资源约束型两阶段生产系统的DEA效率评价模型

经典的数据包络分析(DEA)模型将决策单元看作"黑箱",忽视决策单元的内部过程,必然会高估决策单元的效率。本文研究了一种资源约束型两阶段生产系统的DEA效率评价方法,针对此类生产过程的内部过程,研究其内部运行机制对整体效率的影响。本文提出的模型实质上是一类特殊的网络DEA模型,其评价原理有别于已有的研究成果,但更有助于管理者确定生产过程的非有效来源及其效率改进方向。实例证实本文方法的合理性。     

并联系统资源和目标配置双准则DEA模型

针对决策单元内部资源和目标配置问题,以并联生产系统为研究对象,研究数据包络分析方法在组织的资源分配与目标设定方面的应用.首先考虑决策单元内部评价的特点:(1)固定投入和固定产出;(2)子单元评价的权重选择之间的关系;(3)内部评价权重选择与决策单元整体评价的关系.在此基础上,提出基于效率与公平的决策单元内部资源和目标配置双准则DEA模型,最后用算例演示其使用,以说明模型的合理性.     

矩阵型网络DEA模型及其实证检验

针对传统DEA模型无法有效的评价矩阵型网络系统的效率,本文构建了矩阵型网络决策单元的生产可能集,建立了矩阵型网络DEA模型。在此基础上证明了决策单元在矩阵型网络DEA模型下为弱DEA有效的充分必要条件为其每个子系统均为弱DEA有效。最后,选用美国的十个电力公司作为决策单元对模型进行实证检验,得出结论:矩阵型网络DEA模型弥补了传统DEA模型无法反映内部有效性从而可能得到错误结果的缺陷,并能精确地计算出各个子过程的效率,辨识出具体需要改进的子过程。同时新模型为评价复杂系统的效率提供了新的思路。     

非合作博弈两阶段生产系统DEA并购效率评价

如何选择并购对象及预测并购可行性是企业管理者在并购决策过程中常面临的问题。针对企业并购预测问题,本文以两阶段生产系统的决策单元为研究对象,研究数据包络分析方法在预测并购可行性方面的应用。该生产系统有两个明显的特点:(1)决策单元由两个阶段串行子系统构成,(2)两个子系统一个处于主导地位,而另一个处于从属地位。两个或者两个以上决策单元并购为一个虚拟决策单元。本文在分析由决策单元整体效率与其子系统效率之间关系的基础上,引入非合作博弈的思想,提出了基于非合作博弈的DEA模型评估虚拟决策单元两阶段生产系统的并购效率:即在保持现有的产出水平和生产效率的前提下,分别求解虚拟决策单元及其子系统的并购效率,分析虚拟决策单元如何通过两个子系统实现整个系统的成本节约。最后,将模型应用于台湾24家非寿险保险公司的仿真分析。由于文章提出的方法能够有效地分析虚拟决策单元内部子系统的并购有效性水平,同时考虑子系统之间的主从关系,因此,能够发掘影响虚拟决策单元并购效率的内部因素,因而能够为管理者并购决策提供更精确有效的管理信息,提高并购决策的科学性。     

非合作博弈两阶段生产系统的环境效率评价

本文研究了环境效率评价中广泛存在的一类典型问题:两阶段非合作博弈的效率评价问题,该问题有两个明显的特点:(1)决策单元由经济生产子系统和污染物处理子系统两个阶段的子系统构成,(2)经济生产子系统产生的污染物由污染物处理子系统进行处理,且经济生产子系统居于主导地位,而污染物处理子系统居于从属地位.文章在分析各个决策单元整体效率与其子系统效率之间关系的基础上,提出一种能够同时评价决策单元整体效率和其子系统效率的DEA方法;然后引入非合作博弈思想,提出了基于两阶段非合作博弈的环境效率评价的DEA方法;最后采用中国各地区的工业系统的环境效率评价的实例分析说明了该方法的合理性和有效性.由于文章提出的方法能够有效地分析决策单元内部子系统的有效性水平,能够反映子系统之间的主从关系,能够发掘影响决策单元效率的关键因素,因而能够给出更为有效的环境管理信息,为决策者的决策提供科学的依据.     

存在保证域的模糊超效率DEA模型

模糊DEA模型是用于解决存在模糊数据的决策单元(DMUs)效率评价问题的,然而现有的模糊DEA模型分辨率低,本文构建了存在保证域的模糊超效率DEA模型,并给出了一种基于截集的求解方法并进行了证明,该模型有效地解决了输入和输出全部或部分为模糊数的决策单元全排序问题。最后给出了一个银行效率评价的实例说明了方法的有效性。     

基于整体效率的区间DEA方法研究

针对现有的区间DEA方法采用非统一指标数据进行效率评价的不足,本文在分析现有区间DEA方法的基础上,提出一种基于整体效率的区间DEA方法。该方法能够在多决策单元系统整体效率最大化的同时,得到统一的各决策单元投入/产出的精确数据及各指标权重,一次性求解出所有决策单元的效率。最后,采用一个算例分析说明文章所提方法的合理性和优越性。     

基于数据包络分析的综合因子绩效评价模型

本文在数据包络分析(简称DEA)进行效率分析的原理上,将由DEA得到的实际有效生产函数与理论生产函数结合起来,提出了工业企业或地区工业发展的综合因子绩效评价模型.综合因子绩效评价方法概括综合了现用绩效指标,能在同一标准下对多决策单元在多时期内的绩效进行指标评价和相对绩效评价,后者能消除客观基础条件对绩效评价的影响;在决策单元的基础条件差异复杂时,两种评价方法互为补充,评价结果能准确反映决策者的业绩和评价单元的发展能力.     

基于交叉评价策略的DEA全局协调相对效率排序模型

在DEA(数据包络分析)研究领域,建构在交叉效率概念基础上的现有决策单元排序方法仅以定义的方式给出了用于决策单元排序的交叉效率评价值。对于这种方法构建方式,分别基于管理学的效率概念和多属性决策理论,分析指出其中的交叉效率评价值从本质上讲既与效率的管理学概念不符,也与决策单元的优劣不存在理性逻辑联系。为克服现有决策单元排序方法所存在的上述问题,基于交叉评价策略和效率的管理学概念内涵给出了DEA全局协调相对效率的新概念,在此基础上利用优化理论给出了可以用于决策单元优劣排序的DEA全局协调相对效率测度模型,并通过理论分析和数值案例验证解释了该模型相对于现有决策单元排序方法所拥有的比较优势。     

基于自由处置性的网络系统效率评价模型研究

网络系统生产可能集是构建网络DEA模型的基础,而相邻生产子过程的投入产出连接条件则是构造生产可能集的关键。现有的网络DEA模型在本质上都假设所有子过程的投入产出都满足强自由处置性,然而在实际生产管理活动中,这一假设未必成立。本文从各类自由处置公理出发,系统地研究了各种类型的子过程投入产出连接条件,构建了一般网络系统的生产可能集,给出了相应的等价形式,并构建了相应的网络DEA模型用于评价决策单元的效率。最后利用本文提出的方法和模型对我国上市银行的效率进行了评价。本文的研究对于一般网络系统的绩效评价和改进具有重要的意义。     

基于最近距离投影的DEA两阶段效率评价方法研究

数据包络分析是进行效率评价最重要的方法之一。传统的数据包络分析理论主要寻找有效前沿面上的最远距离投影，在极大化无效性指数的同时也面临着效率改进的巨大难度和高额成本。对于具有两阶段内部生产结构的决策单元，本文从考虑最小改进难度的视角出发，提出了最近距离投影的两阶段效率评价方法。该方法首先得到所有强有效决策单元的线性组合，且这些组合均占优于被评价的两阶段决策单元。然后建立了两阶段范围调整效率评价模型，在确定具有最近投影距离的占优组合的同时，得到了两阶段评价效率。最后，本文运用我国32家上市银行的年度数据对所提出方法进行了应用验证。     

基于主从博弈的两部门并行系统的效率评价

本文研究了一类典型并行系统的效率评价问题：（1）决策单元由两个并行的子单元组成;（2）在整个系统中,某一子单元居于主导地位,另一子单元居于从属地位;（3）两个子单元之间存在部分共享的投入资源,且无法明显区别该资源在不同子单元之间的分配比例。在分析决策单元整体效率及内部子单元效率的基础上,基于主从博弈思想,提出一种能同时确定系统整体效率及内部子单元效率的评价方法,该方法能够在评价系统效率的同时,实现共享资源的有效分配。最后,采用一个实例分析说明了所提方法的合理性和有效性。     

A fair evaluation of certain stage in a two-stage structure: revisiting the typical two-stage DEA approaches

The efficiency of decision processes with a two-stage structure has been studied by some modified versions of Data Envelopment Analysis (DEA) methodology, such as the relational or centralized model, and the non-cooperative model. After revisiting the rationale of the centralized model provided by the literature, we find that some unfairness exist in its efficiency evaluation of certain stage. This unfairness leads to the usual underestimation of the overall efficiency by the centralized model. Furthermore, because the independent DEA model for one stage ignores its relation and coordination with the other stage and the two-stage system, externalities between these members may arise and lead to the seeming contradiction in efficiencies derived by independent DEA models for the stages and the black box system. Therefore, we argue that the efficiency of certain stage in the context of a two-stage structure should be reevaluated instead of simply using the independent DEA model. A sequence of leader-follower procedures, with data adjustment on intermediates, is proposed to eliminate the externalities and to ensure a fair evaluation. We find that, after this data adjustment, the reevaluation of the second stage for a given Decision Making Unit (DMU) yields the same result as obtained by the standard DEA model regarding the two-stage as a black box. Moreover, some explicit relations are established between the black box model, the centralized model, and the non-cooperative model. Two typical examples taken from the literature illustrate our main results. Our findings also imply that more emphasis should be placed on the game theoretic DEA approach to model the efficiency evaluation of two-stage processes.     

非独立并联生产系统的DEA效率评价研究

对复杂生产系统进行效率评价,是改善其生产效率的基础.针对非独立并联结构生产系统的效率评价问题开展研究.首先,将两阶段非独立并联生产系统等价为先并联后串联结构的混联生产系统;其次,将混联生产系统的整体效率定义为各串联子系统效率的乘积,而各个串联子系统的效率则定义为内部各并联子系统效率的加权和,并给出了对应的DEA效率评价模型;最后,有关定理和算例分析证实了该模型能更合理地评价此类生产系统的技术效率,能够更大程度地挖掘系统整体性能改善的潜力.     

基于DEA的作业消耗资源效率分析

将数据包络分析(DEA)引入了作业成本管理(ABM),给出了适用的定量化分析方法,从不同角度分析了作业消耗资源的效率.确定作业消耗资源的DEA有效性;确定各DMU在有效生产前沿面上的"投影",并为下一期间的作业改进提供信息;确定资源投入的总体利用率和各项输入可变资源的利用率.最后,用该模型对某企业的作业进行了实证分析.     

考虑满意度的两阶段DEA固定成本分摊方法

考虑具有相同的投入和产出的两阶段决策单元的固定成本分摊问题。将待分摊的固定成本作为一种新的投入，建立两阶段加性DEA模型。首先证明了各决策单元从自身角度出发可以找到至少一种分摊方案，使其自身整体和阶段效率都达到Pareto有效。然后证明了在公共的权重下，至少存在一种分摊方案可以使得各决策单元整体和阶段效率都达到Pareto有效。并给出了这样的有效成本分摊方案集。为了得到公平的成本分摊方案，定义了各DMU各阶段对分摊方案的满意度，最大化最小的满意度，可以得到最终的成本分摊方案。将问题拓展到两阶段存在共享投入的生产系统中，这些性质定理同样成立。数值算例部分将本文与Yu等（2016）的研究结果进行了对比，验证了本文方法的有效性，指出了本文方法的优越性。本文的方法综合考虑了效率和公平，得到的固定成本分摊方案公平合理。     

Target intermediate products setting in a two-stage system with fairness concern

In a two-stage system with two divisions connected in series, fairly setting the target outputs for the first stage or equivalently the target inputs for the second stage is critical, in order to ensure that the two stages have incentives to collaborate with each other to achieve the best performance of the whole system. Data envelopment analysis (DEA) as a non-parametric approach for efficiency evaluation of multi-input, multi-output systems has drawn a lot of attention. Recently, many two-stage DEA models were developed for studying the internal structures of two-stage systems. However, there was no work studying fair setting of the target intermediate products (or intermediate measures) although unreasonable setting will result in unfairness to the two stages because setting higher (fewer) intermediate measures means that the first (second) stage must make more efforts to achieve the overall production plan. In this paper, a new DEA model taking account of fairness in the setting of the intermediate products is proposed, where the fairness is interpreted based on Nash bargaining game model, in which the two stages negotiate their target efficiencies in the two-stage system based on their individual efficiencies. This approach is illustrated by an empirical application to insurance companies.