CEV模型下有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价

首先阐述了标准几何亚式期权的涵义及其定价模型,介绍了CEV的涵义,然后借助PhelimP.Boyle和Yisong Tian为CEV模型下回望期权和障碍期权的定价技巧,利用二叉树逼近方法得到服从CEV过程且有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价。     

抽屉原理及应用

文章介绍了抽屉原理的相关理论,重点阐述抽屉原理应用在数学学习方面和在现实生活中的应用.     

从优质蔬菜市场定位的视角看“农改超”的发展

市场定位的正确与否关系到产品的市场竞争力，决定着企业的生存和发展，影响着消费者的需求和满足。随着人们生活质量的提高，对优质蔬菜的需求越来越明显，对购物环境的要求也有所改变，“农改超”势在必行。“农改超”后，从优质蔬菜品质定位、价格定位、市场空间定位三个角度，分析优质蔬菜市场定位所存在的问题并探求其对策，为“农改超”的发展提供了一个新的研究视角。     

基于灰色时序组合模型的股价预测

基于Cramer分解定理,针对股票价格的随机性提出用灰色系统理论与时序分析相结合的方法描述股价变化。并通过对上证马钢股份数据进行预测分析证明了用GM（1,1）模型和ARMA模型共同描述股价变化的适用性,并用模型预算公式对预测值与实测值作了比较,说明该模型具有较高的预报精度和应用价值。     

基于O-U过程具有随机寿命的幂函数族期权定价

假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有连续红利支付和随机寿命的幂函数族期权的定价公式。     

随机利率下延期m年的n年定期寿险精算模型

采用反射布朗运动和拟高斯分布联合刻画利率随机性,并结合Makeham死亡力假定,研究了连续型延期m年的n年定期寿险的均衡净保费与责任准备金,得到了相应的解析式。结果表明:此方法可以为保险公司在寿险产品的价格厘定与风险管理方面提供理论参考。     

迁移性教法在复变函数课程教学中的误区

针对高校理工科复变函数课程的特点,分析了在复变函数教学中使用迁移性教法的误区,讨论了复函数与实函数的教学误区,研究了在教学过程中应该如何考查复积分的含义,同时指出了无穷远点与无穷大的不同,说明了学生容易混淆共形映射与保角变换的原因。