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| 价格波动差异与我国货币政策调控效果：非递归 SVAR 分析 | |
| 引用本文： | 施巍巍.价格波动差异与我国货币政策调控效果：非递归 SVAR 分析[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2013(5). |
| 作者姓名： | 施巍巍 |
| 作者单位： | 东南大学 经济管理学院,江苏 南京,210096 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学基金青年项目“基于全球生产网络视角的地区专业化演化与区域协调发展研究”，江苏省教育厅高校哲学社会科学研究指导项目，东南大学高校基本科研业务费创新基金(SKCX20110015)成果之一。 |
| 摘 要： | 基于1998年1季度至2011年2季度数据，通过施加短期约束的向量自回归模型（SVAR），关注了四类代表性的价格水平波动与货币政策调控效果之间的关系和特点。主要研究结论表明：不同货币政策对价格波动的调控作用表现出了明显的差异性。其中，货币供给政策对房地产和股票价格波动所体现的资产价格波动的调控和影响作用最显著；而利率政策则对能源和消费价格波动所体现的生产和消费领域的调控作用更明显。 |
| 关 键 词： | 价格波动 货币政策 调控 非递归SVAR模型 |
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