协整平滑转移回归中的线性检验 ——基于完全修正最小二乘法的扩展

 在解释变量内生条件下,Choi,Saikkonen(2004)使用动态最小二乘法估计协整平滑转移回归模型,并基于动态最小二乘的估计结果构造 统计量检验协整向量的非线性。本文系统解析了 的构造并指出其不足,针对这一不足,本文将动态最小二乘法扩展为完全修正的最小二乘法,并进而基于完全修正的最小二乘法估计结果构造 统计量检验协整向量的非线性。本文的仿真试验表明,在有限样本下, 与 的检验势没有显著差异,但 的水平扭曲小于 。     

STR-ECM模型非线性协整关系检验问题研究

文章首先运用基于剩余平方和的F统计量实现协整对非协整、线性协整对非线性协整,以及ES-TR-ECM对LSTR-ECM的检验.其次,用蒙特卡洛10000次试验给出F、E、F3统计量的临界值,并模拟数据对有限样本下F1、F2、F3统计量的功效进行检验.最后,用文章的研究与有关研究的统计量进行比较分析,仿真实验表明:提出的检验统计量具有较好的有限样本性质,因此其可行性和适用性较强.     

基于LSTAR模型的非线性协整检验

大量的经济理论和实践都表明,宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征,因而在统计分析时,需要进行非线性协整检验。基于逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型将传统的线性协整表述方法拓展为非线性形式,构造实用的检验程序及合适的统计量,利用软件R进行蒙特卡洛模拟给出非线性协整检验统计量的临界值,并通过实际数据分析购买力平价动态系统的非线性协整关系,说明方法的有效性。     

一种新的阈值协整检验方法的仿真研究

文章基于ECM提出一个新的阈值协整检验方法,目的在于把部分协整从阈值协整中区分开来,并对检验法的检验水平和检验势进行仿真研究。仿真研究发现:首先该统计量采用固定回归元自助法具有较高的检验势,但具有较严重的检验水平扭曲,因此会增大"弃真"的概率。其次采取仿真临界值的检验法会随着数据序列"持久性"的增强检验势呈下降趋势,但EG两步法下降得更快。     

我国经济增长与居民消费的面板协整检验

本文研究我国10个地区的经济增长与居民消费间的面板协整关系.首先对序列进行OLS去势(DOLS),消除序列的确定性趋势;再进行面板单位根检验和协整检验;最后建立误差修正模型,进行面板Granger因果关系检验.     

个体协整条件下面板单位根检验统计量性质研究

 本文通过蒙特卡洛模拟试验，研究了个体间的协整关系对面板单位根检验统计量分布、实际检验水平及检验功效的影响。结果显示：个体间协整关系个数和协整向量均对检验统计量分布产生影响；同时，如果忽视个体间存在的协整关系，继续运用个体间无协整关系条件下检验统计量的临界值进行面板单位根检验，各检验统计量实际检验水平将严重失真。     

基于傅里叶变换的含确定性趋势结构突变的协整回归模型和不等方差检验

一般来说,数据结构突变点的位置是未知的或突变点的存在性无法准确预知。Enders和Lee（2009,2011）[1][2]证明低频的傅里叶变换（Fourier transformation）就能较精确地处理单位根检验中的数据结构突变（异质结构突变）问题。本文在协整模型框架下,使用傅里叶变换处理协整模型确定性趋势项下的结构突变,考察了协整模型参数的收敛速度,并重新推导了不等方差检验。傅里叶近似项参数的收敛速度为： 。使用蒙特卡洛模拟表明：在缺乏结构突变的先验知识的情况下,使用低频的傅里叶变换能较好地处理协整回归中的确定性趋势的结构突变的问题,显著提高协整向量的估计效率。使用改进后的方法,重新研究了中国股市和国际股市联动关系的密切程度,实证结果更为强烈地支持：中国投资者投资于澳大利亚市场分散风险的收益显著弱于投资其他国际市场。     

关于分段非线性型变结构协整的研究

纵现金融时间序列的发展变化研究,变结构非线性协整是协整理论发展的必然的趋势,也是经济系统复杂多变的必然需求,文章补充了变结构非线性协整的定义,并提出了分段非线性型变结构的误差校正模型以及变结构点的搜寻的基本方法,最后给出基于Chow统计量的分段非线性型变结构非线性协整的检验方法.     

正交多项式逼近下非线性趋势序列单位根检验

 传统单位根检验方法常常假设带有线性的确定性趋势,但如果趋势是非线性的,通常将因为检验功效大幅下降而导致检验失败。本文研究用正交多项式逼近非线性趋势,然后对残差进行单位根检验的方法。研究了用正交多项式进行趋势逼近的性质,推导了这种方法进行单位根检验时统计量的极限分布,提出了正交多项式最高阶数的确定方法,仿真研究了残差相关与不相关时的检验功效。结果表明,检验方法是有效的。     

非线性协整的秩检验方法及其响应面函数研究

 本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一步探讨了其响应面函数,给出了各个秩检验统计量临界值的近似计算公式。对中国上证综指与主要发达国家股指关系的秩协整检验表明,与传统线性协整Johansen检验相比,秩协整检验能够检测到更多的线性和非线性协整关系。     

第四届全国统计教材编审委员会第二次全体会议小组讨论纪要综述

第四届全国统计教材编审委员会(以下简称:编委会)第二次全体会议于2 0 0 3年12月在海口市召开。会议的一项重要议题是讨论统计教材建设和统计教学改革。来自全国各有关高等院校的5 0多名代表分别就统计学、数理统计、多元统计分析、国民经济统计和经济计量学等课程的教材建设和     

近几年我国GDP核算改革的回顾和进一步改革的若干思考

 国民经济核算 方法制度 改革 GDP     

数据挖掘运用的理论与技术

一、引言数据挖掘是指一个完整的过程 ,该过程从大型数据库中挖掘先前未知的 ,有效的 ,可实用的信息 ,并使用这些信息做出决策或丰富知识。数据挖掘环境可示意如下图 1。数据挖掘与传统的数据分析 (如查询、报表、联机应用分析 )的本质区别是数据挖掘是在没有明确假设的前提下去挖掘信息、发现知识。数据挖掘所得到的信息应具有先未知 ,有效和可实用三个特征。先前未知的信息是指该信息是预先未曾预料到的 ,既数据挖掘是要发现那些不能靠直觉发现的信息或知识 ,甚至是违背直觉的信息或知识 ,挖掘出的信息越是出乎意料 ,就可能越有价值。在商…     

经济普查要为深化改革和可持续发展战略提供依据——对第一次全国经济普查内容和方法的几点建议

由国家化费巨大投入进行的全国第一次经济普查工作再有 1 0 0天就要开始在全国进行。这对于摸清全国现有“家底” ,包括经济的体制结构、行业结构、产品结构、生产能力和地区分布等基本情况 ,为科学地制定“十一五”规划具有十分重要的意义。为了充分利用本次普查所投入的人力、财力和组织资源 ,尤其是分布全国各地的大批经过培训的调查员队伍 ,尽可能广泛和深入地多做一些调查工作 ,对一些事关改革和发展的重大基本情况进行同时调查 ,这在我国面临“关键时期”是完全应该和必要的。所以 ,提出如下一些建议 ,供有关部门参考。一、对事关解决…     

国际统计标准属性及研发特点

国际统计标准与准则主要有四类,第一类是综合性标准(如SNA(1993)),第二类是特殊领域或具体问题的统计标准(如国际收支手册、政府财政统计手册、季度国民经济核算、环境与经济综合核算体系、非盈利机构手册、资本存量统计手册、金融稳健指标编制指南等),第三类是分类准则(如全部     

黄金价格的长期决定因素分析

一、引言上海黄金交易所正式开业已过周年,中国人民银行也已正式停止执行关于黄金制品生产、加工、批发业务的审批,黄金制品零售业务核准等项目的行政审批措施,商业银行正准备开展个人记账式黄金交易业务,封闭了5 0余年的新中国黄金市场踏上了全面开放、与国际接轨的道路。从此     

浙江房地产市场发展研究报告

在连续多年保持高速增长的发展态势下 ,浙江的房地产市场开始进入一个关键时期。一方面房地产业在国民经济中的地位越来越重要 ,对相关行业的拉动作用越来越明显 ;另一方面房地产市场发展“非理性繁荣”背后所隐含的风险也日益显现 ,越来越受到各方面的关注。　　一、周期波动与分阶段回顾(一 )周期波动分析国内外的经济理论和日本、香港、台湾等地房地产业发展的实例都证明 ,与宏观经济增长过程中的周期波动现象相似 ,在房地产经济发展过程中也客观存在着房地产周期波动。考虑到统计指标的代表性、时间序列数据取得的难易程度 ,我们选取了…     

点随机与轨迹随机——关于两种随机性均分析

一、引言两种随机性基本概念的差异是一个数据值xt 的下一个值xt 1是随机的出现 ,还是在某种确定性的方式下出现 ,这是点随机方法与轨迹随机方法的主要分歧 ,并由此展开了两种方法上的讨论。由于他们面对的是同样的研究对象 (时间序列 ) ,所以二者具有某种关系 ,以使传统方法的丰富资源可以与动力系统相联系。他们二者之间的具体方法以及在这些方法之间的联系可以从一个新的角度看待数据的统计特性 (指时间序列 ) ,能够使我们具体地从另一个角度看待传统方法中的标准差 (反映变化 )在动力系统中是如何体现为变化以及变化的持续性的。　　二…     

国外数据挖掘应用研究与发展分析

目前“数据挖掘(Data Mining,DM)”这一术语在学术界还没有一个公认的、权威的定义,但我们一般可以简单的认为数据挖掘是从海量数据中发现趋势或模式的过程。尽管有些人不愿承认数据挖掘与统计学的内在联系,但不可否认的是早期的数据挖掘的确脱胎于统计学,因此也可以说数据挖掘是利用统计学和机器学习技术创建预测行为的模型。需要强调的是数据挖掘的过程是一个“发现”的过程,而不是“发明”的过程。换句话说,数据挖掘所探寻的模式,是一种已有的、只是隐藏在数据中、暂时没有被发现的知识。世界上对数据挖掘的正式研究始于1989年8月举行…     

部分国家农产品价格政策支持研究

一、部分国家农产品价格的政策支持评价体系简介 1.生产者支持估计 生产者支持估计(Producer Support Estimate,简称PSE),是因为政策原因而从消费者和纳税人向农业生产者转移的年度总货币价值.生产者支持估计包括隐性和显性转移(支持).所谓隐性转移(支持),就是指国内农产品价格大大高于国际市场价格.所谓显性转移(支持),主要是指表1中的从B.到H.共7项.