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基于Markov区制转换模型的极值风险度量研究 总被引:1,自引:0,他引:1
将马尔科夫区制转换模型与极值理论相结合研究金融风险度量问题.首先用SWARCH-t模型捕捉收益率序列的剧烈波动和结构变换特征,然后将收益序列转化为标准残差序列,在此基础上通过SWARCH-t模型与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,进而构建基于SWARCH- t- EVT的动态VaR模型,最后对模型的有效性进行检验.研究表明,SWARCH-t-EVT模型能够有效识别上证综指的波动区制特征,且能有效合理地测度上证综指收益风险,尤其在高的置信水平下表现更好. 相似文献
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以理论界对消费结构、消费区域的相关理论和实证研究为基础,构建消费区域评估指标体系,以农村居民收入和消费支出结构为分析重点,使用主成分和因子分析法对消费区域进行科学合理的分类,并对五类区域采用地区份额、加权变异系数、跨期替代弹性三种方法进行时间序列数据研究.研究表明,农村居民区域收入差异非常显著,并且在1998年前呈现收敛趋势,之后逐渐转变成发散态势,消费的区域差异1993年以后一直呈发散趋势.根据上述研究结论,今后一段时期还要继续提高农村居民收入,改善农村居民消费环境和消费条件,这是政府、企业、居民共同的任务. 相似文献
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基于结构向量自回归模型框架,考察农产品价格与通货膨胀之间的动态关系。考察结果表明,农产品随机冲击不会显著影响通货膨胀上升,通货膨胀对农产品价格的影响大于农产品价格对通货膨胀的影响。通货膨胀、农产品价格波动的主要因素来自供给、需求以及货币政策的随机冲击,农产品自身随机冲击的影响较小。在剔除农产品价格随机冲击因素后的核心通货膨胀指标能够更真实反映宏观经济供给需求变化,为货币政策调控提供通胀指标参考和帮助。基于均值波动溢出效应模型的分析表明,农产品价格与通货膨胀在均值层面上不存在必然的溢出关系,但在波动层面则表现出显著的溢出效应。此外,农产品价格与通货膨胀之间协动关系表明,农产品价格和通货膨胀变量间具有非对称性。 相似文献
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