Schubert-子模的诱导生成

介绍了函子Ｄαｉ的性质，并证明了Ｄαｉ（Ｖｗ）＝Ｖｒｉｗ．     

基于时变违约边界的可减免债务信用风险债券定价

讨论了时变违约边界条件下信用风险债券的定价问题.通过设计合理的时变违约边界和债务减免机制,在公司资产价值服从伊藤扩散过程的前提下,导出了基于风险中性测度的可减免债务信用风险债券定价公式.     

可积最高权模的Schubert子模

论述了可积最高权模的Ｓｃｈｕｂｅｒｔ子模的结构性质，证明了可积最高权模可以表示成有全序关系的Ｓｃｈｕｂｅｒｔ子模的并集．