区间估计与假设检验

本文研究了区间估计与假设检验的内在联系及其区别,探讨了这两种方法的各自应用范围及应注意的问题.     

纵向数据下半参数回归模型估计的渐近性质

文章考虑纵向数据下半参数回归模型Yij=XTijβ g(Tij) εij,利用Profile加权最小二乘法和局部线性拟合方法建立了模型中参数分量β和非参数分量g(·)的估计量。在适当的条件下,给出了估计量的渐近性质。     

基于支持向量机股票价格指数建模及预测

为提高预测精度,采用基于支持向量机理论的预测方法对股票价格指数进行预测.文章在分析支持向量机预测基本原理基础上,以交叉验证法确定了最佳回归参数并以此建立了预测模型.对上海证券交易所的股票价格指数进行预测,研究结果表明基于支持向量机预测法能较准确地反映股票价格指数的变化趋势且提高了预测精度,验证了此方法在股票价格指数预测中的可行性.     

方差分量的改进估计

对含两个方差分量的一般线性混合模型,对其随机效应方差分量的组合谱分解估计进行改进.在正态假设下,考虑了一个不变估计类,证明了在均方误差意义下,在该估计类中不存在一致最优估计,但在一个重要子估计类中,找到了一致最优估计,并用截断方法得到了优于组合谱分解估计正部的正估计.     

基于混沌特性参数的股指神经网络建模及预测

文章针对嵌入维数较高的混沌时间序列很难在相空间中找出一种映射关系来预测其变化趋势,提出基于序列的混沌特性参数建立RBF神经网络预测模型。该模型以相空间中的各个相点作为输入,通过高斯函数的多次复合来逼近复杂的映射关系。以具有混沌特性的上海证券交易所股指时间序列为例对模型进行了验证。结果表明,该模型具有较好的预测能力和预测精度。     

有关多叉树期权定价模型的研究

自从Cox,Ross和R ubinstein提出二叉树模型后,学术界对CCR模型的推广,取得了很多有意义的成果。归纳起来,主要有以下几个方面:一是波动性依赖股票价格水平的股价运动模型;二是跳-股价运动模型;三是跳-扩散股价运动模型;四是多叉树股价运动模型。并且各种模型都具有更一般化意义     

纵向数据下半参数回归模型估计的强相合性

一、引言半参数回归模型最早由Engle等在研究气候条件对电力需求影响这一实际问题提出,它既有参数分量,又含有非参数分量,兼顾了这两种模型的优点。因而它比经典的线性或非参数回归模型更具有灵活性和适用性。关于半参数回归模型的研究工作,