CEV模型下有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价

首先阐述了标准几何亚式期权的涵义及其定价模型,介绍了CEV的涵义,然后借助PhelimP.Boyle和Yisong Tian为CEV模型下回望期权和障碍期权的定价技巧,利用二叉树逼近方法得到服从CEV过程且有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价。     

民办财经类高校办学模式的转型初探

近年来经济发展迅速,社会环境不断变化,市场对人才的需求更加追求实用性。民办财经类高校的办学模式为适应市场需求变化进行转型迫在眉睫。本文主要对财经类民办高校在"转型"中遇到的相关问题及解决办法进行了探讨和思考,从办学定位到培养模式;从教学构架到师资匹配;多角度、深层次地剖析了"转型"的重要性、必然性及改革设计。     

基于O-U过程具有随机寿命的幂函数族期权定价

假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有连续红利支付和随机寿命的幂函数族期权的定价公式。     

加强实践教学建设 提高独立学院应用型人才培养质量

本文以独立学院的生源特点为基础,以应用型人才培养为目标,提出通过加强实践教学的组织管理、加强实践教学基本建设来保障独立学院应用型人才培养质量。