中国银行业不良贷款和生产率关系研究

文章运用Bootstrap-DEA的Malmquist生产率指数法,测算了2003-2010年中国37家商业银行的全要素生产率,并与剔除不良贷款情况下得到的结果进行对比分析。研究发现:样本时期内,中国银行业的全要素生产率整体呈现增长趋势,生产率提高主要来源于技术进步;四大国有银行生产率发展态势较为平稳,股份制和城市商业银行的生产率波动较大,不过三类银行的生产率水平差异趋向缩小;剔除不良贷款的影响,中国银行业全要素生产率将得到提高。     

影子银行对银行体系稳定性影响的实证研究

文章以委托贷款、信托贷款和未贴现银行汇票作为影子银行规模的代理变量,用资本充足率、不良贷款率和流动比率构建银行体系稳定性指数,基于2009年一季度至2017年四季度共36个数据,采用VAR模型,实证分析影子银行规模的发展对银行体系稳定性的影响。结果显示,影子银行对银行体系稳定有负向冲击,且影响越来越大。基于研究结论,文章提出政府应加强对影子银行业务的监管,银行应创新进行表内业务创新,规避影子银行对银行体系稳定性的消极影响。     

中国商业银行不良贷款与效率的因果检验

用Granger因果检验方法检验了商业银行不良贷款和效率之间关系的4种假设.检验结果表明,中国主要商业银行不良贷款增加会引起下一年度效率降低,商业银行效率的降低会使银行不良贷款率在两年后上升,资本充足性低的银行更倾向于承担大的信贷风险.检验中还得出,转轨时期GDP增长率对中国商业银行不良贷款率有较为显著的影响.     

我国城市商业银行资本充足率监管的有效性研究

资本充足率是衡量商业银行经营安全性和稳健性的重要指标,资本充足率监管已经成为各国审慎银行监管的核心。应用计量模型对我国15家城市商业银行资本充足管制的有效性进行实证分析,结论表明:资本充足率与资产收益率显著正相关,但与不良贷款率的负相关性并不显著,说明管制在降低银行风险方面的有效性不足。建议实行弹性资本充足率监管,完善银行业的信息披露制度,探索将外部监管转化为内部约束的监管制度。     

后危机时代的商业银行改革:任务与路径

货币经营、信用创造、资源配置、系统风险纾解、社会公共服务是银行的基本功能,外部性、脆弱性和社会公共服务属性是银行的本质属性,商业银行本质与功能的内在矛盾,造成了好的银行与好的银行体系的分离.因此,中国银行业改革在实现了好的银行个体之后,在后危机时代,重在构建功能完善的银行体系,包括:完善公司治理、风险与资本管理的主体改革以及包括利率市场化在内的体制环境改革.由于主体改革和环境建设互为条件,同时主体改革具有迟滞惰性,后危机时代的商业银行改革容易陷入前提缺失的逻辑困境.打破这个困境,关键要以外部环境改革推进改革的进程.     

用产权制度改革推进中国银行业的现代化进程

加入世贸组织后中国银行业将直面国外银行业的激烈竞争。中国银行业与国外发达国家商业银行相比 ,在体系结构、市场安排、宏观管理、内控机制和创新机制等方面都存在明显差距。造成差距并影响其竞争能力的主要原因 ,是银行的资本结构不合理 ,产权关系不清晰 ,治理结构不健全。所以 ,必须通过产权制度改革来促进中国银行业的现代化进程。     

房市下行“传染病”

目前,中国正经历着新一轮银行业压力测试,测试的条件变量之一无疑是房地产价格的下跌。此前无论是官方还是非官方的测算,都淡化了房地产价格下跌对银行业的风险。举例而言,交通银行金融研究中心日前发布的一份报告估计,小于30%的房价下跌对银行体系的不良贷款率将少有、甚至不会有影响。即使跌幅高达40%到50%,银行体系的不良贷款率也只会增加3.8至5.6个百分点。目前,商业银行的不良贷款率是1%。根据50%的跌幅上限来计算,银行体系的不良贷款率将提高到6.6%。事实上,     

关于我国银行混业经营的可能性分析

对中国银行混业经营的可能性进行了分析.论文从中国银行制度安排的变迁入手.通过对银行体制与证券市场间存在相互替代关系的研究,分析了混业经营的需求.在深入分析我国实行混业经营的利弊、分业和混业经营各自的特点,我国银行和资本市场发展的特点的基础上,得出我国目前还不能立即实行混业经营,其原因是我国四大银行改制还有待进一步深化,我国资本市场还不完善,为此银行要将自身的改革与我国金融市场的改革开放结合起来,循序渐进地逐步放开的结论.     

商业银行风险与效率的相关性研究——基于上市银行和非上市银行数据的比较

文章分析了2006-2012年中国13家上市银行和13家非上市银行数据,研究银行风险如何影响银行效率。结果显示:无论上市银行和非上市银行,拨备覆盖率均是影响效率的关键指标;不良贷款率是上市银行监管的重点,而单一最大客户贷款比率是非上市银行监管的重点;存贷比、资本充足率、流动性比率对效率不构成显著影响。因此,银行可以据此制定不同的治理方案以降低风险、提高效率,实现二者的合理匹配。     

WTO规则与中国金融体制改革

WTO关于银行服务贸易的主要规则,是在《服务贸易总协定》的基础上对金融服务贸易规则的深化。加入WTO组织对中国金融体制改革带来重大影响,中国政府在加入议定书中就银行服务业对外开放作出承诺。金融服务业对外开放将进一步增强,货币自由兑换与利率放开要逐步推进,国有商业银行必须建立现代企业制度。中国商业银行必须积极拓展中间业务,要依法吸引和管制国外短期资本,用国际惯例规范银行卡的发放,依法保障国家金融市场的安全。     

加入WTO国有商业银行面临的风险及其防范

中国加入WTO后 ,遭受外资银行重大冲击的国有商业银行将面临体制性风险、流动性风险、投融资风险和财务风险等。面对这些风险 ,国有商业银行必须采取建立健全银行风险预警系统 ,尽快完成企业化改革 ,提高资本充足率 ,积极化解不良资产 ,加快金融创新步伐 ,在四行联手以提高其竞争力的同时 ,加强与外资银行的国际协调等措施防范和化解风险     

依靠金融深化提高商业银行产业竞争力的途径

随着市场经济的进一步发展与完善,中资商业银行的整体状况已经有所好转,但与发达国家国际性大银行相比,我国商业银行竞争力总体上弱势明显。特别是加入世贸组织以后,我国银行业将面临更加激烈的竞争。因此依靠金融深化提高中资商业银行产业竞争力的有力途径。     

中国商业银行运营模式及发展对策研究

行为金融可以解释很多金融问题,已逐渐的显示出其强大的生命力。基于行为金融理论,通过借鉴国外商业银行的运营模式,分析了中国商业银行在运营过程中存贷款业务和中间业务方面存在的问题。认为应从避免行业过度集中,建立有效的人才聘用制度来提高银行的整体实力,注重逐步调整银行对中小企业的价值感受和判断偏差,缩小期望值差异,降低羊群效应等方面研究入手,并提出结合中国实际情况,从央行宏观指导、商业银行业务创新、实施组合营销、开展资产负债业务和中间业务等方面完善我国商业银行运营模式的对策。     

基于SCP框架下的我国银行业组织分析

银行业作为我国金融产业的主体,伴随着我国经济的发展已经形成了一定的体系,但随着国有商业银行股份制改革和外资银行的进入,整个产业格局处在动荡中。笔者以产业组织理论中哈佛学派的SCP范式为基本分析框架,分析我国银行业的市场结构、市场行为与市场绩效,指出目前我国银行业存在的问题,并提出发展我国银行业的几点建议。     

中国银行业竞争度测度模型改进研究

在对已有测度模型和测度指标进行比较分析的基础上，结合中国商业银行表外资产规模持续扩大、综合化经营水平不断提升、金融集团化日渐明显的发展趋势，对Boone指数的估计方法进行改进，并以2012—2018年60家商业银行的经营数据为样本进行实证研究，评估利率市场化对商业银行竞争度的影响。研究结果表明，模型类型会直接影响Boone指数的估计值，基于动态面板数据模型的估计值与随机效应模型、固定效应模型的估计值显著不同；随着时间的推移，资产规模并未随着效率的提升而增长，Boone指数呈下降趋势，银行业竞争度逐年下降；利率市场化完成之后，银行业竞争度并未上升，反而显著下降。从制度上解除利率管制并不能彻底扭转银行业竞争度不足的现状，还需要从扩大银行业对外开放、放松中小银行准入管制、硬化地方政府和国有企业的预算软约束等方面入手，进一步深化银行业市场化改革。     

国有商业银行竞争力的制约瓶颈分析

中国加入WTO以后,国有商业银行面临的竞争将更加激烈,而其自身的竞争力却受产权制度、不良资产及治理结构等因素的严重制约,长此以往将影响国民经济的持续快速发展。要提高国有商业银行的竞争力,必须改革产权制度,改善银政关系和银企关系,化解不良贷款,完善治理结构,创新管理体制,从而使国有商业银行在经济全球化、经济一体化的竞争中立于不败之地。     

中国银行业竞争度测度模型改进研究

在对已有测度模型和测度指标进行比较分析的基础上，结合中国商业银行表外资产规模持续扩大、综合化经营水平不断提升、金融集团化日渐明显的发展趋势，对Boone指数的估计方法进行改进，并以2012—2018年60家商业银行的经营数据为样本进行实证研究，评估利率市场化对商业银行竞争度的影响。研究结果表明，模型类型会直接影响Boone指数的估计值，基于动态面板数据模型的估计值与随机效应模型、固定效应模型的估计值显著不同；随着时间的推移，资产规模并未随着效率的提升而增长，Boone指数呈下降趋势，银行业竞争度逐年下降；利率市场化完成之后，银行业竞争度并未上升，反而显著下降。从制度上解除利率管制并不能彻底扭转银行业竞争度不足的现状，还需要从扩大银行业对外开放、放松中小银行准入管制、硬化地方政府和国有企业的预算软约束等方面入手，进一步深化银行业市场化改革。     

我国商业银行向混业经营制度变迁的探究

我国加入WTO ,商业银行将面临来自混业经营的外资商业银行的巨大冲击。从长远看 ,我国也应实行混业经营制度。但是 ,目前我国商业银行尚不具备由分业经营制度向混业经营制度变迁的需求与供给因素。所以 ,只能在渐进式改革的大框架下使商业银行的现状得到改善 ,待条件基本成熟后再实施混业经营制度。     

国有商业银行重组中的财政成本控制

银行体系是政府最严重的或有隐性负债的来源。我国的国有商业银行历来是作为政府体系的一部分,因此,政府不可避免地要承担其全部的风险和重组的义务。但是由于道德风险的存在,使得财政在处理国有商业银行财务危机中发生的成本一再扩大。为了控制国有商业银行重组中的财政成本,必须要创造出一种有利于加强各方监督的激励机制,包括进行国有商业银行的公司治理结构改革、建立透明的“风险分享”机制、完善金融机构重组和注资的法律规范、强化公众和法律对金融监管当局的监管。此外,还要规范财政注资的措施,使其显性化和透明化。