构建商业银行操作风险管理框架研究

有效的操作风险管理框架是商业银行稳健经营的关键因素。现结合《新资本协议》构建以操作风险概念的界定、操作风险管理组织结构、操作风险管理战略和管理政策、内部风险管理文化和外部监督等方面组成的商业银行操作风险的基本框架，操作风险管理流程体系是核心，其它几方面是操作风险管理流程体系有效运作的基础。     

保险公司操作风险管控研究

操作风险管理应该成为保险公司重要的管理内容之一,但是,经营主体自身潜在的道德风险常常导致习惯性的风险行为,加之当前整个行业都在急功近利地对市场进行破坏性开采,缺少对行业风险环境的培育,造成操作风险管理理念不强,忽视隐性风险和外生风险管理,动态的过程管控不力,未能建立有效的风险管理信息体系,等.因此,保险公司应健全承保理赔机制、加强动态财务管控、强化信息技术管理、实行风险管控跟踪监督、科学配置监管资源以强化操作风险管理.     

商业银行操作风险管理探析

新巴塞尔资本协议要求商业银行重视并加强对操作风险的管理与防范。我国目前已实现加入WTO前的承诺全面放开银行业,加速与国际接轨,而操作风险的管理正是我国商业银行的软肋,如何对其有效治理具有非常重要的意义。本文剖析了操作风险的产生原因,以新巴塞尔资本协议为指导,界定了操作风险的内涵;探讨了商业银行操作风险管理稳健做法的原则;从定性和定量两方面分析了国际先进的操作风险管理技术,如一些定性工具的应用和定量工具的适用性分析。通过以上研究,希望有助于加强我国商业银行薄弱的操作风险管理。     

基于记分卡的操作风险管理研究

与市场风险和信用风险相比,操作风险是难以结构化的问题。而近年来对记分卡的理论研究及其在战略管理领域的成功运用,都说明:通过建立以定性评估和定量分析相结合的风险识别、量度系统,以及基于数据的对风险控制决策的模拟,记分卡与其他计量法相比,对操作风险有更有效的管理作用。根据记分卡基本原理,操作风险记分卡模型包括以下内容:建立操作风险管理战略,阐述愿景规划;设定风险管理的目标和指标;确定方案和资源配置;对方案和任务的执行情况进行评估,并将结果反馈到管理层以便决策。     

基于收入模型的商业银行操作风险的实证分析

1999年6月,巴塞尔委员会发布了"新巴塞尔资本协议"咨询文本,第一次提出银行监管资本要覆盖操作风险.操作风险、信用风险和市场风险并列为商业银行需要严加防范和控制的三大风险.而操作风险的量化管理是我国商业银行风险管理的核心.本文将以自上而下模型中的收入模型为依据.以中国银行和浦东发展银行为样本,对我国国有商业银行和股份制商业银行的操作风险进行实证分析.结果表明,国有商业银行操作风险损失的可能性大于股份制商业银行.     

我国银行业操作风险高级计量法应用研究

操作风险是当前国际银行业面临的最重要的风险之一,如何计量操作风险已成为商业银行风险管理的重点。在系统分析操作风险高级计量法的基础上,提出记分卡法较适用于我国银行业操作风险管理,并以交易结算业务为例,综合记分卡、因素分析法和贝叶斯网络法对操作风险管理进行了实证分析。     

全面风险管理框架在我国高等教育中的应用

由于社会改革、产业结构调整和经济危机的冲击,我国高等教育在规模增长的同时也存在潜在风险,为了有效控制风险,确保高等教育可持续发展,对其进行风险管理显得尤为重要。借鉴全面风险管理理论,构建了我国高等教育全面风险管理框架,开发了风险评估应对工具、构造了全面风险管理操作流程,并讨论了应用中的注意事项,指出全面风险管理应分为体系标准、区域指导和高校操作三个层次,遵循指导性与灵活性相结合、推进管理与培育文化相结合等应用原则。     

人力资源的风险管理研究

人力资本作为企业的核心资本之一,其管理过程和物质资本的运营一样,存在着风险问题。企业在进行人力资源管理时,往往因只重视招聘、培训、考评、薪酬等具体内容的操作,忽视其中的风险管理而导致损失。本文将风险的概念引入人力资源管理中,分析其产生的成因、特点,建立人力资源风险管理的机制与程序,对于防范、化解和减少人力资源管理的风险具有现实意义。     

刍议我国银行业的操作风险管理

操作风险作为银行业经营管理过程中的重要风险之一,引起了国内外金融界的普遍关注.目前,我国银行业在操作风险管理中存在风险意识淡薄、内控体系不完善、管理架构不健全以及个别员工职业操守沦丧等问题,为此,当务之急应全面提升现代经营理念,采取行之有效的措施,积极加强操作风险的管理.     

企业风险管理及控制模型研究

企业风险管理作为一门新兴的管理学科,近年来受到我国经济学界的广泛重视.企业风险管理职能、风险管理循环体系、风险控制和风险决策手段等,正在逐步运用于企业管理过程.以反映企业实际经营绩效的获利能力、偿债能力、周转能力和成长能力为控制要素,建立企业风险控制系统模型和企业风险人工神经网络评估模型,已成为提高企业风险管理水平的关键环节.     

关于现代操作风险度量方法的适用性研究

近年来,国际银行业在操作风险度量和管理领域都取得了突破性进展,创立了许多先进的操作风险度量方法。本文在对这些方法进行分析评价的基础上指出,将各个方法的特点与国有商业银行自身操作风险的实际状况相结合是选择度量方法的立足点,现阶段内部度量法是较为适宜的方法,同时要做好损失数据的采集工作,并将操作风险度量方法与相应的风险管理工具结合起来进行分析研究。     

我国中小商业银行风险管理策略研究

本文针对中小商业银行风险管理这一热点，对其风险特征和风险来源进行了探析，并在此基础上对我国中小商业银行风险管理提出了综合性的指导性建议，构建了中小商业银行整体风险管理的框架，并研究了商业银行操作风险的标准计量方法。     

商业银行操作风险的管理程序及其组织结构再造

风险管理的程序和组织结构是操作风险管理的基础,但是当前我国商业银行操作风险管理的各个管理环节发展不平衡,战术强于战略,事前管理强于事后管理,稽核部门缺乏应有的独立性,并且普遍存在风险管理机构设置欠完整的缺陷。为此本文设计了我国商业银行操作风险管理组织结构与管理程序的理想模式。     

新协议对商业银行操作风险管理的影响

按照《新资本协议》的要求,中国商业银行在风险管理观念、组织体系、信息系统和数据库等方面还存在比较大的差距。因此,中国商业银行应该尽快建立操作风险管理委员会,构建与信用风险和市场风险相一致的操作风险管理框架,同时建立有效的内部审计体系,以及全面的操作风险管理流程和信息系统,为全面实施新协议操作风险资本框架做好准备。     

收入多元化对中国商业银行安全性的影响研究

中国商业银行追求收入多元化所引发的经营风险性问题已得到广泛重视。考虑银行规模与收入多元化对商业银行安全性的交叉影响问题,建立交叉影响实证模型,分析中国商业银行收入多元化进程中的银行规模、收入结构、资本充足性等因素对银行安全性的影响。发现银行规模对银行非利息业务开展中经营风险的抑制效用,中国大型商业银行应注重资产规模的稳定而非收入多元化程度,中小银行则应重视提高资产规模与收入多元化交叉影响对银行风险的控制效用。     

基于TailVaR的中国商业银行经济资本度量研究

如何确定经济资本以弥补潜在的损失是商业银行风险管理中的一个核心问题,金融资产风险的度量应该体现分散化效应,而传统的VaR方式不能保证分散化效应的次可加性,文章应用风险度量一致性及TailVaR函数对商业银行的经济资本度量进行了实证分析。     

我国不同类型商业银行的效率差异研究

作为众多行业类型之一,银行也是以追求利润最大化为目的。因此,如何有效提升运营效率,通过较少的成本投入来获取最大效益,也将是银行管理者必须考虑的问题。本文运用DEA方法从多种投入多种产出的角度对我国三种不同类型银行的运营效率进行分析,针对国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行三大类型银行之间运营效率差异的产生原因进行探讨。在此基础上,本文认为我国银行业整体在未来的发展中应构建合理的市场结构体系,国有、股份制、城市商业银行应分别从加强内部管理、实施战略转型、进行明确定位等方面改进,进而提升我国银行业的整体运营效率,增强我国银行业的竞争力。     

中国上市商业银行流动性风险影响因素实证研究

在商业银行的流动性、安全性、盈利性三个管理原则中,流动性居于首位,被视为商业银行经营的生命线。而近年来,随着＂金融脱媒＂趋势的加剧和监管当局对流动性监管的加强,商业银行在经营中常会出现流动性紧张。为此,论文考察了我国商业银行流动性风险现状,将影响商业银行流动性的因素分为内、外部因素,进而选取我国上市商业银行2007—2013年季度财务数据与部分外部经济数据,按银行规模分类建立面板数据模型进行实证研究,据此对我国商业银行流动性风险管理提出相应的对策建议。     

论《巴塞尔新资本协议》中的法律风险--兼谈我国商业银行法律风险监管制度的构建

法律风险主要有操作性法律风险和环境法律风险两种表现形式。法律风险是一种特殊类型的操作风险,它普遍存在于商业银行业务活动的各个方面,商业银行应当为之配置充足的资本。由董事会和高级管理层、法律风险管理部门以及内部审计部门组成的组织结构是法律风险管理体系有效运作的基础。法律风险管理程序包括识别、评估、监测以及控制和缓释等四个循环往复的过程。我国应当积极借鉴《新资本协议》体现的成熟的风险管理经验和先进的监管理念,通过制定监管指南的方式,从明确法律风险的表现形式、引导商业银行完善管理法律风险的组织结构以及推动商业银行开发管理法律风险的技术和方法等三个方面入手,初步建立起法律风险监管制度。