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1.
倒向随机微分方程中非参数估计的核函数选择
刘敬伟
胡爽
康进
罗纪文
《统计与信息论坛》
2011,(11):8-12
比较了多种类型的核函数下倒向随机微分方程(BSDE)中生成元z的非参数估计方法,利用不同的核函数估计BSDE中的生成元z的非参数估计,在均方误差意义下比较了8种不同的核函数下得到的BSDE的生成元z的非参数估计的精度,统计分析结果显示Gaussian核函数下的估计效果最好。
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