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套期保值交易时机分析 总被引：4，自引：0，他引：4
期货套期保值交易是非常重要又难以操作的问题。在假设风险资产的价格遵循几何布朗运动下 ,对套期保值的基差作了分析 ,论证了套期保值交易原则 ,找出了套期保值交易的时机 ,对指导套期保值交易有一定作用 相似文献
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期货套期保值交易是非常重要又难以操作的问题,在假设风险资产的价格遵循几何布朗运动下,对套期保值的基差作了分析,论证了套期保值交易原则,找出了套期保值交易的时机,对指导套期保值交易有一定作用。 相似文献
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商业银行贷款配置中中小企业占比一直过低,其原因是在中小企业贷款信用风险管理的过程中,中小企业风险相对较大且缺乏一种有效方法来防范风险。本文从信用衍生产品的角度出发,针对在实际中银行面临中小企业信用风险不等的情况,利用信用违约互换,提出了一种解决中小企业贷款问题的新模式。 相似文献
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t分布下期货套期保值CVaR风险的敏感度 总被引：2，自引：0，他引：2
条件风险价值是比风险价值更优越的风险测量技术。文章应用条件风险价值测量期货套期保值风险,分析了期货套期保值条件风险价值的敏感性;在t分布下,分空头和多头期货套期保值两种情况,推导出了期货套期保值条件风险价值关于期货量的一阶、二阶变化率,并对其经济意义进行了解释。 相似文献
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条件风险价值(Conditional Value-at-Risk,CVaR)是比风险价值更优越的风险计量技术.本文把条件风险价值应用于期货套期保值,分析期货套期保值条件风险价值的敏感性.在正态分布下,分空头期货套期保值和多头期货套期保值两种情况,导出期货套期保值条件风险价值关于期货头寸的一阶、二阶变化率,并解释其经济意义.为套期保值者在期货套期保值中根据条件风险价值的敏感度增减期货头寸提供指导. 相似文献
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套期保值就是投资者利用某些金融工具,通过对冲交易来规避现货价格风险的一种策略。即投资者通过套期保值来建立现货市场与金融市场之间的一个互相冲抵的机制,从中达到保值的目的。用于套期保值的金融工具可以有很多,我们把使用期货作为工具来进行套期保值的策略称为期货套期保 相似文献
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