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随机组合风险在保险索赔理论、金融及经济管理等领域有广泛的应用,数学上采用随机和来刻画随机组合风险。风险溢价在金融经济学及保险经济学的理论中都是很重要的概念,它不仅与风险的大小有关,还与当事人对风险的态度有关,从理论上看就是与当事人的效用函数有关。本文研究在期望效用理论下随机组合风险的风险溢价问题,探讨了由组合数(如索赔次数)的不确定性所引起的风险溢价,给出了几种不同效用函数下随机组合风险的风险溢价的计算公式,并特别针对随机Poisson组合及随机Poisson-Geometric组合给出了其风险溢价的计算公式及性质。 相似文献
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基于随机产出与随机需求的农产品供应链风险共担合同 总被引:2,自引:0,他引:2
本文采用单位价格补贴的风险共担机制,分析了农产品供应链中随机产出和随机需求下供应商-制造商采取不同的风险共担合同对农资投入、供应商、制造商以及整个供应链的利润的影响。文中的风险共担合同包括风险无共担合同、需求风险共担合同、产出风险共担合同、产出-需求风险共担合同,结合算例,结论得出:需求风险分担可以使供应链利润增加;产出风险分担可以增加供应商的利润收益,而赋予制造商控制供应商农资投入积极性的权利;产出-需求共担合同既能增加供应链及各成员的利润收益,同时还使得双方相互制约、相互协调,促使供应链良好发展。最后,结合非线性补贴的风险分担形式对上述合同的有效性进行了验证,研究表明,不同的补贴形式只在量上对决策存在影响,而本质上的结论并没有变化。 相似文献
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产品创新扩散中的随机现象 总被引:4,自引:0,他引:4
对在技术创新及其扩散研究的重要领域──产品创新扩散中存在的随机现象进行了系统论述,指出了传统的创新扩散模型所具有的局限性,并对产品扩散的随机构模问题进行了探讨。 相似文献
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考虑随机方差的最优消费和投资决策问题 总被引:1,自引:0,他引:1
研究在证券价格服从一个带有随机方差几何布朗运动情况下的最优消费和投资问题.首先建立了最优消费和投资问题随机最优控制数学模型,运用随机最优控制理论,得到了最优消费和投资随机最优控制问题的值函数所满足的偏微分方程;其次,基于最优控制问题的值函数给出了具有反馈形式的最优消费和投资策略,并与经典Merton问题进行了比较分析;最后,进行了算例分析. 相似文献
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基于ER随机图模型建立创新扩散网络,通过虚拟潜在采纳个体的决策过程,研究了创新潜在采纳主体行为、扩散网络结构与性质对创新微观采纳和宏观扩散的影响。实验结果表明,内部影响和外部影响共同决定一个成功的创新扩散。潜在采纳个体越倾向于从同质邻居个体处获取创新的评价信息,创新的扩散深度越大。随着潜在采纳者数量的增大,创新扩散的深度呈现周期性波动的特点。潜在采纳者的平均邻居数、扩散网络的聚集系数和平均路径长度与创新扩散的深度存在非单调的变化关系。创新潜在采纳主体行为、扩散网络结构与创新扩散的速度无关。实验结果有助于创新推广者制定有效的创新营销策略。 相似文献
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《管理科学学报》2014,(5)
品牌企业在与OEM供应商建立合作关系前,需要经过议价谈判达成交易意向,并且在做生产订货决策时,需要考虑需求与供应的随机性带来的风险.随机需求源于难以预测市场消费,随机供应来自产品质量缺陷等原因,供需两端的随机性无疑给企业决策增添了难度.针对议价谈判中存在的信息不对称,提出了基于Bayesian博弈的议价谈判模型,证明了存在一个均衡价格,该价格是双方达成交易意向的最佳条件.而后,根据需求和供应的随机性特点,构建了分散决策下品牌企业和OEM供应商的利润函数,证明了该函数是凹函数,运用Stackelberg博弈求解出双方的最优批量决策.分析了集中决策下OEM供应链的利润最大化条件,以此为优化目标,引入带缺货惩罚的额外收购契约.品牌企业可以根据OEM供应商的生产数量实行缺货惩罚或额外收购,通过调整契约的参数,实现OEM供应链协调. 相似文献
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随机CGE模型研究述评 总被引:3,自引:2,他引:1
作为一种有效的政策分析工具,CGE模型已广泛应用于贸易、财税、收入分配、能源与环境等研究领域,但其在均衡结构、函数形式和参数确定等方面的强假设严重制约了模型的分析效力。因此,研究者试图引入随机性来解决上述问题。本文对随机CGE模型研究进行了综述,主要观点:第一,从作用上看,随机CGE模型可以解决目前CGE模型面临的均衡结构僵化、函数形式任意、参数设定单一性等三个问题;第二,从内容上看,随机CGE模型研究主要包括模型自由参数、方程和数据的随机性研究;第三,从研究层次看,随机CGE模型的理论研究者需要完善和统一研究内涵,并进一步拓展研究外延;应用研究者需要加强对模型的稳健性检验,从而提高结果的可信度;政策制定者需要科学的看待和采纳模型的模拟结果。 相似文献
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基于随机生产函数的贷款定价模型及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
利用贷款定价的随机生产函数中参数的估计值,建立贷款定价公式,在技术效率最优时求解新贷款利率,建立了基于随机生产函数的贷款定价模型.该模型的特色与创新是:1)通过在基于随机生产函数的贷款定价公式中新贷款技术效率等于最优技术效率,确定新贷款利率,保证了新贷款利率技术效率最优.解决了在随机生产函数法、最优技术效率情况下确定贷款利率的问题,改变了现有研究忽略贷款定价能否被客户接受的现状,提供了贷款定价的新思路.2)通过建立基于随机生产函数的贷款定价公式,在新贷款的技术效率最优时反求新贷款利率,提供了随机生产函数在最优效率前提下确定产出的方法.改变了随机生产函数仅仅在已知投入和产出情况下单纯评价技术效率的情况,拓展了随机生产函数的用途.3)结合随机前沿方法,建立基于随机生产函数的贷款定价模型.经中国期刊全文数据库和Elsevier等数据库的文献检索发现该模型是首次针对贷款定价的技术效率问题建立了贷款定价模型,解决了保证技术效率最优的贷款定价问题. 相似文献
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评标专家均衡随机抽取模型 总被引:2,自引:0,他引:2
在分析原有评标专家抽取模型不足的基础上,本文提出了评标专家均衡随机抽取模型.这种新的抽取模型不仅可以保证抽取过程的随机性,还能改善一段时间内专家被抽取状况的均衡性.本文介绍了新模型的构建思路和算法步骤,并利用实际数据进行仿真实验,验证了新模型的优势.评标专家均衡随机抽取模型的提出对提高招投标工作的公平性和公正性具有重要的现实意义. 相似文献
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针对多成员战略联盟在不确定环境下策略的演化过程,借助演化博弈论建立了含有白噪声的随机动力学。利用随机突变理论来分析在不确定性条件下,联盟成员行为(竞争或合作)随着参数的连续变化在整体上发生突变的问题,给出了联盟发生突变的临界集,以此来解释和预测在不确定性环境下,战略联盟发生非计划性解体或者合作失败的突发性问题。对不同场景下的模型进行了数值仿真,结果表明,在临界集附近,联盟集体的行为发生了突变。 相似文献
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本文应用随机贴现因子方法,考虑了标的资产服从杠杆随机波动率(SV-L)模型下的权证定价问题。首先,基于保险精算中的Esscher变换,设定随机贴现因子为状态变量的指数仿射函数,基于该随机贴现因子能够给出不完全市场中权证唯一的理论价格;然后,假设标的资产服从SV-L模型,结合指数仿射随机贴现因子,推导出风险中性概率测度下标的资产收益的动态过程;最后,给出了基于在沪深交易所上市的认购权证的实证研究。结果表明,提出的权证定价模型的定价效果优于经典的Black-Scholes(B-S)模型的定价效果。 相似文献
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