我国商业银行信用风险管理对策研究

信用风险管理是针对交易对手、借款人或债券发行人的违约可能性进行管理.我们应借鉴国际银行业信用风险管理经验,针对当前国内商业银行信用风险管理存在的问题,完善银行内部控制机制,开发信用风险计算模型,健全信用管理和评级机构,创新信用风险管理工具,完善有关信用风险管理的法律体系.     

信用风险量化方法的发展及对我国商业银行的启示

对信用风险进行量化一直是国际银行业努力的方向 ,近年来随着金融技术的进步 ,这一领域的研究取得了突破性的进展 ,极大地提高了商业银行的风险管理能力。本文简要叙述了信用风险量化方法的发展历程 ,并对包括新巴塞尔协议内部评级法在内的有代表性的信用风险管理模型进行了简单的介绍。     

新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法解析

为研究商业银行的信用风险管理问题,对新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法进行系统分析,概括其基本框架,并通过详细解析其设定的4种风险要素函数来解释目前我国商业银行在运用各种信用风险管理模型时存在“黑箱”的原因,同时,探讨该方法与各种信用风险管理模型的兼容关系,通过解析信用风险管理模型中各种风险要素函数设定的内在逻辑关系,总结目前我国商业银行应用IRB法时存在的各种数据估计上的困难,从而得出应对各种困难的对策。     

商业银行信用风险管理技术分析

针对目前中国银行业最薄弱的信用度风险管理问题,从信用风险管理的基本业务流程出发,对现有的西方商业银行的信用风险管理技术进行了系统的整理研究,并结合我国商业银行信用风险管理的技术现状和《新巴塞尔协议》中IRB法的基本要求,深入剖析了我国银行信用风险管理技术与国际监管标准之间存在的差距,并提出了相应的对策。     

新巴塞尔协议信用风险度量模型的实证模拟——标准法、初级内部评级法和高级内部评级法的比较

新巴塞尔协议与旧巴塞尔协议相比,具有更多的灵活性,主要体现为在风险度量模型方面为银行提供了多种选择。巴塞尔协议的核心支柱是资本充足率要求,而风险度量模型正是计算资本充足率的基础。本文对商业银行的资产组合与风险参数进行了实证模拟,对信用风险度量的标准法、初级内部评级法与高级内部评级法进行了比较研究。研究表明：三种度量模型计算的加权风险资产,在数值上存在显著性差异,越高级别的模型所测度的加权风险资产数值越低;在商业银行的资产组合中,个人住房抵押贷款、中央政府债权、企业和个人贷款占总资产的比例对模型结果的差异性存在显著性的影响;资产组合风险水平越低,越高级的测度模型所计算的加权风险资产数值越低。     

基于改进Credit Metrics模型的商业银行信用风险度量及实证研究

信用风险是我国商业银行面临的主要风险.随着美国金融危机的蔓延,各国银行业已意识到加强信用风险监管的必要性.研究信用风险特征,建立合适的度量模型准确地度量我国商业银行的信用风险,是降低信用风险的必然要求,而Credit Metrics模型以其擅长度量非交易性资产的信用风险而著称.作者首先对Credit Metrics模型加以改进,使用我国的信用评级转移矩阵,其次考虑宏观经济和企业本身的非系统性风险,重新调整信用评级转移矩阵.最后以某家银行为基础,使用Credit Met-rics模型进行实证研究,同时对于模型中的部分参数进行修正并对模型加以改进,从而完善CreditMetrics模型在我国商业银行业的应用.     

我国银行业离实施新巴塞尔资本协议有多远

新巴塞尔资本协议的主要创新之一,就是提出了计算信用风险的内部评级法(Internalratings-basedapproaches)。该法以银行自己内部评级为基础,有可能大幅度提高资本监管的风险敏感度,代表了未来银行业风险管理的一种趋势。但在目前,我国银行业要实行内部评级法是不现实的,因为在缺乏风险管理内在激励、外部监管和评级系统尚不健全的情况下实施新巴塞尔资本协议存在不少障碍,要尽早达到新巴塞尔资本协议的要求,必须先在改善实施新资本协议的外部环境方面做准备,特别要通过强化外部监管力量如完善外部评级体系、加快银行业信息披露制度建设、加强市场监管等措施来推动我国银行业风险管理水平的提高,在此基础上,才谈得上实施新巴塞尔资本协议的问题。     

商业银行信用风险经济资本配置框架研究

信用风险管理则是商业银行管理的核心之一,对信用风险经济资本的管理和配置是我国当前商业银行改革中关注的重点现实问题。论文针对商业银行经济资本配置的主要方法,构建了一个"信用风险模型选取及计量-信用风险经济资本计算-信用风险经济资本分配及评价"的基本配置框架。并基于该配置框架对目前我国商业银行信用风险经济资本管理存在的问题提出若干建议。     

我国商业银行信用风险管理的问题与对策

银行信用风险是当前我国商业银行面临的主要风险之一,也是造成商业银行大量坏账的重要原因.随着金融业的不断发展和市场竞争的加剧,风险管理成为商业银行经营管理的核心,信用风险管理更是重中之重.近年来,我国商业银行已逐步建立起信用风险管理体系,且各方正在积极探讨我国信用风险管理中存在的问题,文章研究提出了完善我国商业银行信用风险管理的对策.     

我国商业银行信用风险的度量与控制

本文根据《新的资本充足率框架》的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法,把CreditMetrics~(TM)的基本原理同我国商业银行的信贷管理实践相结合,研究了适合我国商业银行贷款特点的内部信用风险管理的基本框架,对我国加入WTO以后实现与国际商业银行信用风险管理接轨具有现实的指导意义。     

《巴塞尔新资本协议》的缺失及改进研究

银行信贷业务中,负债水平是信用风险的主要驱动因素之一。条件违约概率(ConditionalPD)是授信后的违约概率,是对信用风险更准确的测量,应该使用在资本需求计算中。但《巴塞尔新资本协议》(BaselII)尚没有明确规定在资本需求计算中是否使用条件违约概率;这给银行创造了"评级套利"的可能性,即使用债务人较低的现有状态下的PD代替较高的授信后的条件PD来计算监管资本需求。评级的动态特征对风险管理、资产质量监控以及准备金计算等方面也造成影响。为此,以提高风险管理水平、改进监管准确性为目的,本文运用两种构建条件违约概率的方法对此问题进行了分析研究、并就此提出建议。     

论信贷风险担保的性质与功能

西方发达市场经济国家或地区的经济发展表明，信贷风险的担保机制对金融信贷质量提高与宏观金融稳定具有非常重要的决定作用。然而我国对信贷风险担保不仅在理论研究上是空白，而且在实践上也很少应用，因此，我国的信贷质量低下。本文在充分剖析了信贷风险担保的性质与功能的基础上，揭示了我国推广应用信贷风险担保机制的客观必然性。     

论我国商业银行信用风险管理体系的构建

信用风险是商业银行在经营活动中面临的主要风险。随着我国金融开放程度的加深,银行业的信用风险有日益加剧的倾向。在国际银行业信用风险管理日趋量化、系统化、信息化、动态化、综合化和法制化的新趋势下,我国很有必要从中汲取先进经验,开发出适用于我国的信用风险管理模型,并着力于拓宽征信渠道、健全信用管理机构、构建商业银行对个人和企业的信用评价体系及完善信用风险管理的法律体系。     

商业银行信用风险评估模型比较研究

信用风险评估是商业银行信用风险管理的首要工作和关键环节,信用风险的量化和模型化是现今信用风险研究的主要趋势,随着对信用风险评估模型领域的探索研究不断地深入,建立适合我国国情的商业银行信用风险评估模型刻不容缓.通过对西方商业银行信用风险评估模型的比较研究,指出其特征和优缺点,以期为我国商业银行信用风险评估模型的建立提供借鉴和参考.     

信用风险组合管理模型中的相关性问题研究述评

信用风险是我国银行业面临的主要风险之一,基于组合管理思想的信用风险管理已经成为世界各国的共同选择。组合信用风险管理中的2个关键问题是风险的度量指标选择和相关性问题的处理,文章系统分析了其中的相关性处理问题,梳理了现代信用风险度量模型中对违约相关性问题的不同处理方法,分析了这些传统相关系数处理方法的不足之处,阐明了COPULA是信用风险组合管理模型的研究发展方向,以期为我国银行业的信用风险管理提供借鉴和参考。     

论银行对集团客户的信用风险及其管理制度建设

信用风险历来是银行业予以高度注意防范的风险,而集团客户鉴于其规模大、业务量多的特殊性,使得银行对其信用风险的管理必须更加谨慎和到位。集团客户信用风险的产生既有其内部原因,又有来自外部的诸多因素,要更好地防范其信用风险,就应加强对授信额度、关联交易、信息披露、内部监管等方面的制度建设。     

论银行信贷风险的防范补偿机制

信贷风险管理是现代银行经营管理的重要内容，加强信贷风险管理，要把握银行信贷风险的表现形式和生成机制，提高风险识别能力；要建立一个能防范、分散、转换和消除风险的信贷风险防范机制；要重视信贷风险补偿机制的系统构建及其强化措施，充分发挥其补偿风险的作用。