应量和物价之间存在着长期均衡的关系,外汇储备的增加会导致货币供应量的增加,货币供应量的增加又会引起通货膨胀。     

国际贸易均衡波动概率统计模型及实证研究

将一个国家出口额和进口额看作随机变量,利用中心极限定理,出口额和进口额取若干和,服从正态分布,进而推出样本方差比值服从F分布及拒绝域和接受域。选取主要国家1981—2013年进出口贸易数据对该模型进行检验,指出出口均衡波动小于进口均衡波动,各国商品样本方差比值与服务样本方差比值大小与国家发达程度无关。另外,各国样本方差具有“边界性质”,即各国进出口总额样本方差比值位于其商品样本方差比值和服务样本方差比值之间。