基于数据挖掘的洗钱交易识别研究

随着经济全球化步伐的不断加快,洗钱犯罪日益成为世界性公害.文章通过分析海量金融交易信息,甄别可疑金融交易进而发现洗钱线索,成为反洗钱的研究重点.面对复杂多变的交易情形,通过对金融交易信息的层次分析,针对性的选择数据挖掘方法予以识别,进而借助概率统计规则将每一类可疑金融交易数据挖掘方法得出的可疑线索进行归纳分析,得到交易记录的整体可疑度,为洗钱交易识别提供准确线索,最后通过真实交易数据验证了该方法的可行性和有效性.     

基层金融机构反洗钱工作的难点与对策

随着《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的颁布实施,我国金融业反洗钱的法律框架基本形成,反洗钱工作已有章可循,经修改颁布的《中国人民银行法》又将组织、领导金融业反洗钱的工作职责赋予了     

基于改进的两阶段聚类方法在金融可疑识别中的应用

聚类方法可以有效反映出不同类型客户的行为特征,从而利于识别出可疑交易。文章结合证券公司客户真实交易数据和人工数据,采用Clementine进行建模实现聚类过程,识别出了异常值并计算可疑记录的可疑程度,可为金融情报部门提供高质量的调查数据,有效减缓金融情报部门工作人员的负担。     

基于时间序列孤立点检测的可疑外汇资金交易识别研究

尽管洗钱模式复杂多变,但洗钱行为在整个金融活动中只占有极少的比例,这给监测洗钱交易增加了难度.作为数据挖掘重要方法之一的孤立点分析是在大数据集中发现有趣小模式的有效方法.文章提出了一种适用于可疑外汇资金交易识别的孤立点检测方法,可以持续地从大量的日常交易中发现极少数的与正常交易显著不同的异常交易.从孤立点分析角度,提出了基于非频繁模式挖掘思想和概念漂移处理的混合属性空间上时间序列孤立点检测方法;从可疑金融交易识别的角度,提出了对每天持续动态产生的海量金融交易数据进行分析的一种新思路.     

基于部分函数型线性回归模型的改进

金融市场的交易是不间断的,价格始终高频的更新,在金融数据的研究中,经常遇到函数型数据.文章主要建立部分函数型线性回归模型,分析函数型数据在上证指数预测中的应用,根据函数型数据分析的原理及其求解主成分分析的方法,使用Matlab对上证指数进行预测.     

中国雾霾污染问题的分析与测度方法探讨

近年来雾霾污染在中国愈发严峻,严重阻碍我国经济和社会的发展,对民众的身心健康等都造成直接的侵害,并且随着互联网应用技术的快速发展,雾霾污染海量数据的生成和累计亟需大数据技术与思维的应用.因此文章在综述国内外大数据和雾霾污染问题统计分析研究现状的基础上,结合雾霾污染现状分析和传统统计方法难以分析生成的雾霾污染海量数据,提出了大数据关联分析统计测度方法,最后基于大数据平台探讨了中国雾霾污染问题统计分析的基本思路.     

国际货币基金组织专用数据质量评估框架的新进展

文章将2012年发布的国民账户统计、消费物价指数、生产者价格指数、政府财政和公共部门债务统计、货币统计、国际收支和国际投资头寸统计和外债统计7个专用数据质量评估框架的新版本与2003年版本分别从质量的前提条件、保证诚信、方法健全性、准确性和可靠性、适用性、可获得性等方面作了对比,发现了其中增加、删除和更新部分,为提高我国数据质量指明了方向.     

利用扫描数据编制CPI的国际经验及启示

在大数据背景下,大数据对政府统计的理论方法和生产方式必将产生影响.文章介绍了扫描数据的基本内涵,并通过部分国家利用扫描数据编制居民消费价格指数的经验,提出在大数据背景下,我国政府统计利用扫描数据编制居民消费价格指数的几点建议.     

提高数据质量 树立诚信统计

统计的产品是数据,统计的生命就是出产高质量的数据。在新的形式、新的社会环境下,统计面临更多新的机遇和挑战,树立诚信是统计要作的大文章,只有严格认真的对待这一问题,努力提高数据质量才能将这篇文章作好。     

地方统计的大数据战略

基于大数据时代背景,本文探讨了地方统计数据的特点,地方统计部门实施大数据战略的目的和特点,从技术角度研究了地方统计部门为运行大数据而构建的云框架实例,从统计科研角度,就创新大数据处理技术和其他信息技术手段在采集和处理数据中的优秀表现作了简要叙述,从统计大数据人才培养角度,论述了统计人才梯队建设的一些想法。最终,结合了地方统计发展的一些特点,提出地方统计的大数据战略部署和运作方法。     

中国证券市场高频数据分布特征研究

国内在对高频数据的统计特征方面的研究还不多,而且基本上集中于对综合指数的数据特征的实证.本文对上海交易所交易的上市公司的高频数据形态特征进行了分析,并与国际成熟市场高频数据的形态特征进行了对比.     

非均衡数据两因素方差分析中多种原假设形式的一致性

基于自变量之间的非正交性或相关性,非均衡数据两因素方差分析方法区别于经典的均衡数据方差分析.文章给出了非均衡数据两因素方差分析的模型退化理论与线性推断理论的等价性证明.给出了非均衡数据两因素方差分析的多种原假设表现形式及它们在三种不同处理方法中的不同应用方便性.     

基于数据供应链的统计数据质量控制体系构建

统计工作中的数据产品和制造环境的物质产品具有相似性,文章借鉴制造环境中供应链的管理思想构建数据供应链管理体系,提出基于现代信息技术的数据供应链管理系统框架,讨论在该系统框架下实现对统计工作全过程的数据管理和质量控制体系.     

政府统计生产体系中的大数据融入探讨——基于数据源与数据质量的分析

大数据在统计生产中潜力巨大，有助于构建高质量的统计生产体系，但符合统计生产目标的数据源特征及其数据质量问题有待明确。本文在寻求大数据源与传统统计数据源共同点的基础上，讨论了统计生产中的大数据源及其数据质量问题，进而探讨了大数据与传统统计生产融合应用。首先从数据生成流程及数据特征两个方面论证并限定了可用于统计生产的大数据源；然后在广义数据质量框架下讨论了大数据统计生产中的数据质量问题，梳理了大数据统计生产流程的数据质量控制要点和质量缺陷；最后根据数据质量分析结果，提出了将大数据融入传统调查的统计体系构建思路。     

数据归约中基于因子分析的属性选择方法

属性子集的选择是数据归约的重要内容.文章提出了一种基于因子分析的无监督属性选择的方法.通过该方法选出的属性子集能够最好地覆盖数据的自然分类.在统计模拟中,这种方法也得到了很好的效果.     

相关—回归数据计算功能的具体应用

统计分析是统计工作的灵魂，在深入学习经济理论、统计理论的基础上，重点加强各种经济分析方法以及量化的数学经济模型的研究，同时大量的数据计算是困扰统计分析的一大难题，如将数据计算与计算机技术有机的结合起来，即现代统计方法运用现代科学技术在社会经济运行中加以应用-统计电算化，计算结果的输出就会变得方便、快捷，比过去传统的数据计算方法节省了大量的时间，尤其是提高了数据计算的准确性，使现代统计方法的社会经济运行中的应用有了一个更加广阔的天地，为国民经济宏观分析提供强有力的支撑，由于现代统计分析方法内容较多，不可能面面俱到，今以相关一回归的一道例题为例，来说明计算机在统计分析应用中的强大功能。     

基于核估计的缺损生存数据分析

文章分析了缺损数据的研究进展及其在保险中应用的重要性,指出缺损数据是保险开发的一个难点;讨论了一类截断数据的核估计方法在缺损生存数据中的应用,并结合老年保险课题给出了生命表函数的估计.     

基于高频数据的市场有效性研究

本文利用上海证券市场高频数据,用方差比方法研究了金融市场有效性问题.研究表明,上证综指不服从随机游走,收益存在正相关,相关程度的变化呈现周期性,同时市场存在显著的异步交易现象,方差比统计量在较长的滞后期内呈显著的振荡衰减特性.     

大数据背景下产业统计标准的调整

在大数据开发与应用的时代背景下,国民经济各产业在活动内容、组织模式、产业结构等多方面均已产生较大变化,现行产业统计标准滞后于大数据背景下产业活动.鉴于此,文章以目前在大数据开发与应用领域发展显著、与大数据发展关系密切的零售业为突破口,探讨产业统计标准调整的可行举措.     

角度质量控制图的特性及分析

文章研究角度质量控制图在典型分布、样本统计量与抽样分布、控制界限表达形式和过程能力指数等方面的特性.与传统的计量控制图相比,这些特性反映了方向数据统计与传统的概率统计在研究方法与结果的表达形式上的明显区别.