基于LS-MWSVM的股票价格预测

文章基于小波分解理论和支持向量机核函数的条件,提出了最小二乘M0det小波核的支持向量机(LS-MWSVM)算法.用该算法建模并对沪深300日收盘价进行预测,且与常用的RBF核的LSSVM模型及RBF神经网络模型的预测能力进行了比较.结果表明.LS-MWSVM的预测能力要好于其它两种模型.进一步得出,采用最小二乘支持向量机与小渡理论结合的组合模型对股市进行预测效果较好.     

两组动态古诺模型的稳定性分析

文章以有限理性的多组动态古诺模型为基础,对现有的模型进行了改进,在逆需求函数为非线性的情况下,分析了两组动态古诺模型均衡产量的稳定性,指出了Nash均衡的稳定区域及其影响因子,并作出了一些经济学解释;通过理论分析和数值模拟得出系统参数的变化以及产量调整速度的提高,将会导致系统的不稳定,从而使系统陷入混沌状态的结论;并对混沌现象的出现及其对市场、企业的影响作了有益的探索。     

基于pair-copula的全国社保基金委托投资组合La_VaR测度研究

社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性和流动性是其投资的首要原则。全国社保基金作为一类特殊的、可以进入资本市场投资的社保基金,其风险管理显得尤为重要。针对全国社保基金投资组合风险测度研究不足的现状,提出了全国社保基金投资组合经流动性调整的市场风险（La-VaR）测度的pair-copula-GARCH-EVT模型。与传统的copula模型相比,pair-copula方法不仅考虑了维数的影响,而且还能灵活地选择 copula 的类型。实证研究表明,pair-copula 对社保基金经流动性调整的市场风险建模的效果优于传统的多维copula模型。     

有资本转移的二元经济内生增长模型

文章通过吸收内生增长理论的思想,提出了一个内生资本转移的二元经济增长模型;并通过动态最优化的方法,对模型的经济增长路径及均衡状态进行了分析。     

股市预测中的小波神经网络方法的研究

本文首先论述了股市时间序列中的明显随机性,可能是由于非线性确定性系统中混沌行为的缘故,利用混沌的确定性可以进行短期预测.混沌时间序列预测首先要重构相空间,接着充分利用小波变换时频分析的局部化特性,提出了一种改进的小波网络结构,探讨了股市预测模型问题.经实例验证,该方法能有效地提高预测精度,避免了人工神经网络模型和指数自回归的固有缺陷.     

沿江开发下的水质、水量的优化配置

本文根据沿江流域水(资源)环境状况,首先建立经济增长与水环境污染模型,运用单变量时序方法,研究污染指标等单变量数据与该地区的经济增长的内在相关度;其次,在分析江苏经济增长方式的条件下,建立新一轮增长周期下江苏总用水量Logistic预测模型,预测江苏用水趋势和走向;最后预测全省以及沿江八市的将来水资源所面临的问题,并提出合理的沿江开发水资源优化配置方案。     

一类混沌经济模型的控制方法的研究

就经济系统中的一类多参数混沌模型 ,应用微分动力学理论 ,研究了变参数结构反馈控制方法 ,成功地进行了多参数混沌控制 .并讨论小波滤波法 ,成功实现了混沌不稳定周期轨道的稳定控制方法 ,并以具体的财产管理混沌模型为例验证所提出的方法     

经济管理混沌模型的控制域研究

在进行混沌控制时,有时要经过很长时间才到达目标轨道,有时甚至不能有效控制,正如 在基于预测的反馈控制中看到的,究其原因一是混沌模型有时有多个不动点,二是混沌轨道的 稠密性. 提出一种等价关系,计算基于概率的动力系统的特征指数,给出混沌经济动力系统的 不稳定周期轨道的有用信息,通过讨论特征指数的符号,选择有效的控制参数,得到相应的控 制参数取值范围,从而得到混沌经济模型中的参数变量的混沌控制域.     

交易者异质性先验信念对证券价格的影响

带噪声的理性预期均衡模型一般都假定交易者拥有同质性共同知识为先验信念,后验信念的差异来源于他们拥有不同的私人信息。但是在这一假定下研究理性行为越来越显示出了其脆弱性和局限性,其中最著名的是"无交易理论"。     

社会养老保险征缴过程中“逃费”问题的演化博弈分析

在我国现行的社会养老保险基金统筹模式下,有效地治理社会养老保险基金征缴过程中的“逃费”问题,提高社会养老保险的征缴率,在一定程度上可以降低养老保险基金收支缺口.文章构建了养老保险基金管理部门与企业之间的演化博弈模型,分析了博弈双方的行为演化和策略动态调整过程.研究发现:加大对企业逃费的惩罚力度、养老保险基金管理部门的惩罚力度以及降低养老保险基金管理部门的监管成本,能有效治理“逃费”问题.