| 我国商业银行信用风险的度量与控制 |
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| 引用本文： | 沈沛龙,任若恩,等.我国商业银行信用风险的度量与控制[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2000,13(4):56-60. |
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| 作者姓名： | 沈沛龙 任若恩 等 |
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| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院，北京航空航天大学经济管理学院，北京航空航天大学经济管理学院 北京 100083，北京 100083，北京 100083 |
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| 摘 要： | 本文根据《新的资本充足率框架》的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法,把CreditMetrics~(TM)的基本原理同我国商业银行的信贷管理实践相结合,研究了适合我国商业银行贷款特点的内部信用风险管理的基本框架,对我国加入WTO以后实现与国际商业银行信用风险管理接轨具有现实的指导意义。
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| 关 键 词： | 商业银行 贷款 信用风险 VaR |
Credit Risk Measurement and Control for Commercial Banks in China |
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| SHEN Pei-long,REN Ruo-en,MA Jie.Credit Risk Measurement and Control for Commercial Banks in China[J].Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics(Social Sciences Edition),2000,13(4):56-60. |
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| Authors: | SHEN Pei-long REN Ruo-en MA Jie |
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| Abstract: | According to A New Capital Adequacy Framework issued and the VaR method recommended by the Basle Committee on Banking Supervision to determine the minimum capital, the basic framework for internal risk management suitable to commercial banks in China is investigated. The investigation combines the techniques in CreditMetrics?with the objective practices in the commercial banks. This framework will play an important role for the commercial banks meeting with the credit risk management in the world once China enters the WTO. |
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| Keywords: | commercial bank loan credit risk VaR |
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