实物资金流量表的预测方法研究

资金流量表是国民经济核算体系中的重要组成部分。然而，由于在编制过程中需要采集大量的数据，通常情况下，很多国家的资金流量表都会有较长时间的滞后。在编制实物资金流量表的延长表时，已有方法通常是基于基期与预测期交易收支结构保持不变的假定条件。然而，经济结构发生显著变化时，该类方法就会失效。基于上述问题，研究弱化模型的假设条件，并提出了新的实物资金流量表预测方法( 简称 FPTF方法)。根据表中元素必须满足的约束条件，该方法通过建立数学模型解除约束，其次基于历史数据的动态趋势，采用适当的时间序列分析方法来预测目标年份的实物资金流量表。通过仿真分析，验证了所提方法的有效性和稳定性。此外，基于中国1992年～2014 年的实物资金流量表数据进行实例分析，取得了满意的分析结果。     

行业全要素生产率水平的国际比较研究

全要素生产率水平的国际比较是生产率国际比较的重要组成部分,在行业国际竞争力研究中占有重要地位。从超越对数生产函数出发,分别建立了以物量和价格表示的行业TFP水平的国际比较理论模型,并以中国和日本1995年33个行业的产出和投入数据为例,测算其TFP水平差距。结果表明,1995年,中国仅有7个行业的TFP比日本大,体现了相对日本的价格竞争优势。     

多元极值的参数建模方法及其金融应用：最新进展述评

 由于现实中的极值事件往往倾向于同时或相继发生,因此多元极值研究正成为极值统计学的理论前沿和研究热点。本文对该领域中参数建模方法的最新进展做了系统性述评,包括经典多元极值理论、Ledford-Tawn-Ramos方法和Heffernan和Tawn条件法等,并指出了这些建模方法的优缺点以及未来可能的理论突破点。本文还全面分析了近年来多元极值分析方法在金融领域的国内外应用现状,并探讨其未来的应用前景,可能是在金融传染、组合问题和系统性风险管理等方面。     

中国投入产出序列表外推方法研究

一、问题的提出利用基本年的投入产出表生成序列表,目前采用的方法有简单RAS方法、修订RAS方法和拉格朗日待定系数法。英国经济学家斯通(Stone)首次提出了修正直接消耗系数的RAS方法。随后的研究讨论了RAS方法求解的数学特性,包括解的存在性、唯一性和迭代的收敛性。Gorman和Bi     

边界Logistic违约率模型Bayes分析及实证研究

Cramer^[1]指出了一般Logistic违约率模型容易出现的问题并提出了边界Logistic违约率模型.本文采用了不同于Cramer(2004)的Bayes分析方法对边界Logistic模型的后验分布的性质进行了分析,从理论上说明了边界Logistic违约率模型更优越的原因.然后利用中国公司数据展开实证研究,不仅找到了Cramer问题的中国证据,同时还发现Bayes边界Logistic违约率模型不仅能够克服Cramer问题,而且对临界值不敏感,同时预测效率也相对较高.     

VaR方法在外汇风险管理中的应用

外汇风险是一个开放型经济所必然要面对的问题,各国央行都把保持币值稳定作为其重要任务,涉外企业因外汇风险处置不当而蒙受巨大损失的事例屡见不鲜。无论是从宏观上还是从微观上,外汇风险都极大地影响着一国的经济状况。VaR方法是近年来国际上流行的一种新的风险防范技术,本文将介绍外汇风险产生的根源以及探讨利用VaR技术予以防范的办法。     

我国商业银行信用风险的度量与控制

本文根据《新的资本充足率框架》的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法,把CreditMetrics~(TM)的基本原理同我国商业银行的信贷管理实践相结合,研究了适合我国商业银行贷款特点的内部信用风险管理的基本框架,对我国加入WTO以后实现与国际商业银行信用风险管理接轨具有现实的指导意义。     

经济增长不是免费的午餐

TFP（全要素生产率）增长率在索洛的新古典增长模型中表达为“免费的午餐”,多年来许多经济学家一直致力于寻找TFP变化的解释性变量。在本文中作者讨论了新古典增长理论下的TFP增长率解释和内生增长理论下的TFP增长率解释,并在此基础上提出了一个一般性的生产率变化的解释性框架。     

总量函数与精确指数的关系研究

一、问题的提出指数是一个古老且为大家熟悉的经济分析方法。在复杂经济系统中,对于不同商品的总体,在数量上往往是不能直接加总的,要综合测定其变动程度,只有通过引进一个同度量因素,使之过渡到可以直接加总的综合指标,而后进行不同区域间或不同时期的对比,来测定...