基于代理的网格资源管理中间件

本文介绍了一种基于代理的网格资源管理中间件模型,详细阐述了该模型的体系结构和代理的分层结构.应用该模型可以提高资源使用的便捷性和效率.     

SMC模型在IT分销业的实证研究

SMC模型是1987年提出的、用于预测客户交易行为的一组理论方法。由于数据收集难以及模型复杂,还鲜见该模型的实证分析和决策支持。本文首次以我国IT分销业为行业背景,选取该行业最大的一级分销商—神州数码公司—进行分析,验证了该模型的有效性,并讨论该模型在企业实际决策中的应用。同时,针对不同客户类型提出SMC模型的修正思路。     

重大突发事件应急救援设施选址的多目标决策模型

常用的应急服务设施选址模型主要有覆盖模型、p-中心模型和p-中值模型,这些模型并不适合重大突发事件的应急救援设施选址.分析重大突发事件应急救援设施选址问题的特点,建立一个多目标决策模型,该模型考虑了应急救援设施的公平性和效率性,整合了传统选址模型中常用的最大覆盖模型、p-中心模型和p-中值模型,以适应重大突发事件应急救援设施的不同部署策略,通过实例讨论该模型的求解方法和求解策略.     

社区应急管理能力评价模型设计及应用研究

充分利用管理定量分析方法中的层次分析法(AHP)、专家咨询法(DELPHI)以及模糊综合评价法,构建了一个全新的社区应急管理能力评价模型,为社区应急管理能力评价创建了一个全新的定量化评价方法和标准。此外,把该评价模型在试点社区进行应用,在实践中不断总结和反思该模型的实用性和准确性,从而完善了该评价模型的理论和实践价值。     

基于知识管理的敏捷组织学习二维度模型框架

如何在知识管理先进思想的基础上,充分利用信息技术来促进组织学习,是当前企业管 理的主要研究问题之一. 在剖析了两个具有代表性的组织学习模型基础上,提出了一种基于知 识管理的敏捷组织学习二维度模型框架. 在该模型框架中,充分考虑了组织学习的核心内容, 并围绕学习主体和学习工具的互动关系,对组织学习过程进行了构建. 文章不仅详细给出了该 模型框架的建立过程以及实施要素、原则和方法,而且通过一个案例具体说明了该模型框架在 企业项目建设中的实际意义和应用价值.     

一种复杂新产品概念开发的结构化模型

针对复杂产品提出了一种复杂产品概念开发结构化模型,并且论述了该模型中产品概念域的层次结构和相互之间的联系;依据提出的模型框架,开发人员可以使产品概念结构化,能处理各种概念开发活动中的系统耦合问题;通过一个实例说明了该模型框架的应用.     

随机多阶段分销网络设计模型

为了更合理的设计分销网络,本文提出了一种随机多阶段的联合选址-库存模型。在该模型中,不仅考虑了经济规模和分摊效益的影响。同时通过情景规划,考虑了在多阶段的分销网络设计中,对未来市场环境的不确定性。该模型的目标是使整个战略周期内的总期望成本(包括库存、运输、选址成本与损失的收益)最小。本文将该模型建立成为了一个非线性的整数规划模型,同时提出了一种基于拉格朗日松弛的求解算法。最后,本文使用该算法求解了三组不同规模的算例,得到的计算结果证明了拉格朗日算法是求解该模型的有效算法。     

遗传繁衍样本策略及神经网络信用评价研究

提出遗传算法繁衍样本策略,克服了小样本建立模型的缺陷,建立适合于我国商业企业的信用评分指标体系,依据该指标体系和遗传优化样本建立了基于反向传播回归神经网络的信用评估模型,利用样本公司实际指标数据对该模型的评分效果进行了比较研究.     

基于互联网的企业智能决策支持系统研究

本文在分析互联网发展对企业智能决策支持系统的影响的基础上,研究了基于互联网的企业智能决策支持系统的网络模型与体系框架模型,及该系统的问题求解与综合子系统、互联网信息采集与存储子系统、数据库与数据仓库子系统、定量分析和模型子系统、定性分析与知识子系统。还研究了OLAP与数据挖掘在该系统中的作用,与该系统进行决策支持的一般决策过程。提出了完善发展该系统应解决的关键问题。     

基于信息熵理论的实物期权定价模型及其应用

本文结合实物期权的特点,提出了基于信息熵理论的实物期权定价模型,它根据历史信息和投资者的经验估计期权价格,避免了传统期权定价模型过多依赖于参数选择和假设条件的不足。本文还进一步探讨了该方法与传统期权定价模型间的关系,并合理的解释了企业决策中信息的重要性。最后,结合一个示例,说明了该模型在企业投资决策中的应用价值。     

基于双变量EARJI-EGARCH的时变收益关联研究——来自东亚地区股市跳跃的分析

本文改进了双变量EARJI-EGARCH模型,并对东亚地区的中国上证指数,日本日经指数和韩国综合KS指数的跳跃和双边时变收益关联的影响进行了研究。结果表明,东亚地区股市的时变关联持续性非常高,东亚地区单个市场跳跃对时变关联影响较小,市场同时发生跳跃对市场时变关联的影响取决于跳跃的方向。当市场都发生正向的跳跃时,上证和日经指数的时变收益增量最多,当市场都发生负向跳跃时,上证和韩国KS指数的时变收益减少最多。表明在东亚地区股市同向跳跃发生时,中国和日本股市相互关联较大。且同时跳跃对时变关联的影响将远远超过了单个市场跳跃对时变关联的影响,当市场发生反向的跳跃时,也超过了单个市场跳跃的影响,但不及同向跳跃的影响,且上证和日经指数时变收益增加最多,而日经和KS指数时变收益减少的最多,表明在股市反向跳跃时同样是中国和日本股市比日本和韩国股市之间的相互关联大。     

时变参数模型的最优滚动窗宽选择标准及应用

宏观经济领域中存在严重的结构突变性，模型估计量的优劣对估计样本规模是敏感的。本文针对时变参数模型，建立了滚动窗宽选择标准，通过最小化估计量的近似二次损失函数及最大化各子样本估计量间的曼哈顿距离选择窗宽大小，权衡了模型估计量的准确性和时变性两个相悖目标。蒙特卡罗模拟实验表明，本文所提出的方法在各种结构突变情形下均适用，能够应用于线性关系和非线性关系的时变参数模型中，且均具有稳健性。将该方法应用于我国金融网络的结构突变识别过程，显著改善了传统窗宽选择方法的结果。     

Time-Varying Risk Measurement for Ship Collision Prevention

We propose an innovative time-varying collision risk (TCR) measurement for ship collision prevention in this article. The proposed measurement considers the level of danger of the approaching ships and the capability of a ship to prevent collisions. We define the TCR as the probability of the overlap of ships’ positions in the future, given the uncertainty of maneuvers. Two sets are identified: (1) the velocity obstacle set as the maneuvers of the own ship that lead to collisions with target ships, and (2) the reachable velocity set as the maneuvers that the own ship can reach regarding its maneuverability. We then measure the TCR as the time-dependent percentage of overlap between these two sets. Several scenarios are presented to illustrate how the proposed measurement identifies the time-varying risk levels, and how the approach can be used as an intuitively understandable tool for collision avoidance.     

基于分形时变维数变化的股价突变动力学特征研究

金融市场是一个自由度极大的信息系统,风险预警及其控制一直是该领域研究的核心。本文探讨了序列时变维数函数特征和股价指数显著性结构变化之间的关系,提出了一种股灾预报方案,并以上海综合指数波动为例展开分析,对算法的回溯性进行了检验。     

股票收益波动与Beta系数的时变性

本文利用扩展的S-S模型,对上海股市2000年间的日收益数据进行实证分析,以进一步探讨小公司股票、大公司股票收益波动和市场波动之间的关系。研究结果发现,在市场波动加剧时大公司股票与小公司股票的反应是不同的,小公司的系统风险更易于增大。因此在进行事件研究时,必须考虑到Beta系数的时变性。     

考虑顾客效用和时变品质度的乳品供应链品质激励契约研究

考虑时间因素对乳制品品质的影响,构建“时变品质度”函数,结合消费者效用的敏感性,将乳品品质加成和时变特性与厂商收益管理有机结合,设计“批发价+收益共享”契约和“收益共享+品质投入成本共担”契约作为激励机制,来促进乳制品供应链上的主体企业提高品质投入水平。研究结果表明：单纯的“批发价+收益共享”契约对加工企业品质投入的激励效果有限,而“收益共享+品质投入成本共担”契约可以实现供销双方经济利润的帕累托改进,明晰供销双方在品质投入问题上的利益分配与权责关系,并在一定参数取值区间内,协调实现整体供应链利润最优。最后通过数值算例进行参数敏感性分析并验证相关结论。     

短缺量拖后率、需求和采购价均为时变的变质物品EOQ模型

基于需求和采购价均为时变的EOQ模型,进一步考虑时变短缺量拖后率以及资金时间价值等因素对变质物品库存管理的影响,建立了相应的EOQ模型。采用Mathematica4 1对模型进行仿真寻优和主要参数的灵敏度分析,结果显示,最优解存在且库存系统的各参数对最优库存控制策略有不同程度的影响。     

时变风险厌恶下的期权定价——基于上证50ETF期权的实证研究

传统的随机波动率（SV）期权定价是在投资者具有常数风险偏好假设下进行的.但近年来越来越多的研究表明，市场参与者具有时变风险厌恶特征.基于此，本文对时变风险厌恶条件下的期权定价问题进行深入研究.首先，对传统的（非仿射）常数风险厌恶SV（CRA-SV）期权定价模型进行扩展，构建时变风险厌恶SV（TVRA-SV）期权定价模型对期权进行定价，并分析时变风险厌恶对期权价格的影响；其次，采用标的资产与期权数据信息，建立基于连续粒子滤波的极大似然估计方法，对定价模型的客观与风险中性参数进行联合估计；最后，采用我国期权市场上的上证50ETF期权数据，对构建的定价模型进行实证检验.结果表明：TVRA-SV期权定价模型相比传统的CRA-SV期权定价模型具有更好的数据拟合效果，能够更充分地刻画标的上证50ETF收益率在客观与风险中性测度下的波动性；TVRA-SV期权定价模型相比传统的Black-Scholes（B-S）期权定价模型和CRA-SV期权定价模型都具有明显更高的定价精确性。     

时变随机网络下有时间窗的有害物品运输路径选择研究

研究了时变随机网络下有害物品运输路径选择问题。首先定义了可行路径的具有随机性和时变性的选择向量,以期望值为目标,建立了多目标时变随机网络下有软、硬时间窗限制的有害物品运输路径选择模型。给出了时变随机网络下的有效路径的定义,并设计了多维时变随机动态标号,利用此标号设计了求解模型的多项式算法,通过此算法可以得到时变随机网络下有害物品运输路径的所有有效解。最后给出了一个应用算例。     

存货影响销售率且理论需求为线性时变函数时的EOQ模型

本文建立了理论需求率为线性时变递增函数且无短缺量拖后和短缺量完全拖后时的EOQ模型,并对无短缺量拖后时模型最优解的存在及唯一性进行了讨论,为库存系统的管理决策提供了理论依据。