| 金融工程中资产收益的连续时间模型评述 |
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| 引用本文： | 胡素华,张世英,张彤.金融工程中资产收益的连续时间模型评述[J].中国管理科学,2006,14(2):24-32. |
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| 作者姓名： | 胡素华 张世英 张彤 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院, 天津, 300072 |
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| 摘 要： | 总结了在过去30年中金融资产收益连续时间模型的发展及主要成果,讨论了迄今连续时间模型参数估计的主要方法,其中特别讨论了MCMC方法;最后指出了现在和未来该领域研究所面临的主要课题。
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| 关 键 词： | 连续时间模型 跳跃-扩散模型 马尔可夫链蒙特卡罗方法 资产收益 波动 |
| 文章编号： | 1003-207(2006)02-0024-09 |
| 收稿时间： | 2005-04-12; |
| 修稿时间： | 2005年4月12日 |
Review on Continuous-Time Equity Return Models in Financial Engineering |
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| HU Su-hua,ZHANG Shi-ying,ZHANG Tong.Review on Continuous-Time Equity Return Models in Financial Engineering[J].Chinese Journal of Management Science,2006,14(2):24-32. |
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| Authors: | HU Su-hua ZHANG Shi-ying ZHANG Tong |
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| Institution: | Management School of Tianjin University, Tianjin 300072, China |
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| Abstract: | Firstly,this paper surveys and assesses the development and main fruits of continuous-time equity return models during the last 30 years.Then it discusses the estimation methods of these models,and mainly studies the McMC method.In the end,we also point out the new areas of future research along these lines. |
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| Keywords: | continue-time models jump-diffusion models markov chain monte carlo method equity return volatility |
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