| 基于六因素模型的对冲基金收益研究 |
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| 引用本文： | 邹薇,卢萍.基于六因素模型的对冲基金收益研究[J].湘潭大学学报,2008,32(3):59-63. |
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| 作者姓名： | 邹薇 卢萍 |
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| 作者单位： | 1. 湘潭大学,商学院,湖南湘潭,411105
2. 华夏银行,北沙滩支行,北京,100015 |
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| 基金项目： | 湘潭大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 对冲基金一直以其高收益而著称.与共同基金相比,对冲基金确实具有更高的收益.通过六因素模型分析显示,在样本空间内,相当大比例的对冲基金会有超额收益,但收益的规模和发生的频率因对冲基金投资模式不同而大相径庭.同时,进一步的回归分析显示,对冲基金的业绩总是与其支付给基金经理的激励费正相关:激励费越高,基金的业绩就越好.
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| 关 键 词： | 对冲基金 超额收益 六因素模型 激励费 因素模型 对冲基金 基金收益 研究 Model Based Funds 相关 激励 基金经理 支付 回归分析 基金投资模式 频率 发生 规模 超额收益 基金会 比例 样本空间 |
| 文章编号： | 1001-5981(2008)03-0059-05 |
| 修稿时间： | 2008年1月15日 |
On Excess Returns of Hedge Funds Based on Six-factor Model |
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| ZOU Wei,LU Ping.On Excess Returns of Hedge Funds Based on Six-factor Model[J].Journal Of XIANGTAN University:Philosophy And Social Sciences,2008,32(3):59-63. |
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| Authors: | ZOU Wei LU Ping |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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