商业银行参与影子银行业务与金融风险传染——基于影子银行体系资金供给方的视角

商业银行通过通道、同业等方式参与影子银行业务，以此达到规避监管、扩张信用的目的，最终造成了中国式影子银行的快速发展。在此背景下，探究商业银行参与影子银行业务与金融风险传染之间的关系，对于明确风险传染生成机制、防范系统性金融风险具有重要意义。文章使用2007-2017年间上市金融机构的微观数据，对商业银行条件在险价值CoVaR进行了测算，并基于面板VAR模型，从影子银行体系资金供给方的视角出发，实证分析了中国商业银行参与影子银行业务对金融风险传染的影响。结果表明：影子银行对商业银行有明显的风险传染效应，而商业银行参与影子银行业务是其受到影子银行风险传染的重要原因。商业银行作为影子银行体系最主要的资金供给方，通过应收款项类投资和买入返售金融资产等非信贷科目持有的影子银行资产越多，则与影子银行具有越高的资产负债关联，将受到更高的风险传染。据此建议：应充分关注商业银行通过非信贷科目向影子银行部门提供资金的行为，同时还应加强监管协调、防范监管套利等。     

金融脱媒对大型商业银行盈利能力的影响研究

在利率市场化和供给侧结构性改革双重背景下,以五大商业银行2007—2015年的数据为样本,研究金融脱媒对大型商业银行盈利的影响。研究表明,金融脱媒带来的矫正效应可以抵消资产脱媒和负债脱媒对大型商业银行利润的影响;银行规模对提高盈利能力有正向作用;不良贷款率和脱媒矫正效应的上升会削弱银行盈利能力。因此大型商业银行应从促进传统业务发展、积极发展中间业务、积极融入互联网金融体系等方面增强盈利能力。     

中国现阶段商业银行盈利能力分析

通过采用文献分析和数据分析等方法,以2001-2008年商业银行的数据为样本,对近几年的商业银行盈利能力进行了统计分析,研究发现国有商业银行近年的盈利能力有了实质性提高,股份制商业银行也通过规模扩张积累实力,促进了盈利能力的提升,同时也发现了目前制约国有商业银行盈利能力提高的主要问题,并为下一阶段的深入研究提供了方向.     

中国上市商业银行竞争力测度与比较

本文选取12家上市商业银行2011年的指标数据,通过因子分析的方法对商业银行竞争力水平进行测度和排序.基于因子分析的结果对影响商业银行竞争力的指标因素进行分析,并对不同类型商业银行竞争力水平进行比较.结果表明:2011年,股份制商业银行竞争力水平高于国有大型商业银行;国有大型商业银行在盈利能力、资本状况、市场占有、业务拓展、风险管理等方面具有竞争优势;股份制商业银行在人力资源、资产配置、产品创新、综合经营、流动性管理方面具有竞争优势.     

影子银行体系发展对货币政策效果的冲击研究——基于信贷配给视角

基于均衡信贷配给理论及影子银行体系,理论分析二元结构信贷配给下影子银行对货币政策实施效果的影响机理。选取我国2007—2015年的月度数据,运用结构向量自回归(SVAR)模型进行验证。研究发现,不同类型影子银行业务的流动性供给对商业银行主导的信贷配给有不同程度的弱化;扩张性货币政策下影子银行体系对经济有正效应,对扩张性货币政策实施效果起到正向促进作用;紧缩性货币政策下影子银行体系对经济的正向刺激作用显著,抑制紧缩性货币政策的实施效果。相比较于扩张性货币政策,紧缩性货币政策下影子银行体系对经济贡献度更高,对紧缩性货币政策实施效果的冲击更显著。     

商业银行服务外包对银行绩效的影响

随着我国金融市场开放度的不断提高,商业银行服务外包迅速发展。文章具体分析了我国商业银行服务外包对银行绩效的影响路径,并选取我国13家商业银行2001-2010年的面板数据进行实证分析。研究表明：金融服务外包对银行盈利能力短期有负面影响,但长期具有积极影响;对银行成本效率短期影响不显著,长期有负面影响;对银行的安全稳定性短期影响不显著,长期具有正向影响。在此研究的基础上,该研究提出有效的政策建议,以促进我国银行服务外包的发展。     

非利息收入对商业银行经营绩效影响的实证研究——基于中国16家上市商业银行2005—2012年的数据分析

长期以来,中国商业银行主要依靠传统的存贷利差作为收入来源.随着金融体系的变革和国内外银行业竞争的加剧,商业银行逐步改变了传统盈利模式而转向拓展非利息收入并寻求更为广阔的收入空间.本文选取中国16家上市商业银行2005-2012年的相关数据,通过构建数据模型对非利息收入与银行经营绩效的关系进行分析,结果显示：非利息收入对国有商业银行的盈利能力产生并不显著的正效应,而对股份制商业银行产生显著的负效应.因此,在积极防范风险的前提下,通过市场创新降低运营成本,主动拓展支付结算、委托代理业务之外的其他收入并不断优化非利息收入业务结构,对于提升商业银行的盈利能力和经营绩效至关重要.     

我国商业银行体系稳定性的实证分析——基于影子银行业务视角

2007年由美国次贷危机引发的全球性金融危机暴露了影子银行对商业银行体系稳定性的巨大破坏力。我国影子银行作为金融管制下的金融创新产品与商业银行体系稳定性之间存在倒“U”型关系:一方面,影子银行业务有助于解决现阶段我国融资渠道窄、金融效率低下等问题,进一步推动传统商业银行的业务转型;另一方面,影子银行由于自身的期限错配、高杠杆率等特点也会对商业银行体系产生一定的负面影响。     

我国上市商业银行竞争力探析——基于16家银行年报数据的分析

基于单纯依靠财务指标对市场经济条件下的上市商业银行竞争力进行评价所存在的诸多缺陷,结合因子分析法和主成分分析法,综合选取作为反映银行竞争力的14项代表性指标,对16家上市商业银行的竞争力进行综合评价,可以发现,四大国有商业银行在竞争力方面仍具优势,其他商业银行的市场成长能力较为突出.因此,强化经营管理与风险控制、优化资产规模结构及运行机制,对于银行实现盈利目标和提升内生增长能力至关重要.     

资产结构、资本结构与盈利能力关系的实证研究——以湖南省上市公司为例

选取湖南省2002009年间沪深两市的A股上市公司共367个有效样本进行了实证研究,以探索湖南省上市公司资产结构、资本结构与公司盈利能力之间存在的关系,为湖南省上市公司优化资产结构、资本结构,提高公司绩效提供经验数据.研究发现,湖南省上市公司的资产负债率、产权比率与公司盈利能力呈显著负相关关系,货币资金比率与盈利能力呈显著正相关关系,但流动资产比率、固定资产比率、无形资产比率与盈利能力的关系不显著.因此,优化资产结构、资本结构是提高湖南省上市公司盈利能力的重要途径.     

安徽省微型金融机构可持续发展的实证分析

安徽省微型金融在最近几年迅速发展,然而微型金融机构是否能够做到可持续发展是安徽省微型金融机构今后发展中面临的一个挑战。选取安徽省农村商业银行2013年的样本数据作为研究对象,对比全国其他城市的农村商业银行,通过描述性统计分析和因子实证分析,结果表明安徽省农村商业银行的可持续发展能力不高,规模小、盈利能力低等因素制约着农商行的可持续发展能力。     

金融普惠、数字化转型与农村商业银行的盈利能力

基于江苏43家农村商业银行2015—2018年的面板数据,选取普惠金融渗透度、普惠金融业务开展情况、普惠金融服务质量3个维度14个指标,从机构层面建立普惠金融指数,实证检验农村商业银行发展普惠金融对其盈利能力的影响及作用机制,并在此基础上探讨数字化转型对此影响的调节作用。研究结果显示,金融普惠与农村商业银行盈利目标之间仍存在矛盾,这是由于普惠金融发展增加经营成本从而对机构盈利能力产生负向影响;但农村商业银行的数字化转型能够有效缓解这种负向作用,平衡金融普惠与银行盈利的关系。最后提出持续推进农村普惠金融发展,加快农商行数字化转型,支持乡村振兴战略实施的对策建议。     

基于评价指标法的商业银行财务竞争力评价指标体系的构建研究

选取正确合理的指标是进行商业银行财务竞争力评价的基础,评价指标在一定程度上体现了银行财务竞争力的评价内容。因此,本文根据商业银行自身的特点,运用评价指标法构建商业银行财务竞争力评价指标体系,从盈利能力、风险管理能力、经营管理能力、发展创新能力等四个方面进行评价,对促进银行业的竞争能力的提高具有重要意义。     

资本监管、商业银行风险承担与效率 ——基于中国165家商业银行的经验证据

资本监管对降低银行风险、提高银行长期盈利能力有极其重要的作用。选取2013—2019年165家中国商业银行的面板数据,对资本监管、商业银行风险承担与效率进行实证分析。结果表明:随着年份推移,商业银行成本效率变化较为平缓,利润效率波动幅度较大,利润创造能力普遍低于成本控制能力;最低资本充足率要求的资本监管,可以促使资本充足的商业银行有效增加资本水平、降低风险承担,促进其稳健经营,但对资本不充足的部分小型银行在短期内影响不显著;商业银行适度增加风险承担有利于成本效率和利润效率提升,银行效率提升又使得其有意愿进一步加强风险承担,在资本监管下商业银行风险承担与效率存在相互影响的机制;银行规模、资产收益率和GDP增长率等对商业银行风险承担和效率均有显著影响。     

农民专业合作社盈利能力的影响因素及提升路径

盈利能力不足是制约我国农民专业合作社发展的重要因素。研究合作社禀赋要素如何影响合作社的盈利能力提升,是解析基层政府在合作社治理中的赋权逻辑与治理路径的重要议题,对完善农业产业组织体系、促进农民持续增收、推动农业农村发展具有重要意义。基于参与式发展理论研究框架,选取7个观察要素对50个典型合作社案例进行定性比较分析。研究发现:合作社良好的盈利能力并非由某单一条件决定,而是多元复合因素共同作用的结果;成员参与水平和社员技能培训水平等内部要素的相互联动是提高合作社盈利能力的关键,而财政资金扶持等外部要素仅作为重要的辅助条件出现,并未跃居主导地位;从提升路径来看,外部政策资本驱动、内部人力资本推动、政社协同资源整合三重赋权增能路径能够促进合作社生产效率的提升与发展能力的强化,并以一种对外契合政府绩效、对内提升增收能力、内外协调整合资源的形式呈现出来。     

货币政策传导的银行贷款渠道——基于中国商业银行特征的证据

基于1986-2009年中国商业银行数据,从中国商业银行特征出发考察货币政策传导的银行贷款渠道.研究发现:中国商业银行特征在银行贷款渠道中发挥着重要作用,规模大、资本充足的商业银行受到货币政策影响较弱,资产流动性高、盈利能力高的商业银行受到货币政策影响较强;与国有商业银行相比,股份制商业银行受到货币政策冲击时,规模、资本、流动性与盈利能力发挥着更重要的作用.     

我国上市商业银行可持续发展测度与比较

以金融可持续发展理论为基础,选取14家上市商业银行3年的指标数据,采用因子分析法对商业银行可持续发展水平进行了测度和排序。基于因子分析的结果,对影响商业银行可持续发展的指标因素进行了分析,并对不同类型商业银行可持续发展水平进行了比较。研究结果表明:2007—2009年,上市城市商业银行的可持续发展水平高于股份制商业银行,股份制商业银行的可持续发展水平高于国有大型商业银行;但是随着时间的推移,国有大型商业银行的可持续发展水平逐渐上升,股份制商业银行的可持续发展水平先上升后下降,上市城市商业银行的可持续发展水平呈下降趋势。     

基于DEA的光伏上市企业效率评价

采用DEA数据包络法,选取业内代表性的10家光伏上市企业,整理了2012年及2013年前三季度数据,计算其综合效率、规模效率、技术效率,以及获得最佳效益需要增减的数值。根据结果分析,结合特征较明显的几家企业进行具体评价,得出经验与启示,即企业需要提高生产效率、注重自主研发而不是盲目扩展生产规模,最后结合定性和定量分析,提出光伏产业发展的建议。     

提高我国商业银行竞争力的策略研究

竞争力是商业银行发展的核心问题,也是我国商业银行在银行业全面开放背景下面临的主要挑战之一。以部分商业银行为例,以盈利能力、流动性、安全性和成长能力为指标对中资、外资商业银行的竞争力加以比较分析,找到我国商业银行竞争力的差距,并从提高资本充足率、提高资产质量和进行金融创新等方面提出了提高我国商业银行竞争力的策略。