商业银行信贷风险的多因素多层次模糊综合评价

本文在对目前影响商业银行信贷风险的主要统计指标进行分析的基础上,提出了商业银行信贷风险的综合评价指标体系,建立了商业银行信贷风险的多因素多层次模糊综合评价模型,并给出了应用实例,实现了对商业银行信贷风险的科学评价与判断.     

商业银行储蓄业务内部控制综合评价方法研究

本文利用层次分析法(AHP)建立了商业银行储蓄业务内部控制综合评价指标评价体系,并对商业银行储蓄业务的内部控制管理进行了综合评价,对定性指标进行了定量化处理.     

我国股份制商业银行同国有商业银行竞争力比较分析

商业银行的竞争力是个综合复杂的体系,对不同的商业银行进行综合评价是比较困难的,必须建立一套适合的指标体系。文章运用多元统计分析SPSS12.0的主成分分析和因子分析方法对我国部分商业银行的竞争力进行综合评价分析,找出国有商业银行与股份制商业银行的差距,对国有商业银行的改革有一定借鉴意义。     

基于主成分分析的国有商业银行竞争力评价研究

在现有商业银行竞争力评价指标的基础上,建立了一套完善的可量化的商业银行竞争力评价指标体系库.运用主成分分析法对该指标体系库的指标进行筛选,得到了信息反映程度高且不受指标间相关性影响的商业银行竞争力评价指标体系.该体系的特色与创新表现在:从现实竞争力和潜在竞争力两方面综合地考察国有商业银行的竞争力;通过主成分分析筛选得到包含较少指标的指标体系,能够反映全部原始数据的信息;降低了信息丢失程度,避免了指标间相关性对后期评价的影响;利用OBLIMIN斜交旋转法得到显著影响综合竞争力的若干因素,有利于国有商业银行更有针对性地提高自身竞争力.从实证的角度,运用斜交旋转法,找出影响国有商业银行竞争力的银行的盈利能力、发展能力、创新成果等主要因素,为国有商业银行的发展提供了具有实践意义的参考.     

模糊数学分析方法在商业银行盈利能力评价中的应用

良好的盈利能力对商业银行的持续发展和稳健经营至关重要。本文在确定商业银行盈利能力评价指标体系的基础上，运用模糊数学分析方法构建了我国商业银行的盈利能力评价模型，并进行了实际定量分析。     

商业银行经营管理者综合素质评价模型

利用模糊综合评判方法提出了一种对商业银行经营管理者素质进行综合评价的数学模型,该模型从定量的角度能较好地解决由于受到多种主客观因素影响的商业银行经营管理者在评价结果与客观对象之间的不一致现象。     

基于熵权与灰色关联分析的中国商业银行竞争力评价

客观评价商业银行的竞争力、分析其竞争力强弱有利于商业银行竞争力的提升。本文通过建立商业银行竞争力评价指标体系,运用熵权法确定指标权重,引入灰色关联分析法对商业银行竞争力进行评价,实证排名结果表明,非国有商业银行经营效率总体高于国有商业银行,此外,我国银行之间竞争力差异在缩小,银行业竞争将更加剧烈。     

基于可拓理论的商业银行绩效评价模型及实证研究

商业银行绩效评价方法和模型多种多样,各有角度和立场,也各有优势和不足.本文以可拓理论的思想方法建立商业银行绩效评价物元模型和基于关联函数的可拓优度评价方法,对商业银行绩效的定性定量综合评价进行研究.最后,本文根据三个分行的实际报表数据进行了实证研究.     

资本结构与股权结构对商业银行综合绩效的影响

依据商业银行三性原则及骆驼评价体系,采用主成分分析法构建了商业银行综合绩效指标,选用我国14家银行2007～2011年的面板数据研究了资本结构与股权结构对我国商业银行绩效的影响。结果表明:资本充足率及股权集中度能显著地影响商业银行的绩效;国有属性对商业银行综合绩效有正向影响,但不显著。     

我国商业银行绩效评价体系研究

经营业务及资产负债结构的独特性,决定了适用于一般企业的经营绩效评价方法并不适用于商业银行。本文在总结国内外研究成果的基础上,构建新的银行业绩评价指标体系,利用因子分析的方法,对我国上市银行2009～2011年的经营业绩,从综合盈利性、安全性、流动性、成长性进行综合分析,从而构建绩效评估模型,最后应用模型对我国商业银行进行评价,旨在为投资者和银行管理层决策提供参考依据,同时促进我国金融市场稳健发展。     

风险视角下银行产品创新绩效评价模型

分析商业银行产品创新绩效水平对推动银行创新发展,提升竞争力尤为重要。考虑到商业银行产品创新过程中存在的风险,将信用风险作为非期望产出,纳入银行产品创新绩效评价体系,根据创新收入与风险之间是否存在同步关系,分别对非期望产出采用弱可处置性和强可处置性设置,构建基于数据包络分析模型（DEA）的固定相关模型（FCM）和变动相关模型（VCM）,用于商业银行产品创新绩效评价。此外,通过构建目标函数的产出优化模型,对FCM和VCM模型下的商业银行产品创新的目标收入进行估计。通过对两种模型下商业银行产品创新目标收入增加值进行分解,对银行风险管理水平进行讨论。最后,将提出的改进的DEA分析框架应用于中国上市商业银行进行案例分析,验证了模型构建的可行性,为商业银行产品创新绩效及相关问题提供模型参考。     

Efficiency evaluation of banks in China: A dynamic two-stage slacks-based measure approach

Operational processes of banks in China can be divided into productivity and profitability stages. Within this, non-performing loans can be treated as a carry-over variable, an undesirable output of the profitability stage in the previous period but an input to the profitability stage in the current period. Using this framework, this paper proposes a dynamic two-stage slacks-based measure model to evaluate the efficiencies of Chinese banks. Based on the proposed model, the measures of stage, period and period stage efficiencies are defined. The proposed approach is applied to evaluate the operational efficiency of banks in China during 2008–2012. Key findings are that banks in China show both technical and scale inefficiency during 2008–2012, which results from the inefficiencies of both the productivity stage and profitability stage; city-owned commercial banks are more overall technically efficient than state-owned commercial banks and joint-stock commercial banks although state-owned commercial banks show best practice for pure technical efficiency, and city-owned commercial banks perform better than joint-stock commercial banks for pure technical efficiency.     

“三重底线”下中国商业银行经营效率及其影响因素分析

银行业在我国经济中扮演着重要的角色。在现今可持续发展理念的倡导下，单一维度的银行效率评价已经难以适应时代的需要。为此，本文基于"三重底线"视角分别构建了中国商业银行经济、社会与环境效率指标，通过SBM-DEA模型对中国商业银行的"三重效率"进行了测算分析，并运用SBM-Pearson分析法初步揭示了中国商业银行三重效率间的关系，之后再利用SBM-SUR计量模型对影响中国商业银行三重效率的因素作了进一步的探究。研究结果表明：（1）中国商业银行中股份制商业银行与城市商业银行在经济效率、社会效率上表现突出，而国有商业银行表现不佳。但是在环境效率方面，国有商业银行后来居上表现强劲。（2）中国商业银行间三重效率并不存在相互冲突，社会效率、环境效率与经济效率之间有着显著的正相关关系，但是并没有发现社会效率与环境效率之间存在显著的联系。（3）在经济效率方面，资产规模、运营年限、银行类型以及资产回报率均对其有着显著的正向影响；不同的银行类型对社会效率有着不同程度的显著影响；在环境效率方面，资产规模与银行类型也对其影响显著。     

银行电子业务研发和管理中面临的风险分析

本文对国内商业银行电子业务研发和管理中存在的风险问题进行了剖析,并结合现代金融业经营决策的特征分析,从管理学、软件工程学的角度提出了诸多提高电子业务研发和管理水平的具体措施,有利于进一步降低银行操作风险,推动我国商业银行业务的快速发展。     

国有商业银行与股份制商业银行顾客忠诚意向驱动因素比较研究

为对国有商业银行和股份制商业顾客忠诚意向驱动因素进行对比研究,本文将银行类型作为调节变量引入模型。Logit Moderated回归模型结果显示,国有商业银行和股份制商业银行顾客忠诚意向的差异,主要来源于顾客对两者价值资产和关系资产的感知显著不同,而顾客感知两者品牌资产的差异在统计上不显著。在其它变量水平相同的情况下,国有商业银行比股份制商业银行为顾客提供的价值高,但股份制商业银行比国有商业银行与顾客的关系更紧密。该结论从统计上论证了国有商业银行和股份制商业银行各自维持顾客忠诚的特点,同时也为银行未来优化营销经费配置提供了理论依据。     

存在非期望产出的决策单元阻塞问题研究

阻塞是指企业的过量投入引起生产效益下降的经济现象,近年来已经受到实业界与学术界的广泛关注。现有的决策单元阻塞问题研究普遍假设产出均是期望指标,然而,在实际生产中很多产出属于非期望指标。本文构建了同时存在期望产出和非期望产出决策单元的阻塞度量模型,该模型不仅可以判别决策单元是否存在阻塞,而且可以测算各项投入的阻塞程度,并给出了决策单元阻塞和技术无效之间的关系。最后,运用所提出的模型对我国上市商业银行的效率和阻塞情况进行了测算与分析,验证了本文模型的实用性与可行性。     

基于参数法的中国商业银行规模经济研究与实证

本文依据参数法理论,在平均超越对数成本函数的基础上,应用相似非相关法(ISUR)评价了中国商业银行的规模经济情况,并与随即前沿法计算的银行规模经济结果做比较,验证了使用平均成本函数评价银行规模经济优于前沿成本函数的论断,确立了商业银行规模经济研究中的函数类型选取原则。本文融合了中介法和资产法的思想,建立了包括可贷资金、营业资本两项投入和存款、贷款、投资与证券总额三项产出的指标体系,解决了中介法难以反应银行多产出经营情况和资产法不能反应银行存款情况等两个问题。在确定的超越对数成本函数模型和投入产出指标体系基础上,本文结合真实的银行财务数据,实证研究了中国4家国有商业银行和10家股份制商业银行在1998-2003年的规模经济,揭示了两类商业银行的规模经济情况和变化趋势。实证研究结果显示:在样本年度间,中国商业银行改善规模经济情况的努力已见成效,各商业银行于2001年后均存在了规模经济;股份制商业银行规模经济平均水平高于国有商业银行;国有商业银行的规模经济状况呈现逐渐好转趋势;股份制商业银行规模经济控制良好,在2002年后规模经济情况出现了轻微的起伏,但仍好于国有商业银行。     

现代商业银行业绩评价方法设计——基于主成分赋权的多层次递级集成思想

本文所设计的商业银行业绩评价方法克服现有评价方法中的有关缺陷,根据现代商业银行的业务结构特点,以n个商业银行的业绩数据为基础,采用主成分赋权的方法,运用线性和非线性加和集成的价值函数,以递级集成的方式来设计商业银行的业绩评价方法。     

Ranking Chinese commercial banks based on their expected impact on structural efficiency

This paper examines the performance of 16 major Chinese commercial banks. In particular, we employ a new way of ranking the banks based on their average marginal impact on structural efficiency. We find important differences between our ranking results and that of the conventional super-efficiency approach. We argue that in case of Chinese commercial banks the new way of ranking the banks is more in line with expectations based on various key performance indicators. The findings further reconfirm that the performance of the large commercial banks surpass that of the small to medium sized commercial banks.