基于行为金融的开放式基金绩效评价模型

考虑决策者的有限理性,在行为金融范式下研究了开放式基金绩效评价问题.利用相对财富和习惯形成效用函数,描述了开放式基金管理者的投资组合决策行为;引入均值-熵度量开放式基金风险,建立了一种行为证券组合模型;以此为内核,研究提出了B-Morningstar风险评价模型;应用模拟分析结果表明,基于行为金融的B-Morningstar模型能够有效逼近其实际绩效水平.     

多心理账户下的群体投资决策规则优化研究

从决策者有限理性角度,引入行为金融于群体投资决策系统,研究了多心理账户下群体投资决策规则优化问题。研究给出了群体投资决策系统诸多非标准金融实证异象行为的金融解释,并指出了决策者金字塔式心理账户结构;研究提出了各个心理账户下离散随机变量的信息度量方法,以行为证券组合理论为内核进行集成建模,揭示了多心理账户下群体投资决策规则的优化机理。     

我国航空企业项目管理应用体系研究

在分析了当今我国航空企业所处动荡环境及项目管理实践历程的基础上,本文指出了我国航空企业项目管理应用体系构建的重要性与迫切性,给出了我国航空企业项目管理应用体系构建的特点,并研究提出了我国航空企业项目管理应用体系的"三层次模式".     

项目管理在组织市场调研中的应用初探

本文首先分析了目前在组织市场调研活动过程中存在的问题 ,结合项目管理的发展情况 ,对项目管理在市场调研中的应用进行了初步探讨。同时以作者近期从事的市场调研项目为案例 ,分析了项目管理在市场调研中的具体应用。从管理角度对市场调研活动进行了新的分析研究 ,初步解决了在组织市场调研管理中常常存在的低效、超支、混乱及延期等问题 ,对市场调研管理创新进行了初步尝试。     

基于模块化思想的EIRM体系研究

从复杂自适应系统(CAS)角度,引入模块化思想于企业集成风险管理(EIRM)体系之中,基于解释结构模型(ISM)对EIRM系统进行了结构分解;在此基础上,利用Multi-Agent建模技术提出了EIRM的模块化体系,并基于管理熵优化了该体系中各Agent间的耦合关系,强调战略、组织、方法、信息、文化和过程各Agent间的有机融合.     

基于Ito随机过程的BOT项目价值评估

在分析BOT项目特点基础上，作者基于Ito随机微分方程提出了一种新的BOT项目价值评估方法，并给出了其具体算例分析，有利于进行各个BOT项目间的比较与选择。     

基于行为金融的证券组合风险管理研究

考虑人的心理行为因素,引入行为金融理论于风险管理主体的决策体系,指出了管理者的有限理性心理结构;基于BSV(Barberis-Shleifer-Vishny)思想建立了一种风险度量模型,据此调整了传统的行为证券组合理论;算法释例结果表明,该模型接近证券组合风险决策的实际情景。     

基于项目的机构投资者集成风险管理模式

将企业项目管理平台引入机构投资者的风险管理体系,提出了一种具有战略柔性的集成风险管理模式,强调对风险管理目标、组织、方法、过程、信息和文化等各模块的统筹优化,并以项目为风险管理活动的基本单元,设计了各模块的动态网络结构.     

机构投资者决策行为描述及实证研究

从决策者的有限理性角度,引入行为金融研究机构投资者决策行为问题.将机构投资者决策行为描述成一种两级优化问题,研究显示机构投资者情绪演化过程决定着其决策行为.采用AM0S4.0对205份样本数据进行因子分析,结果表明这一机理显著存在.     

基于Bass模型的投资者情绪演化分析

从投资者情绪演化角度揭示了其有限理性的内在作用机理．指出了Lux和Marchesi金融市场随机多Agent模型的局限性，基于Bass模型建立了投资者“情感”与“理性”竞争传染的演化模型。仿真实验表明，本研究较Lux和Marchesi模型更为逼近投资者真实的情绪演化过程。