| KMV模型中资产收益波动率的确定 |
| |
| 引用本文： | 武亦文.KMV模型中资产收益波动率的确定[J].西南科技大学学报(哲学社会科学版),2008,25(3):27-30,86. |
| |
| 作者姓名： | 武亦文 |
| |
| 作者单位： | 西南科技大学理学院,四川绵阳621010 |
| |
| 摘 要： | KMV模型利用期权定价技术来计算银行信贷风险,模型中需要计算资产收益波动率.由于只能观测到的是公司股票的变化,故推导出资产收益波动率与股票收益波动率之间的关系式,并进一步说明这个关系式在计算银行信贷风险上的应用,最后评价了KMV模型的优缺点和应用前景.
|
| 关 键 词： | 信用风险 期权定价 资产收益波动率 违约概率 KMV模型 |
On Measuring Volatility of Asset Returns in KMV Model |
| |
| WU Yi-wen.On Measuring Volatility of Asset Returns in KMV Model[J].Journal of Southwest University of Science and Technology,2008,25(3):27-30,86. |
| |
| Authors: | WU Yi-wen |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
