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| 新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法解析 | |
| 引用本文： | 李裕丰,王赫,毛伟.新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法解析[J].沈阳工业大学学报（社会科学版）,2010,3(2):127-131. |
| 作者姓名： | 李裕丰 王赫 毛伟 |
| 作者单位： | 沈阳工业大学 经济学院， 沈阳 110870 |
| 基金项目： | 辽宁省教育厅社科规划基金 |
| 摘 要： | 为研究商业银行的信用风险管理问题，对新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法进行系统分析，概括其基本框架，并通过详细解析其设定的4种风险要素函数来解释目前我国商业银行在运用各种信用风险管理模型时存在“黑箱”的原因，同时，探讨该方法与各种信用风险管理模型的兼容关系，通过解析信用风险管理模型中各种风险要素函数设定的内在逻辑关系，总结目前我国商业银行应用IRB法时存在的各种数据估计上的困难，从而得出应对各种困难的对策。 |
| 关 键 词： | 信用风险 风险管理 新巴塞尔协议 新资本协议 IRB法 黑箱 违约概率 违约损失率 违约风险暴露 |
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