固定资产正态动态折旧模型的构建

现行的固定资产折旧,不论是直线折旧法,还是加速折旧法,都没有考虑固定资产使用过程中效用发挥和修理费用的正态性特征,而且也没有考虑资金的时间价值。这样的折旧模型的折旧结果,     

股指期货主力合约转换前后的市场有效性研究

分别以股指期货合约在合约序列中的成交量最大、持仓量最大作为判别主力合约的标准,研究两种标准确定的股指期货主力合约转换日的差异性。以主力合约转换前后新主力合约的市场效率系数的变化,研究股指期货主力合约转换日的有效性。对我国沪深300股指期货连续20次主力合约转换进行实证分析,可见持仓量标准确定的主力合约转换日早于成交量标准确定的主力合约转换日,且持仓量标准确定的主力合约转换具有更强的有效性。     

图的割点的矩阵判别的推广

本文对文中无向连通图的割点的矩阵判别作了推广。利用矩阵判别法解决了图的割边判别,进而推广到有向连通图的割点、割边的矩阵判别。     

股指期货分解交易量影响波动性实证研究

基于沪深300股指期货合约高频数据,根据持仓量增量和交易量之间的内在关系,巧妙地将股指期货合约交易量分解为开仓交易量、平仓交易量和换手交易量,利用EGARCH模型研究股指期货不同分解交易量对股指期货市场波动性影响的差异性,以及市场波动的非对称性,得到的结论是:各类分解交易量比未分解交易量包含了更多能够解释市场波动性的增量信息,各类分解交易对波动性均存在正向影响,波动具有非对称性,在交易数量相同的情况下,各类交易对市场波动性影响程度由强到弱的顺序依次是开仓交易、换手交易、平仓交易,表明不同交易者结构对市场波动性的影响存在显著差异.     

股指期货分解交易量对市场波动影响的差异性研究

利用沪深300 股指期货合约IF1112 的1 分钟高频交易数据,按照-定的规则将交易量分解为开仓交易量、平仓交易量和换手交易量,采用-定方法测度市场波动性,研究股指期货的不同类型的分解交易量对股指期货市场波动性影响的差异性,得到的结论是：分解交易量比未分解交易量包含更多解释市场波动性的增量信息,各类分解交易量对波动性均存在正向影响,影响程度由强到弱的顺序依次是开仓交易量、换手交易量、平仓交易量.     

数学实验是大学数学教育的重要环节

本文阐述了数学实验是高校数学教育面向21世纪教学内容与课程体系改革的一个重要课题,是大学数学教育的重要环节,对培养学生的数学素质以及进行数值计算与数据处理的能力有重要作用。     

复合图的匹配计数

本文讨论了复合图H(G)在H具有完美匹配的情况下,H(G)满足一定条件的完美匹配计数问题,从而解决了联图nG(n为偶数时)的部分完美匹配的计数.