基于GARCH模型的“周内效应”研究

周内效应指股票的某种特征存在着与一周内的某些特定交易日相连的某种模式,它是在多个市场股票研究中发现的日历异常现象之一。通常,如果股票市场一周内的某一天或者某几天的收益率明显高于（或低于）其他交易日,或者收益率波动性明显异于其他交易日,则说明该股票市场具有“周内”效应。