战争的阶段性对国际石油价格的影响分析

战争是引起石油价格剧烈波动的非市场因素之一.本文提出一种ARIMA-GARCH分阶段干预模型来分析战争的各个阶段对油价的影响,以避免对战争不同阶段要赋予不同权值.运用此模型对四场战争进行实证分析,分析表明战争的不同阶段及其突发性对石油价格的影响具有显著差异,而且战争对油价影响有一种弱化趋势.最后在实证分析的基础上总结出战争对油价的主要影响规律,为国家能源政策提供参考.     

受限股解禁的信号传递模型

股权分置改革后,上市公司大股东持有的非流通股于2007年1月开始陆续解禁流通。本文构建了一个受限股解禁的信号传递模型,证明了分离均衡在现实中的存在性,研究发现:中小股东可以通过第一大股东减持比例来评价公司价值,从而分离出公司真实类型,并通过股票价格将其均衡策略反映出来。     

基于多尺度分析的小麦价格预测研究

本文基于分解-重构-集成的思想,构建了一个多尺度组合预测模型,选取小麦作为粮食的代表,预测其价格走势。首先,运用集合经验模态分解方法(EEMD)分解价格序列,然后,用灰色关联分析方法对分量序列进行重构,重构为高频、中频、低频和趋势项四个部分,并从不规则因素、季节因素、重大事件和世界经济水平等方面对这四个部分波动特点进行解释,针对不同特点的分量选择不同的方法进行预测,最后对各预测结果用支持向量机集成,并与其他预测模型的预测结果进行比较。实证结果表明,本文构建的多尺度组合模型的预测效果优于灰色预测GM(1,1)、BP神经网络、SVM方法、ARIMA模型等单模型方法和ARIMA-SVM组合模型以及基于EMD和EEMD分解的其他多尺度组合模型。     

13例老年消化性溃疡误诊原因分析

老年人的消化道溃疡临床表现不典型,合并其他疾病较多,易误诊或漏诊。通过对我院2002年7月至2006年7月经胃镜检查确诊178例老年消化性溃疡病例,其中误诊13例,误诊率7.3%。现回顾分析误诊原因报告如下。     

投机对上海燃料油期货价格的影响分析

投机是引起期货价格剧烈波动的重要因素.本文通过引入自适应预期模型,对Moosa和Al-LougIlani提出的模型进行了改进,建立了适合中国燃料油期货市场的模型,定量分析了投机对上海燃料油期货价格的影响.结果表明期货价格对投机的反应比较敏感.     

一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk

对于商业而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险.本文考虑到中国商业银行目前操作损失数据极少的现实,借鉴CreditRisk 模型的基本思想,采用了一种要求输入数据参数较少的方法--OpRisk 方法,对中国商业银行操作风险资本金进行了试算,为银行提取监管资本提供一种定量化的选择方法.     

老年高血压患者的家庭关怀与护理

高血压是最常见的心血管病，其中老年高血压病既可来自中青年高血压，随着年龄增长演变成老年高血压，也可老来得病。老年人动脉硬化丧失了弹性，外周血管阻力增高引起高血压。降压冶疗的最终目的是减少高血压患者心、脑血管病的发生率和死亡率。     

过度自信心理影响期货价格的数理模型分析

过度自信心理是金融市场中投资者的一种非理性心理,对金融产品价格有重要影响。本文结合期货市场的特征,建立了过度自信心理影响期货价格的数理模型。通过模型分析表明,过度自信心理会造成过度自信投机者和套利者合约交易量的增加,投机者和套利者的过度自信程度会影响期货均衡价格的走向,同时,过度自信会平抑由噪声交易造成的价格波动。最后,本文利用模拟的方法验证了上述结论。     

基于多尺度组合模型的铜价预测研究

铜价预测是国际大宗商品市场研究的一个重要领域。本文运用经验模态分解法（EMD）、人工神经网络（ANN）、支持向量机（SVM）和时间序列方法,基于分解-重构-集成的思想,构建了一个多尺度组合预测模型。在模型构建过程中,提出了运用游程判定法对分量序列进行重构的新思路。然后,运用此模型对LME铜价波动特点和走势进行分析：将铜价序列分解并重构成高频、低频和趋势三个部分,并从不规则因素、重大事件以及长期趋势三个角度解释了重构项的波动特征;实证分析表明,与灰色模型GM（1,1）、Elman神经网络方法等单模型,以及ARIMA-SVM组合模型相比,多尺度组合模型取得了最好的预测效果。     

国际石油价格波动周期性分析

油价波动周期性是一个值得研究的新问题.本文首先对1946年至2005年的WTI油价变化规律进行直观分析,在此基础上,利用傅立叶变换和样本周期图对1973年至2005年的油价进行了严格的数理分析,发现油价波动存在比较强烈的11年循环周期.