我国中小商业银行风险管理策略研究

本文针对中小商业银行风险管理这一热点，对其风险特征和风险来源进行了探析，并在此基础上对我国中小商业银行风险管理提出了综合性的指导性建议，构建了中小商业银行整体风险管理的框架，并研究了商业银行操作风险的标准计量方法。     

远期鞅测度下循环贷款定价研究

本文在远期鞅测度下,应用信用风险结构模型对循环贷款价格的解析计算进行研究。贷款定价的关键是求解债务人的远期中性违约概率。本文把求解债务人远期中性违约概率问题转化为对时间相依的曲线边界求解布朗运动的首达时间概率分布问题,求出违约概率的解析解,进而得到循环贷款的利差,使得计算结果较之随机模拟的结果更为稳定、精确。     

基于t-copula的信用组合一致性风险度量

以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利用高斯copula得出的结果作比较,提出了一种确定信用组合一致性风险量度ES的方法,并研究债务人资产相关性建模中的模型风险。     

基于农产品供应链的小额信贷运作模式研究

根据我国农产品供应链的基本结构,将其与小额信贷融资方式相结合,提出了应收账款质押、仓单质押和存货质押三种农业信贷融资模式,并分析了农产品供应链在小额信贷融资过程中的潜在风险及其防控措施,将有助于解决农户贷款难的问题,提高农业资金的使用效率,并能够明显降低小额信贷机构面临的风险.     

远期鞅测度下贷款定价研究

在远期鞅测度下，应用信用风险结构模型对贷款定价进行研究。首先假设基于即期鞅测度，公司资产价值、无风险利率、违约阈值的随机过程，然后推导即期鞅与远期鞅测度变换的条件，得出远期鞅测度下的违约指示过程。对于难以求解的远期中性违约概率，将其转变为对时间相依的曲线边界求解布朗运动的首达时间概率分布问题，求出违约概率的解析解，进而得到贷款的利差。     

基差风险最小的我国股市套期保值策略

本文从基差风险产生原因入手,研究利用股指期货实现基差风险最小的套期保值策略,通过对我国股票市场进行实证研究和效果检验,发现此方法可较好地规避现货市场价格风险,降低投资组合的系统性风险,取得较好的套期保值效果。     

商业银行风险管理信息系统的内部审计

按照风险识别、量化、控制和监测四个阶段,研究商业银行风险管理信息系统内部审计的主要内容、相关方法及应注意问题。分析结果表明:内部审计应在了解风险管理流程、掌握风险管理技术基础上,定期、主动地对风险管理体系各个组成部分和环节进行独立的、全面的审查和评价,成为商业银行经营过程中一项独立、客观、公正的风险约束与评价机制。