商业银行操作风险形成机理研究——基于行为经济学视角

商业银行的操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险.其形成原因是多方面的,有内部的、外部的原因,有制度上的原因,也有个人的原因.文章利用行为经济学的基本原理和方法研究操作风险的形成机理.研究表明:银行工作人员在面临不确定条件下的非理性判断和决策时,容易导致由于内部欺诈和内部操作失误而产生的操作风险,所以商业银行应该加强内部控制.     

商业银行操作风险管理探析

新巴塞尔资本协议要求商业银行重视并加强对操作风险的管理与防范。我国目前已实现加入WTO前的承诺全面放开银行业,加速与国际接轨,而操作风险的管理正是我国商业银行的软肋,如何对其有效治理具有非常重要的意义。本文剖析了操作风险的产生原因,以新巴塞尔资本协议为指导,界定了操作风险的内涵;探讨了商业银行操作风险管理稳健做法的原则;从定性和定量两方面分析了国际先进的操作风险管理技术,如一些定性工具的应用和定量工具的适用性分析。通过以上研究,希望有助于加强我国商业银行薄弱的操作风险管理。     

基于收入模型的商业银行操作风险的实证分析

1999年6月,巴塞尔委员会发布了"新巴塞尔资本协议"咨询文本,第一次提出银行监管资本要覆盖操作风险.操作风险、信用风险和市场风险并列为商业银行需要严加防范和控制的三大风险.而操作风险的量化管理是我国商业银行风险管理的核心.本文将以自上而下模型中的收入模型为依据.以中国银行和浦东发展银行为样本,对我国国有商业银行和股份制商业银行的操作风险进行实证分析.结果表明,国有商业银行操作风险损失的可能性大于股份制商业银行.     

商业银行操作风险的不完全信息静态博弈分析及其拓展

基于中国商业银行操作风险的现状,分析各种现实因素对操作风险博弈均衡概率的影响,提出促使操作风险监督方积极履行监督责任和敦促潜在的操作风险责任方放弃选择欺诈或失职策略的有效途径.     

商业银行操作风险的行为经济学分析

近年来，商业银行因操作风险管理不慎而导致的风险日益加剧并且损失增加，这引起了银行业界和学术界的广泛关注，对银行操作风险管理的研究也越来越多。要提高操作风险的管理水平，分析操作风险的成因是一个关键。行为经济学中的“非理性行为倾向”概念，应用于商业银行操作风险的成因分析中，可以为商业银行操作风险形成机理研究提供新的视角。     

商业银行操作风险评价模型的研究

针对商业银行风险领域中的操作风险评价问题,运用模糊综合评价方法,建立了定性分析和定量计算相结合的商业银行操作风险评价模型.其中,根据操作风险定义并结合发生操作风险自身特点,对操作风险进行分类,得到评价指标体系;运用基于操作风险实际发生数和损失金额确定各评价因素的权重,实现评价商业银行操作风险发生程度的大小.     

国内商业银行加强操作风险管理的三种策略

国内商业银行对操作风险关注较少,操作风险管理更是相对滞后,提高商业银行操作风险管理水平显得十分重要和紧迫.本文结合国内商业银行的实际,提出了强化操作风险管理的策略与途径.     

全面风险管理框架下商业银行风险预警机制的构建

依据巴塞尔新资本协议所蕴含的银行风险管理原则,将全面风险管理理念引入到商业银行风险预警机制的研究中。结合银行整体风险的控制研究,将各类业务和各种客户承担的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险纳入全面风险管理范畴,根据商业银行风险管理的需求,提出了具有数据采集与整合、风险模拟与分析、结果输出与反馈等功能的风险预警机制,构建面向全面风险管理的商业银行风险预警机制。     

宏观调控下的房地产信贷风险控制分析

首先,分析了近年来我国房地产业的宏观调控方向与主要策略;其次,对宏观调控下商业银行面临的市场风险、信用风险、操作风险进行了剖析;最后对房地产的信贷投向与风险控制提出了相应的建议。     

商业银行会计业务操作风险的成因及对策研究

近年来,商业银行大案频发,剑锋直指操作风险,会计业务领域已经成为重灾区.因此,加强对会计操作风险成因的分析并制定切实有效的防范对策,将风险管理的理念根植于经营业务操作中,将操作风险控制变成每一位会计人员的自觉行动,是实现商业银行长期持续、有效发展的根本保障.     

我国银行业操作风险高级计量法应用研究

操作风险是当前国际银行业面临的最重要的风险之一,如何计量操作风险已成为商业银行风险管理的重点。在系统分析操作风险高级计量法的基础上,提出记分卡法较适用于我国银行业操作风险管理,并以交易结算业务为例,综合记分卡、因素分析法和贝叶斯网络法对操作风险管理进行了实证分析。     

浅议我国商业银行操作风险监管

目前我国商业银行对其操作风险认识仍然淡薄,而风险监管也处于较底水平。操作风险是商业银行活动中面临的主要风险之一,如何化解风险,提高监管水平,是我国银行业面临的问题。     

中小商业银行:风险管理、公司治理与改革策略

良好的公司治理是中小商业银行高质量发展的前提条件。近年来中小商业银行在运行过程中面临着信用风险、流动性风险、操作风险、高管道德风险等多种威胁银行健康发展的风险因素,如不及时处理可能会诱发银行业系统性风险。中小商业银行公司治理是风险管理的基础和平台,风险管理反过来又是公司治理的重要目标,文章在梳理中小商业银行面临风险因素以及存在问题基础上,构建基于公司治理理论的中小商业银行分析框架,探寻风险背后隐藏中小银行公司治理原因,并形成了关于中小银行公司治理优化的改革和策略安排。     

我国中小商业银行风险管理策略研究

本文针对中小商业银行风险管理这一热点，对其风险特征和风险来源进行了探析，并在此基础上对我国中小商业银行风险管理提出了综合性的指导性建议，构建了中小商业银行整体风险管理的框架，并研究了商业银行操作风险的标准计量方法。     

商业银行互联网金融门户风险管理研究

在互联网金融时代,商业银行将大数据、云计算和互联网平台技术与传统银行业务相结合,以商业银行门户网站的形式植入互联网金融。商业银行门户平台的运营模式按照所代理产品或服务在投融资服务中的性质分为信息类、信贷类、保险类、理财类和综合类。受到代理金融产品风险传染和新技术、新交易形式、新业务流程的影响,商业银行门户出现了新形式的操作风险、信用风险、流动性风险、业务管理风险、金融系统风险、政策性风险和法律风险等。因此,商业银行需要建立以突出横向监管和加强个人与金融产品信用评级的风险管理模式。     

商业银行操作风险的防范与对策研究

按照巴塞尔银行业委员会的估计，在商业银行所有风险中，由于操作风险所造成的损失已经发展到仅次于信用风险的地位，举足轻重。笔者认为，不仅如此，在我国当前的商业银行经营环境中，如果能有效地规避操作风险，信用风险和市场风险几乎很难转化为实质性的风险损失。根据笔者在实践中的观察与考察，几乎找不到没有操作风险而使得信用风险和市场风脸能转化为损失的例子，     

国有商业银行风险控制能力测度模型

新巴塞尔资本协议认为，风险控制是商业银行的核心职能。商业银行的风险主要由操作风险、市场风险和信用风险构成。风险控制能力测度模型的设计是提高国有商业银行风险控制绩效的基础性前提，而设计过程既要深刻融入新巴塞尔资本协议的思想精髓，同时又要密切联系于国有商业银行现实性的风险控制实践活动。探索性因子分析和验证性因子分析可以对模型的有效性提供经验性检验，同时通过检验结果揭示了国有商业银行风险控制过程中存在的若干问题。     

国有商业银行操作风险资本配置的实证分析——基于新巴塞尔协议框架

新巴塞尔协议为实现对操作风险的量化管理,建议了三种操作风险测量方法:基本指标法、标准法和高级计量法。本文运用基本指标法和标准法对我国四大国有商业银行进行操作风险资本配置的计算与分析,结果发现这两种方法并不适用于我国的国有商业银行。由此得出结论:基于我国商业银行自身业务和组织结构的特殊性,在测算操作风险所需配置的资本时需要对巴塞尔协议建议的方法进行修订,设计符合自身情况的具体方法,高级计量法是未来我国国有商业银行操作风险管理唯一的可选方法。     

金融供应链融资产品信贷风险控制研究

金融供应链融资产品是一种新型的具有多赢特征的金融业务品种,但其也存在着较为严重的欺诈类风险、业务操作类风险、法律风险等风险,故应重视信用评价系统在金融供应链融资产品中的应用,提出金融供应链融资产品信贷风险的控制与防范措施。     

我国商业银行操作风险度量实证分析

我国商业银行应该积极借鉴国际银行的操作风险管理经验,从以定性分析为主转变到以定量分析为基础的定性与定量相结合的现代风险管理模式的轨道上,要充分重视操作风险量化管理,选取适当的风险度量和管理模型,对操作风险进行预测和管理.