我国股市地产指数的统计特征

近年来,人们对证券指数波动性的研究进展迅速,例如Stanley等人对国际上主要证券指数波动的分布情况进行了深入的研究,但是目前对中国证券指数     

深市、沪市地产股指数收益率波动性的统计研究

本文研究了深市、沪市地产指数波动的统计性质。我们主要对深市、沪市地产指数2001年-2006年的日收益率进行研究。首先从平稳序列的角度,采用偏度峰度检验和 Kolmogorov-Smirnov 检验等方法对两证券市场的地产指数收益率分布进行了实证分析,研究结果表明中国证券市场综合地产指数收益率序列与Gauss分布具有一定的偏离。进一步地根据数据统计分析,得到两证券市场的地产指数收益率服从幂率分布。论文的最后对地产指数的相关价格进行统计分析,讨论其相应的统计规律性。